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0 有用 上校的金鱼 2019-03-07 13:55:21
期权定价的解析方法「连续」---BS模型假设之一:标的资产的价格遵循几何布朗运动(漂移率+波动率),再用伊藤引理,再求解微分方程。数值方法「离散」----蒙特卡洛模拟(马尔科夫过程,未来价格只取决于现在价格与过去无关,通过随机采样进行模拟),二叉树模型(倒推,会趋向于正态分布最终与bs模型一致),有限差分法。新巴塞尔协议由单一信贷风险管理转向信用风险,市场风险,操作风险并举