作者:
Ruey S. Tsay
出版社: Wiley
出版年: 2012-10-29
页数: 420
定价: USD 130.00
装帧: Hardcover
丛书: Wiley Series in Probability and Statistics
ISBN: 9780470890813
出版社: Wiley
出版年: 2012-10-29
页数: 420
定价: USD 130.00
装帧: Hardcover
丛书: Wiley Series in Probability and Statistics
ISBN: 9780470890813
内容简介 · · · · · ·
This book provides a systematic and mathematically accessible introduction to financial econometric models and their applications in modeling and predicting financial time series data. It emphasizes empirical financial data and focuses on real-world examples. Following this approach, readers will master key aspects of financial time series, including volatility modeling, neural...
作者简介 · · · · · ·
Ruey S. Tsay（蔡瑞胸），美国芝加哥大学布斯商学院计量经济学与统计学的 H.G.B. Alexander 讲席教授，美国统计协会、数理统计学会及英国皇家统计学会的会士，中国台湾“中央研究院”院士。他是 Journal of Forecasting 的联合主编，也是 Asia-Pacific Financial Markets、Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics 和 Metron 等期刊的副主编。Tsay 教授在商务和经济预测、数据分析、风险管理以及过程控制等领域发表学术论文100多篇，还拥有美国专利“System and method for building a time series model (2005)”。
丛书信息
· · · · · ·
Wiley Series in Probability and Statistics(共46册)，
这套丛书还有
《Markov Decision Processes》《Introduction to Time Series Analysis and Forecasting》《Analysis of Financial Time Series》《Monotone Structure in Discrete-Event Systems》《Convergence of Probability Measures》
等
。
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An Introduction to Analysis of Financial Data with R的书评 · · · · · · ( 全部 1 条 )
豆友27769025
机械工业出版社2013版
芝加哥大学MBA的教材，华尔街实证数据分析人员几乎人手一本
这篇书评可能有关键情节透露
这本书是芝加哥大学MBA的教材，华尔街做实证数据分析的人员几乎人手一本，蔡瑞胸的作品啊！抽象理论和实际应用并重，是高年级本科生或研究生学习时间序列分析和商务统计学的优秀入门教材，也是相关从业人员的极佳参考书。 (展开)
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0 有用 阿道克 2013-10-10 21:13:11
中文版马上就要出来。蔡老师的书，扩散速度未免太快。
1 有用 周发发 2020-03-03 05:12:54
好好用，北大配套的讲义也很好。可惜我没啥机会用这些玩意儿了。。。
1 有用 周发发 2020-03-03 05:12:54
好好用，北大配套的讲义也很好。可惜我没啥机会用这些玩意儿了。。。
0 有用 阿道克 2013-10-10 21:13:11
中文版马上就要出来。蔡老师的书，扩散速度未免太快。