期货市场技术分析的笔记(7)

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  第472页

  十全小补 (学而不思则罔)

  资金管理要领和交易策略举要 以下，我们开出了一张清单，其中列举了资金管理的要领和交易策略较重要的方面。 1，顺应中等趋势的方向交易。 2，在上述趋势中，乘跌买入；在下降趋势中，逢涨卖出。 3，让利润充分增长，把亏损限于小额。 4，始终为头寸设置保护性止损指令，以限制亏损。 5，不要心血来潮地做交易，打有计划之战。 6，先制订好计划，然后贯彻到底。 7，奉行资金管理的各项要领。 8，分散投... (更多)

  资金管理要领和交易策略举要 以下，我们开出了一张清单，其中列举了资金管理的要领和交易策略较重要的方面。 1，顺应中等趋势的方向交易。 2，在上述趋势中，乘跌买入；在下降趋势中，逢涨卖出。 3，让利润充分增长，把亏损限于小额。 4，始终为头寸设置保护性止损指令，以限制亏损。 5，不要心血来潮地做交易，打有计划之战。 6，先制订好计划，然后贯彻到底。 7，奉行资金管理的各项要领。 8，分散投资，但须注意，“过犹不及”。 9，报偿—风险比至少要达到3比1，方可动作。 10，当采取金字塔法增加头寸时，应遵循以下原则： a，后来的每一层头寸必须小于前一层。 b，只能在盈利的头寸上加码。 c，不可以在亏损头寸上再增加头寸。 d，把保护性止损指令设置在盈亏平衡点。 11，绝不要追加保障金，别把活钱扔进死头寸里去。 12，为了防止出现追加保证金的要求，应确保至少拥有总的保证金要求的75%的净资金。 13，在平回盈利头寸前，优先平仓了结亏损的头寸。 14，除非是从事极短线的交易，否则总应当在市场之外，最好是在市场闭市期间，做好决策。 15，研究工作应由长期逐步过渡到短期。 16，利用日内图表找准入市、出市点。 17，在从事当日交易之前，先掌握隔日交易的技巧。 18，尽量别理会常识；不要对传播媒介的任何说法过于信以为真。 19，学会踏踏实实地当少数派。如果你对市场的判断正确，那么，大多数人的意见会与你相左。 20，技术分析这门技巧靠日积月累的学习和实践才能提高。永远保持谦逊的态度，不断地学习探索。 21，力求简明。复杂的并不一定是优越的。

  关于资金管理，字字珠玑。

  抄录在这里，每次交易完成后，来看看。亏了看看那里违反了重大原则，赚了， 看看能

  不能做得更好。 (收起)

  2011-11-18 19:40:00   2回应

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  第27页

  婪鼠 (众生无我，苦乐随缘)

  通常道氏理论的买入信号发生在上升趋势的第二阶段，即当市场向上穿越了从底部弹起的第一个峰值的时候。一般来说，在信号发生之前，我们大约错过了新趋势全部价格变化的20%—50%。 (更多)

  通常道氏理论的买入信号发生在上升趋势的第二阶段，即当市场向上穿越了从底部弹起的第一个峰值的时候。一般来说，在信号发生之前，我们大约错过了新趋势全部价格变化的20%—50%。

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  2012-02-09 20:41:29   回应

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  第159页

  四季海棠 (享受“平庸”)

  "交易量和持仓兴趣是次要指标" .但是它直接决定结果. (更多)

  "交易量和持仓兴趣是次要指标"

  .但是它直接决定结果. (收起)

  2011-06-01 15:50:11   回应

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  第1页

  四季海棠 (享受“平庸”)

  更简明的往往是更有效的.始终坚持这个原则. 一本对我产生影响的书. 经常拿出来读,甚至就放在最顺手的地方. 细节处理:根据灵敏度要求调整时间跨度. 感谢网络时代,个别概念可通过网络搜索,阅读不同角度的指标运用,并化入心中形成一套大脑思考系统,运转速度很快,很过瘾,并不需要与他人解释过程,也没时间解释.结果是唯一的对错标准. (更多)

  更简明的往往是更有效的.始终坚持这个原则.

  一本对我产生影响的书.

  经常拿出来读,甚至就放在最顺手的地方.

  细节处理:根据灵敏度要求调整时间跨度.

