内容简介 · · · · · ·
◆本書為策略開發、回測、風險管理、程式知識,以及開展與執行演算法交易事業時所需的即時系統,提供了一個循序漸進的最佳化的架構。本書對於個人投資者如何建立穩固的架構,以便於演算法交易領域中獲得成功,提供了深具價值的洞見。作者在建立交易系統方面廣泛的實戰經驗,對於想更上層樓的交易者來說,助益良多。
◆本書為兩種人而寫;想以計量交易的方式,開展自己事業的獨立交易者。以及在金融或其他相關技術學系,希望成為計量交易者,或對資產配置管理有濃厚興趣的學生。本書書寫的脈絡如下:1. 大膽假設:尋找合適的策略。2. 小心求證:仔細的回測策略。3. 用對方法:散戶 / 自營交易。4. 自動執行:程式自動化交易。5. 風險管控:運用凱利準則,獲得最小風險、最大獲利。6. 其他事項:各種計量投資的相關議題。作者依循以上的脈絡,配合上豐富的經驗來介紹計量投資的基礎,作者試圖藉由...
◆本書為策略開發、回測、風險管理、程式知識,以及開展與執行演算法交易事業時所需的即時系統,提供了一個循序漸進的最佳化的架構。本書對於個人投資者如何建立穩固的架構,以便於演算法交易領域中獲得成功,提供了深具價值的洞見。作者在建立交易系統方面廣泛的實戰經驗,對於想更上層樓的交易者來說,助益良多。
◆本書為兩種人而寫;想以計量交易的方式,開展自己事業的獨立交易者。以及在金融或其他相關技術學系,希望成為計量交易者,或對資產配置管理有濃厚興趣的學生。本書書寫的脈絡如下:1. 大膽假設:尋找合適的策略。2. 小心求證:仔細的回測策略。3. 用對方法:散戶 / 自營交易。4. 自動執行:程式自動化交易。5. 風險管控:運用凱利準則,獲得最小風險、最大獲利。6. 其他事項:各種計量投資的相關議題。作者依循以上的脈絡,配合上豐富的經驗來介紹計量投資的基礎,作者試圖藉由此書,引領初學者進入計量交易的領域之中。
◆本書不是計量交易百科全書,也不是計量交易術語大全。本書真正的目的,是希望教導投資人如何獨立找出可獲利的交易策略、如何分辨出好策略的特性,以及如何優化與回測策略,證明它在過去的歷史中表現良好,以及未來還能繼續有好的表現。本書也會提供投資人如何根據實際獲利調整策略的系統化方法,教投資人在家中建立一套自動執行系統。還有一些關於風險管理的基礎知識。
作者简介 · · · · · ·
ERNEST P. CHAN
開發統計模型與進階電腦演算法專家,也是從大量的定量資料中尋找出模式與趨勢的專家。他是E. P. Chan & Associates(www.epchan.com)的創始者,這是一家交易策略與資金管理軟體開發顧問公司。他也曾在許多避險基金擔任資深計量策略開發與交易者,交易部位少則數百萬,多則達數十億美金。他也參與管理 EXP 計量投資公司,並經營計量交易部落格(epchan.blogspot.com),並整合多個金融新聞服務(包括 www.tradingmarkets.com 和 Yahoo! Finance)。他曾發表關於計量避險基金的文章,被《紐約時報》和《CIO 雜誌》引用,也曾出現在 CNBC 的 Closing Bell 節目中。
目录 · · · · · ·
謝詞
第 1 章什麼是計量交易?
成為計量交易者的條件
事業面考量
啟程
第 2 章何處尋找好策略?
找到適合你的策略
合理的策略以及陷阱
第 3 章回測
常見的回測平臺
尋找與運用歷史資料庫
衡量策略的表現
應該避免的常見回測陷阱
交易成本
調優策略
第 4 章架構你的交易事業
當散戶?還是加入自營交易公司?
選交易經紀商?還是選自營交易公司?
實際的基礎設備設施
第 5 章建立與執行自動交易系統
自動交易系統能做什麽?
交易成本最小化
運用紙上交易測試你的系統
爲什麽實際的績效和預期差那麼多?
第 6 章資金與風險管理
最佳資金配置與槓桿
風險管理
心理準備
附錄:報酬呈現高斯分佈的前提下,凱利公式的簡單推導過程86
第 7 章計量交易的一些特殊議題
平均回歸策略與動能趨勢策略
結構轉換
穩態與共整合
因素模型
退場策略
季節性交易策略
高頻率交易策略
高槓桿與高 BETA 值投資組合的比較
第 8 章結論
當一個獨立交易者,真的能成功嗎?
