内容简介 · · · · · ·
◆本書為策略開發、回測、風險管理、程式知識，以及開展與執行演算法交易事業時所需的即時系統，提供了一個循序漸進的最佳化的架構。本書對於個人投資者如何建立穩固的架構，以便於演算法交易領域中獲得成功，提供了深具價值的洞見。作者在建立交易系統方面廣泛的實戰經驗，對於想更上層樓的交易者來說，助益良多。
◆本書為兩種人而寫；想以計量交易的方式，開展自己事業的獨立交易者。以及在金融或其他相關技術學系，希望成為計量交易者，或對資產配置管理有濃厚興趣的學生。本書書寫的脈絡如下：1. 大膽假設：尋找合適的策略。2. 小心求證：仔細的回測策略。3. 用對方法：散戶 / 自營交易。4. 自動執行：程式自動化交易。5. 風險管控：運用凱利準則，獲得最小風險、最大獲利。6. 其他事項：各種計量投資的相關議題。作者依循以上的脈絡，配合上豐富的經驗來介紹計量投資的基礎，作者試圖藉由...
作者简介 · · · · · ·
ERNEST P. CHAN
開發統計模型與進階電腦演算法專家，也是從大量的定量資料中尋找出模式與趨勢的專家。他是E. P. Chan & Associates（www.epchan.com）的創始者，這是一家交易策略與資金管理軟體開發顧問公司。他也曾在許多避險基金擔任資深計量策略開發與交易者，交易部位少則數百萬，多則達數十億美金。他也參與管理 EXP 計量投資公司，並經營計量交易部落格（epchan.blogspot.com），並整合多個金融新聞服務（包括 www.tradingmarkets.com 和 Yahoo! Finance）。他曾發表關於計量避險基金的文章，被《紐約時報》和《CIO 雜誌》引用，也曾出現在 CNBC 的 Closing Bell 節目中。
目录 · · · · · ·
原文摘录 · · · · · · ( 全部 )
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要想成为成功的1亿美元交易员，必先成为成功的10万美元交易员。 用自有资金开始交易生涯。 专注于简单但盈利的策略，而不被那些深奥复杂的交易理论所牵绊，专注于量化交易的本质内容，专注于风险管理。 简单的就是最好的。 (查看原文) —— 引自章节：前言 致谢 -
在回测中可以尝试修改原始策略，从而优化并改进策略。 MATLAB是最常用的回测平台之一，集成了许多高级的统计模块和数学模块，如果交易算法涉及一些复杂而又常用的数学概念，就不用费时费力重新编写程序了。 MATLAB的主要缺点在于它可能相对较贵，虽然适合进行回测，但却很不适合作为执行平台。 替代品：octave，scilab。 在策略之间、交易员之间进行横向比较最重要的两个指标是夏普比率和挫跌。 (查看原文) —— 引自第61页
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0 有用 900kg 2012-09-19 10:28:10
Quantitiative trading的繁体中文版，写书的是业内人，但东西太浅了。
0 有用 三慢 2014-09-24 11:42:16
作为入门的书，还是非常不错的