  感谢网络时代,个别概念可通过网络搜索,阅读不同角度的指标运用,并化入心中形成一套大脑思考系统,运转速度很快,很过瘾,并不需要与他人解释过程,也没时间解释.结果是唯一的对错标准. (收起)

  2011-05-30 21:12:18   回应

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  第300页

  老鼠不偷米 (部落是要干吗？连搜索都没有)

  定义 技术分析是以预测市场价格变化的未来趋势为目的，以图表为主要手段对市场行为的研究。“市场行为”有三方面的含义——价格、交易量和持仓兴趣。 P1 理论基础 技术分析有三个基本假定或者说前提条件： 1.市场行为包容消化一切（这个前提的实质含义其实就是价格变化必定反应供求关系） 2.价格以趋势方式演变（坚定不移地顺应一个即成趋势，直至有反向的征兆为止） 3.历史会重演 P2 技术分析和基础分析之辩 技术分.. (更多)

  定义 技术分析是以预测市场价格变化的未来趋势为目的，以图表为主要手段对市场行为的研究。“市场行为”有三方面的含义——价格、交易量和持仓兴趣。 P1 理论基础 技术分析有三个基本假定或者说前提条件： 1.市场行为包容消化一切（这个前提的实质含义其实就是价格变化必定反应供求关系） 2.价格以趋势方式演变（坚定不移地顺应一个即成趋势，直至有反向的征兆为止） 3.历史会重演 P2 技术分析和基础分析之辩 技术分析主要研究市场行为，基础分析则集中考察导致价格涨、落或持平的供求关系。P3 两派都试图解决同样的问题，即预测价格变化的方向，只不过着眼点不同。基础分析追求市场运动的前因，而技术分析则是研究其后果。 P4 请记住，唯有供求规律才能决定牛市与熊市的发生、发展。 P15 趋势的基本概念 支撑和阻挡 支撑或阻挡区的重要程度可以由以下三个方面决定：市场在该处所经历的时间、交易量、以及交易活动的发生时间距当前的远近。 P56 市场穿越得越远，人们就越信服自己的新认识。 P59 在判断支撑和阻挡时习惯数值很重要。 P60 趋势线 首先必须有两点方可作出趋势线，然后用第三个点也验证其有效性。 P63 趋势线应描述全部价格变化 对趋势线的有效突破： 价格过滤器：收市价格穿越趋势线的幅度达到3% 时间过滤器：连续两天收市价格在趋势线另一侧 一旦趋势线被突破了，那么价格离开趋势线的目标距离，通常同趋势反转以前价格在趋势线另一侧曾经达到的竖直距离相等。 扇形原理 第三条趋势线被突破时趋势反转的有效信号。 数字“3”的重要性 趋势线的相对陡峭程度（斜率） 一般来说，倾斜角度为约45°的趋势线最有意义。 管道线 在有些情况下，价格趋势整个地局限于两条平行线之间——其中一条为基本的趋势线，另一天便是管道线。 百分比回撤 50% 33% 66% 波浪：38% 62% 速度阻挡线 反转日 顶部反转日：在上升趋势中，某日价格达到了新的高位，但当天收市价格却低于前一日收市价格。 当日的高点和低点均超过了前一日，形成了所谓的“扩张日”。 双日反转：在上升趋势中，前一天价格走出新高点，并且以接近于高点的水平收市；次日，价格开市于前一天的收市价附近，但无力继续上升，于是收市价格跌近前一天的低点。 价格跳空 普通跳空：通常发生在交易量极小的市场情况下，或者是在横向延伸的交易区间的中间阶段 突破跳空：成交量大时形成，通常不回填 中继跳空（或测量跳空）：通常发生在整个趋势的中点 衰竭跳空 岛形反转 主要反转形态 反转形态所共有的基本要领： 1. 在市场上事先确有趋势存在，是所有反转形态存在的前提 2. 现行趋势即将反转的第一个信号，经常是重要的趋势线被突破 3. 形态的规模越大，则随之而来的市场动作就越大 4. 顶部形态所经历的时间通常短于底部形态，但其波动性较强 5. 底部形态的价格范围同学较小，但其酝酿时间较长 6. 交易量在验证向上突破信号的可靠性方面，更具参考价值 头肩型反转形态 在上升趋势中，以前的高点一旦被向上穿越后就在随后的调整中起到支撑作用。 P98 头肩形 1. 事先的上升趋势 2. 左肩（A点）伴随较重的交易量，且之后市场向下调整到点B 3. 以较轻的交易量上冲到新高点（点C） 4. 随后的下跌低于前一个峰（点A处），且接近前一个向上反弹低点（点D） 5. 第三轮上冲（点E）具有显著减轻的交易量，且无力到达头顶的高度（点C处） 6. 收市价低于颈线 7. 反扑回颈线（点G），然后下跌至新地点 三重顶和三重底 双重顶和双重底 圆顶和圆底 V形形态，或称长钉形 持续形态 三角形 对称三角形 上升三角形 下降三角形 一般认为三角形属于中等形态，形成过程通常在一个月以上三个月以下 扩大形态（喇叭形） 通常发生在市场的主要顶部过程中 又被称为五点反转形态 钻石形态 通常出现在市场顶部 旗形和三角旗形 是两种最可靠的持续形态，仅在极少数的情况下引发市场反转。 1. 在两者之前，市场上几乎都是直线式的价格运动（称作旗杆），且其交易量重大 2. 然后，价格在交易量非常轻弱的情况下休整一到三个星期 3. 趋势恢复，同时交易活动迸发式地增强 4. 两种形态均出现在当前市场运动的中点附近 5. 三角旗形同小型的水平向对称三角形相像 6. 旗形像小的平行四边形，其倾斜方向同流行趋势相反 7. 在下降趋势中，两种形态持续时间都较短 8. 在期货市场中，两种形态都很普遍 楔形 就外形与持续时间来看，楔形与对称三角形类似。与众不同之处在其明显的倾角上，同旗形一样，其倾斜发向与流行趋势相反 矩形 对等运动 又称为自测摆动 持续型头肩形形态 市场特性原则 相互验证和相互背离 交易量和持仓兴趣 交易量领先于价格 权衡交易量法（OBV） 交易量累积法（VA） 移动平均线 具有滞后特点的平滑工具 简单移动平均值 线性加权 指数加权 摆动指数和相反意见理论 动力指数 V-Vx 变化速度指数（ROC） 100(V/Vx) 摆动指数的意义： 1. 对零线的穿越 2. 临界分析 3. “相互背离”的重要性 相对力度指数（RSI） 资金管理和交易策略 价格预测告诉交易者怎么做（买进还是卖出），交易策略（时机抉择）帮助他决定何时做，资金管理则决定用多少钱做这笔交易。 报偿-风险比：3：1

