Name: 风险管理
ISBN: 9787500576303

作者: （美）米歇尔・科罗赫　等
出版社: 中国财政经济出版社
译者: 曾刚，罗晓军　等
出版年: 2005-1
页数: 570
定价: 80.00元
装帧: 平装
ISBN: 9787500576303

豆瓣评分

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评价:

内容简介 · · · · · ·

《风险管理》全面囊括市场风险、信用风险与操作风险，综合的VaR分析框架，降低风险的对冲策略，作者将风险管理的整个领域融为一体，从政策、方法论到数据、技术框架，介绍了综合性的风险管理、监管环境、资本分配、实际的度量问题以及未来的思考等。

作者简介 · · · · · ·

米歇尔・科罗赫博士，加拿大帝国商业银行（ＣＩＢＣ）风险管理部高级副总裁、全球分析师，负责市场及信用风险分析。在学术期刊上著述颇多，现任《衍生品》以及《银行与金融》杂志的副编辑，还是《风险》的编委会成员。

丹・加莱博士，希伯来大学金融商业管理教授，ＳｉｇｍａＰ．Ｃ．Ｍ股东。加莱博士为芝加哥期权交易所以及美国股票交易所提供咨询服务，并在领先杂志上发表了大量文章。他是芝加哥期权交易所的首届Ｐｏｍｅｒａｎｚｅ获得者，该奖用于表彰期权研究方面的卓越成果。

罗伯特・马克博士，加拿大帝国商业银行高级执行副总裁，首席风险官，直接向银行的主席和ＣＥＯ汇报。马克博士是加拿大帝国商业银行高级执行团队（ＳＥＴ）成员。１９９８年被任命为全球风险师协会（ＧＡＲＰ）财务风险管理者。

风险管理成为金融机构管理和控制流程不可分割的一部分的趋势，而不是仅仅作为满足监管者要求的工具 (查看原文)

cemicl 2011-08-04 10:11:47

—— 引自第1页
市场风险的定义：金融市场价格和利率的变化会降低一种证券和一个资产组合的价值。在交易活动中，（未套期）敞口和相互冲抵的市场敞口间不完全的相关关系都可能引发风险。/原文结束> 4种市场风险：利率风险、权益资产价格风险、外汇风险和商品价格风险。 2.测度风险：一个历史视角（基本没有看懂，貌似就是通过导数求变化率的意思） 2.1名义价值方法 2.2风险因子敏感性测度 2.3其他价格敏感性测度 2.4希腊字母体系测度的缺陷 3.在险价值的界定 <原文开始>在险价值的定义：在给定的概率水平下（即所谓的“置信水平”，在一定的时间内）持有一种证券或资产组合可能遭受的最大损失。 (查看原文)

cemicl 2011-08-08 08:50:42

—— 引自章节：第5章测度市场风险：VaR方法

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