与金融有关的数学推荐书单

作者 : John C. Hull
出版社 : Prentice Hall

评语 : 这本书不用多说了，买就是了。不管是找工作还是senior quant都会用到。 John Hull 也是非常厉害的，各个方面都有开创性的成果。现在Toronto Uni. U6 n- O

作者 : Tomas Bjork
出版社 : Oxford University Press

评语 : 这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么，但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE I have used this book, it is very user friendly and easy to go through even without maths background. Anyway interested in financial engineering and has no much knowledge about

作者 : Tomas Bjork
出版社 : Oxford University Press, USA

评语 : 在有些知名的金融工程硕士项目中，此书作为主要教材出现。 　　 　　作为纯粹的连续时间金融理论教程，个人感觉这本书所用的符号体系是最舒服的，当然这与个人习惯有关系。书的前几张对所用的数学知识有简要的介绍，全书贯穿着对鞅和测度变换的理解和应用，基本上是从概率的角度论述的。 　　 　　侧重于模型、理论，实际产品的例子并不多见，或者也不是现实中应用的那样子。 　　 　　股票类的模型对障碍期权的解释非常透彻；利率类模型基本上都涵盖了，从各种Short Rate模型到Forward Rate模

作者 : Martin Baxter/Andrew Rennie
出版社 : Cambridge University Press

评语 : 非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和Hull的那本书齐名。也是聪聪的first book。作者1现在野村证券伦敦（nomura)，作者2在美林伦敦(ml)，都是fixed income 这本书，确实只是如封面写的，an introduction。 在书中，作者大部分是用intuitive explanation代替了rigorous mathematics。所以，如果要完全理解Baxter and Rennie的Ideas和details，那需要读不少mathematic

作者 : Steven E. Shreve
出版社 : Springer

评语 : Shreve的新书，非常elegant， 非常仔细，非常数学完备，适合数学背景， 但是比较厚，对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。

作者 : Marek Musiela/Marek Rutkowski
出版社 : Springer

评语 : 也很好的，作者现在BNP(巴黎银行）和华沙理工？都是顶尖人物。

作者 : Ioannis Karatzas/Steven E. Shreve
出版社 : Springer

评语 : 如果想在这一行发paper或者搞研究的话，或者读phd, 这是必须的。但是书比较难，要有心理准备。作者2是哥大教授。他们俩还有一本书我正在读，1998年写的，但是很难，不推荐。

作者 : Bernt Øksendal
出版社 : Springer

评语 : 如果你觉得5比较难，就读这一本，会少很多东西，但是更实用！能把难的内容写得vivid更是牛人中的牛人，这本书的作者就是这样的大牛，也不怪这书一版再版。这是一本偏理论的书，但作者却是带着应用问题领着读者走，每一步都很清楚其用意是什么。严格地讲，这不是一本严格的书，里面省略了很多复杂的证明，换而代之只给出个sketch，但这也有好处，读上去不会觉得很枯燥，念过Karatzas和Shreve的都明白神马的都是浮云。里面有很多例子和练习，作者也给出了部分解答，这点非常赞。书前一半基

作者 : Philip Protter
出版社 : Springer

评语 : 如果觉得5比较不难，就读这一本。入门书。。。作者原来在普渡，现在康纳尔。

作者 : L. Ridgway Scott
出版社 : Princeton University Press

评语 : 当然作为Phd学生，葱葱还拥有 Mathematics of Arbitrage & Malliavin calculus 等一些 advanced 书籍，我就不推荐了，因为对绝大多数人来说（包括我自己。。。）都太难了。。。

作者 : Mark S. Joshi
出版社 : Cambridge University Press

评语 : 非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。非常实用，作者非常聪明。写书的时候在 RBS伦敦。

作者 : Mark S. Joshi
出版社 : Cambridge University Press

评语 : 对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会Monte Carlo。

作者 : Justin London
出版社 : Wiley

评语 : 其实这一本就够了，各种model如何编程都有写，虽然这些model比较老呵呵。最实用的一本书！！作者现在美国，具体干什么不清楚，拿了无数个学位。

作者 : Benoit Mandelbrot/Richard L. Hudson
出版社 : Basic Books

评语 : 作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家！现在耶鲁。对金融市场有特别的看法。这本书一定要看啊！

作者 : Nassim Nicholas Taleb
出版社 : Random House Trade Paperbacks

评语 : 看过这本书就知道如何用random的眼光看这个世界了

作者 : Nassim Nicholas Taleb
出版社 : Wiley

评语 : 作者是很有经验的quant trader，现在纽约，同时在麻省教书。是我现在精读的一本书，因为比较不数学，所以放在睡觉之前看，非常实用，但毕竟是给trader看的，太过实用了。。。。大家不要急着买！第二版就快出来了。