内容简介 · · · · · ·
本书主要介绍了在计量经济学和统计学文献中出现的金融计量方法言面的最新进展，强调实例和数据分析，特别是包含当前的研究热点，如风险值、高频数据分析的马尔可夫链蒙特卡罗方法等，主要内容包括：金融时间序列数据的基本特征，神经网络，非线性方法，使用跳跃扩散方程进行衍生产品的定价，采用极值理论计算风险值，带时变相关系数的多元波动率模型，贝叶斯推断。
本书可作为金融等专业高年级本科生或研究生的时间序列分析教材，也可供相关专业研究人员参考。
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丛书信息
华章数学译丛 (共47册),
这套丛书还有
《实用偏微分方程》,《泛函分析》,《复变函数及应用（原书第7版）》,《时间序列分析及应用》,《初等数论及其应用》 等。
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书评 · · · · · · 我来评论这本书
热门评论 最新评论
非常好的金融时间序列教材
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- 光(我的灵魂已片片凋落) 这本书已经是第三版，它的知名度只要是学金融的应该都知道。这本书最大的优点在于行文直接明了并配以大量实例来展示各种计量方法的应用。当然，从另一个方面来说这也算一个缺点：遗漏了很多理论上的证明。不过，这本书本就是应用导向，把理论加上可能反倒失去了对大众而言的可读性，毕竟做应用的多做理论的少。全书个人觉得嚼蜡的地方是最后一个...... (1回应)2011-01-20 5/5有用来自 Wiley2010版
时间序列 reference
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- sunflower 研究生time series的课本。 这书覆盖的topic挺广的，算是百科全书类的吧，个人觉得不适合初学者用，有些东西写得太深。从前面的neural network进行数值计算参数(只谈论forward feeding 没谈back propagation)，到后来简单的Markov model（初学者要自己动手......2010-12-31 4/4有用来自 Wiley-Interscience2005版
"金融时间序列分析"的论坛 · · · · · ·
| 本书第二版中文版已经出版了 | 来自刘江 | 2 回应 | 2010-05-14 |
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