作者:
马克.威茨
出版社: 北京经济学院出版社
副标题: 投资的有效分散化
出版年: 2000-3
页数: 481
定价: 33.00元
装帧: 平装
丛书: 诺贝尔经济学奖获奖者学术精品自选集
ISBN: 9787563808359
出版社: 北京经济学院出版社
副标题: 投资的有效分散化
出版年: 2000-3
页数: 481
定价: 33.00元
装帧: 平装
丛书: 诺贝尔经济学奖获奖者学术精品自选集
ISBN: 9787563808359
内容简介 · · · · · ·
罗伊(Roy，1952)的文章“安全优先与资产持有”也是在1952年发表的。和我的文章相似，罗伊的文章建议，根据资产组合整体的均值和方差进行投资，同时考虑有相关收益的证券。罗伊的文章与我的文章的主要差异在于我的文章主张让投资者了解一条风险—收益的边界，而罗伊则推荐一个具体的组合，即在某些特定的不合意的收益水平之上，那个期望收益与标准差的比率尽可能高的组合。比较罗伊和我在1952年的文章，很难理解为什么我因为这篇文章获得了诺贝尔奖而罗伊却没有。原因或许是罗伊作出这项对金融的重大贡献后就从这个领域消失了，而我还继续偶尔发表一些东西，包括1959年这本书的第一版，还有1987年出版的一本主要是关于均值—方差有效集计算的书。因此到1990年，我还在诺贝尔委员会的雷达屏幕上，而罗伊却从视线中消失了。
丛书信息
· · · · · ·
诺贝尔经济学奖获奖者学术精品自选集(共26册)，
这套丛书还有
《知识分子与市场》《管理经济学导论》《第四次大觉醒及平等主义的未来》《社会科学中的数学和其他论文》《国际收支》
等
。
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订阅关于资产选择的评论:
feed: rss 2.0
0 有用 Potegato 2015-05-20 10:57:52
五星。用中心趋势（均值，众数，中位数）和分散趋势（方差，协方差，半方差）来描述一个资产的风险收益情况。根据收益均值和协方差的曲线得出临界线确定有效组合。→_→从第四部分矩阵开始我就晕了。实用性不强。。→_→心得:不相关！！！的收益的确能降低风险！
0 有用 无双之风 2012-12-27 20:36:29
计算比较复杂，不大喜欢
0 有用 撸飞船长 2021-11-20 00:02:37
该书主要从数学的角度来进行分析和论证 属于纯数学和纯理论性的东西 读起来枯燥乏味
0 有用 撸飞船长 2021-11-20 00:02:37
该书主要从数学的角度来进行分析和论证 属于纯数学和纯理论性的东西 读起来枯燥乏味
0 有用 Potegato 2015-05-20 10:57:52
五星。用中心趋势（均值，众数，中位数）和分散趋势（方差，协方差，半方差）来描述一个资产的风险收益情况。根据收益均值和协方差的曲线得出临界线确定有效组合。→_→从第四部分矩阵开始我就晕了。实用性不强。。→_→心得:不相关！！！的收益的确能降低风险！
0 有用 无双之风 2012-12-27 20:36:29
计算比较复杂，不大喜欢