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  2011-04-15 15:37:24   回应

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  第19页

  温故知新 (I really find my wonderwall~)

  关于交易量必须验证趋势 这三天的回调三次试图挑战297.5左右的支撑位，（自选一条趋势线，分量轻重尚待未来趋势验证）仍未能冲破。MACD方面呈一个向下的开口，10日均线上穿5日均线，尚在粘合阶段，如果形成死叉的话又将反过来验证下降通道的走势。这是不是一个相互验证的对比呢。均线形态目前也属于非正常，还没体现在交易量上。 关于各种价格形态，还有待了解。明天再看。 低点切记追空，要是没有十足的把握就不要进场，... (更多)

  关于交易量必须验证趋势

  这三天的回调三次试图挑战297.5左右的支撑位，（自选一条趋势线，分量轻重尚待未来趋势验证）仍未能冲破。MACD方面呈一个向下的开口，10日均线上穿5日均线，尚在粘合阶段，如果形成死叉的话又将反过来验证下降通道的走势。这是不是一个相互验证的对比呢。均线形态目前也属于非正常，还没体现在交易量上。

  关于各种价格形态，还有待了解。明天再看。

  低点切记追空，要是没有十足的把握就不要进场，进也是清仓进，毕竟已经不是最佳进场的时机，风险大过收益，追空情绪比较浓的投资者要小心这个 (收起)

  2011-03-30 23:43:25   回应

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  豆瓣0805 (Fùck my life)

  这本书我都读了很久很久了。。。还没看完。。。兴趣递减了不少。。。 (更多)

  这本书我都读了很久很久了。。。还没看完。。。兴趣递减了不少。。。 (收起)

  2011-03-04 11:46:36   回应

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