作者:
Joseph Stampfli
/
Victor Goodman
出版社: 机械工业出版社
原作名: The Mathematics of Finance (Modeling and Hedging)
译者: 蔡明超
出版年: 2004-3-1
页数: 228
定价: 26.00元
装帧: 平装(无盘)
丛书: 华章数学译丛
ISBN: 9787111138167
出版社: 机械工业出版社
原作名: The Mathematics of Finance (Modeling and Hedging)
译者: 蔡明超
出版年: 2004-3-1
页数: 228
定价: 26.00元
装帧: 平装(无盘)
丛书: 华章数学译丛
ISBN: 9787111138167
内容简介 · · · · · ·
本书主要讲解建模和对冲中使用的金融概念和数学模型。从金融方面的相关概念、术语和策略开妈，逐步讨论了其中的离散模型和计算方法、以Black-Scholes公式为中心的连续模型和解析方法，以及金融市场的风险分析及对冲策略等方面的内容。
本书作为金融数学的基础教材，适用于相关专业的本科生和研究生课程。
目录 · · · · · ·
原文摘录 · · · · · ·
-
第5章连续时间模型和BIack--Scholes公式 比赛并不总是属于快者，正如战争并不总是属于强者，这 正是我们为什么对结果要打赌的原因。 DanParker 数。正东，分点5。1连续时间股票模型 在过去的四章中，我们学习了股票和期权的离散模型。这些模型从计算角度看非常有用，在第9章中我们再讨论。现在我们将讨论连续模型， 令S（t）代表某股票在t时刻的价格。由以下公式给出S的模型。 dS=μSdt+SdB （5-1） 81其中，、σ是常量，B服从布朗运动。这个股价模型是由保罗·萨缪尔森在 1965年首次提出的°。将其与Bachelier在1900年提出的模型比较起来进行研究 是件很有意思的工作©。 我们将就此理论展开详尽的探讨，因此学的时候可以仔细一些。我们先看一下此模型的离散形式，这有助于我们更深层次地理解公式（5-1），然后再回到连 续模型，并由此推导出Black-Scholes公式。 5。2离散模型 令S（T）代表T时刻的股价。根据二叉树模型，我们给定一个时间段△t，并令： 然子心H卧（下个 S1-erASo 会床成长员且 来的置胶者个 SHI=erS 两奇且年张来则，S。=ea…eS，其中乘积项含有k个ea， Sx=ertASo 简写成：碧令T=k△t，则有： Sk=erS。=S（T）最后得到的公式表示k个小区间的影响同一个大的时间段T=k△t带来的效果是 曰参见Samuelson P。A。“Rational Theory of Warrant Prices，"Industrial Management Review，6 （1965），PP。13-31。 e参见Bacheli... (查看原文) —— 引自第81页
丛书信息
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华章数学译丛(共80册)，
这套丛书还有
《最优化模型》《初等数论及其应用》《数理金融》《概率论基础教程（原书第10版）》《数学建模》
等
。
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| Modeling and hedging | 来自小张i读书 | 2022-05-05 19:46:07 |
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订阅关于金融数学的评论:
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0 有用 蝉 2014-03-30 15:42:36
： F830
0 有用 你若安好 2011-11-16 13:38:52
比较好懂~
0 有用 vivivin 2013-04-22 18:02:44
很好的一本书，自学金融工程的基本知识就靠这本书了，值得沉下心仔细读的一本书
0 有用 Patamon 2020-12-25 14:51:28
中译版还是不错的。
0 有用 Jade_ 2012-10-02 17:09:12
入门儿