可作为实证论文的工具书

写论文时可参照本书，尤其是进行时间序列方面的实证分析时。
本书是基于一些博士硕士论文对中高级计量学进行介绍的，因此实用意义还不错。GARCH、VAR/VEC以及协整理论的章节都以中国股市为对象进行了实证讲解，可参照其框架和解释进行学习。
比较遗憾的地方是软件操作基本没有涉及。此外在内容方面，面板单位根检验以及结构突变的单位根部分介绍不够，且过于集中于理论，未涉及到实例。
较之其他计量经济学或者时间序列方面的书，本书于我较有用的章节为：
协整理论及应用(Chap4，世界各主要股市的协整性研究)、
动量策略在中国股市的应用(Chap7，中国股市上的赢家-输家策略)、
VaR评估方法简介(Chap8，基于上证180及深证100两股指以传统VaR及连续VaR方法计算风险)、
股票价格波动性的实证比较(Chap11，纽约、伦敦、东京及上海四交易所股票价格波动比较)
以及资本市场的分形与Hurst指数(Chap12，分行业对上证指数考量Hurst指数)。