下一步
附錄:MATLAB 快速縱覽
· · · · · · (收起)
原文摘录 · · · · · · ( 全部 )
-
要想成为成功的1亿美元交易员,必先成为成功的10万美元交易员。 用自有资金开始交易生涯。 专注于简单但盈利的策略,而不被那些深奥复杂的交易理论所牵绊,专注于量化交易的本质内容,专注于风险管理。 简单的就是最好的。 (查看原文) —— 引自章节:前言 致谢 -
在回测中可以尝试修改原始策略,从而优化并改进策略。 MATLAB是最常用的回测平台之一,集成了许多高级的统计模块和数学模块,如果交易算法涉及一些复杂而又常用的数学概念,就不用费时费力重新编写程序了。 MATLAB的主要缺点在于它可能相对较贵,虽然适合进行回测,但却很不适合作为执行平台。 替代品:octave,scilab。 在策略之间、交易员之间进行横向比较最重要的两个指标是夏普比率和挫跌。 (查看原文) —— 引自第61页
> 全部原文摘录
喜欢读"計量交易"的人也喜欢 · · · · · ·
計量交易的书评 · · · · · · ( 全部 14 条 )
量化投资的优势:系统和逻辑——一如本书
Take Home Points
这篇书评可能有关键情节透露
量化交易。副标题叫:如何建立你自己的算法交易买卖。 我觉得副标题基本上就概括了这本书的主要内容了。作者很具体的说了如何建立你自己的算法交易买卖。你可以通过两种途径做算法交易,一种是成为独立交易者,就是散户,自己买卖,一种就是去自营部门,给机构做交易员。怎么... (展开)个人做量化交易是否可行呢?
这篇书评可能有关键情节透露
作者Ernest Chan博士的亲身经历让我印象深刻(目前在读他的第二本书)。这位物理学博士曾在多家顶级量化机构任职,却始终难以盈利。直到他毅然决定单干,其实就是想验证一下,量化这个交易方法究竟是个伪命题,还是自己确实不是干这行的料,后来他真正验证了量化交易的可行性——... (展开)非常不错的入门(坑)类读物
这篇书评可能有关键情节透露
首先,作者三观很正。即拥有市场直觉,又有扎实的数学/金融基础,把交易当做一门科学来对待,语言也比较通俗易懂,对于想入行(坑)的童鞋们来说,是非常棒的一本书。 先说说读完一篇脑海里还剩的东西: 1、策略容量是策略收益的灵魂,规模是小资金的优势,机构的噩梦。 2、留... (展开)很适合入门量化的书籍
量化交易如何建立自己的算法交易事业
《量化交易》读书笔记
这篇书评可能有关键情节透露
选择适合自己的策略, 工作时间:投入时间少就少参与高频交易,选择隔夜的或者以天为单位的交易 编程技能 个人资本:没有5w美元不做高频交易,参考下图 交易目标:稳定的月盈利还是高额回报 后面章节有说到,最佳杠杆是2.5,控制仓位也可以参考这个。 选择高回报的短期策略比较... (展开)> 更多书评 14篇
论坛 · · · · · ·
在这本书的论坛里发言这本书的其他版本 · · · · · · ( 全部5 )
-
东北财经大学出版社 (2014)7.5分 323人读过
-
Wiley (2008年11月)8.0分 212人读过
-
人民邮电出版社 (2021)6.5分 37人读过
-
Wiley (2021)暂无评分 25人读过
以下书单推荐 · · · · · · ( 全部 )
- 寰宇 (Cantata)
- 书单|万卷 (耿)
- 书单|quant books (chuan)
- 寰宇出版股份有限公司 (股基双牛番茄哥)
- 交易员训练 (一网一网没有鱼)
谁读这本书? · · · · · ·
二手市场
· · · · · ·
- 在豆瓣转让 有44人想读,手里有一本闲着?
订阅关于計量交易的评论:
feed: rss 2.0










0 有用 900kg 2012-09-19 10:28:10
Quantitiative trading的繁体中文版,写书的是业内人,但东西太浅了。
0 有用 三慢 2014-09-24 11:42:16
作为入门的书,还是非常不错的