作者:
[美] Joseph Stampfli,Victor Goodmamn
出版社: 机械工业出版社
出版年: 2003-4
ISBN: 9787111119128
页数: 250
装帧: 简裝本
定价: 35.00元
丛书: 经典原版书库
出版社: 机械工业出版社
出版年: 2003-4
ISBN: 9787111119128
页数: 250
装帧: 简裝本
定价: 35.00元
丛书: 经典原版书库
内容简介 · · · · · ·
金融数学：英文版，ISBN：9787111119128，作者：（美）Joseph Stampfli，（美）Victor Goodman著
原文摘录 · · · · · ·
-
第5章连续时间模型和BIack--Scholes公式 比赛并不总是属于快者，正如战争并不总是属于强者，这 正是我们为什么对结果要打赌的原因。 DanParker 数。正东，分点5。1连续时间股票模型 在过去的四章中，我们学习了股票和期权的离散模型。这些模型从计算角度看非常有用，在第9章中我们再讨论。现在我们将讨论连续模型， 令S（t）代表某股票在t时刻的价格。由以下公式给出S的模型。 dS=μSdt+SdB （5-1） 81其中，、σ是常量，B服从布朗运动。这个股价模型是由保罗·萨缪尔森在 1965年首次提出的°。将其与Bachelier在1900年提出的模型比较起来进行研究 是件很有意思的工作©。 我们将就此理论展开详尽的探讨，因此学的时候可以仔细一些。我们先看一下此模型的离散形式，这有助于我们更深层次地理解公式（5-1），然后再回到连 续模型，并由此推导出Black-Scholes公式。 5。2离散模型 令S（T）代表T时刻的股价。根据二叉树模型，我们给定一个时间段△t，并令： 然子心H卧（下个 S1-erASo 会床成长员且 来的置胶者个 SHI=erS 两奇且年张来则，S。=ea…eS，其中乘积项含有k个ea， Sx=ertASo 简写成：碧令T=k△t，则有： Sk=erS。=S（T）最后得到的公式表示k个小区间的影响同一个大的时间段T=k△t带来的效果是 曰参见Samuelson P。A。“Rational Theory of Warrant Prices，"Industrial Management Review，6 （1965），PP。13-31。 e参见Bacheli... (查看原文) —— 引自第81页
丛书信息
· · · · · ·
经典原版书库(共392册)，
这套丛书还有
《计算机组成与设计：硬件/软件接口 RISC-V版 英文版 原书第2版》《数据结构与算法分析》《程序设计语言 概念和结构 (英文版 第2版)》《MIPS体系结构透视》《算法设计与分析导论》
等
。
喜欢读"金融数学"的人也喜欢 · · · · · ·
-
- 随机过程导论 (英文版) 8.8
-
- 货币理论与政策 8.8
-
- 期权、期货和其他衍生品（第5版） 9.1
-
- 投资科学 9.4
-
- 实分析与复分析 9.2
-
- 泛函分析 9.5
-
- 概率论基础教程 9.0
-
- 货币、银行与经济 8.4
-
- 数 9.0
我来说两句
短评 · · · · · ·
金融数学的书评 · · · · · · ( 全部 2 条 )
习惯
机械工业出版社2004版
想了解金融衍生产品的入门人可以看看
一本写的很好的金融数学方面的经典著作。 只要稍微懂数学知识就可以看懂，不需要提前准备金融知识。该书的第一章对于金融衍生产品的概念进行了清晰的介绍。 在国图借到的该书，但并未看完。作为非专业人士，扫描了全书，力图在概念层次对其中的内容有所了解，希望以后有机会再...
(展开)
夏日飞雪Sara
机械工业出版社2004版
金融市场不是战场，却远胜于战场。
金融数学（Financial Mathematics），又称数理金融学、数学金融学、分析金融学，是利用数学工具 研究金融，进行数学建模、理论分析、数值计算等定量分析，以求找到金融学内在规律并用以指导实践。金融数学也可以理解为现代数学与计算技术在金融领域的应用，因此，金融数学是一...
(展开)
> 更多书评 2篇
这本书的其他版本 · · · · · · ( 全部4 )
在哪儿借这本书 · · · · · ·
以下书单推荐 · · · · · · ( 全部 )
谁读这本书? · · · · · ·
二手市场
· · · · · ·
- 在豆瓣转让 有64人想读，手里有一本闲着?
订阅关于金融数学的评论:
feed: rss 2.0
还没人写过短评呢