内容简介 · · · · · ·
《金融数学》讲述了:从国际发展的趋势看，金融研究中涉及的数学问题有的已经相当高深。《金融数学》选择资产定价方面的内容作为重点，从中了解如何用数学方式处理金融问题。第一章讲述了基本的数学内容，包括线性代数、简单的最优化方法和模型建立，以及效用函数的数学解释。第二章是关于风险偏好和随机占优的问题。这是定价理论的基础。后面的数学模型的假设条件多出于此。目的是使读者对于风险偏好等概念从数学的角度有一个初步的认识。第三章至第五章是三个20世纪50年代之后出现的具有代表性的现代投资理论模型。包括马克维茨均值方差模型、CAPM和APT。这里采用了“半数学化”的写法，从数学的观点详细地对这些模型的假设、推导过程、相关的结论以及定理的证明进行了说明。第六章是连续时间的金融问题。内容比较“现代”，采用纯数学的写法。读者在这部分将接触高深的数学。
《金融数学》既可以作为高...
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金融数学的话题 · · · · · · ( 全部 条 )
什么是话题
无论是一部作品、一个人，还是一件事，都往往可以衍生出许多不同的话题。将这些话题细分出来，分别进行讨论，会有更多收获。
金融数学的书评 · · · · · · ( 全部 1 条 )
胡良玉
学金融工程的应该要读
1.数学预备知识 2.风险、风险厌恶与随机占优 3.均值方差证券投资组合选择模型 4.资本资产定价模型 5.因素模型——套利定价理论APT 6.连续时间金融初步 这本书的内容不是很难，但我不很喜欢弄模型。
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在哪儿借这本书 · · · · · ·
谁读这本书?
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订阅关于金融数学的评论:
feed: rss 2.0
0 有用 [已注销] 2010-03-01
这本书大概就是几篇论文编出来的：马克维茨那篇，CAPM推导，APT推导
0 有用 凝绿沐阳 2016-01-19
只看一遍是不行的
0 有用 凝绿沐阳 2016-01-19
只看一遍是不行的
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这本书大概就是几篇论文编出来的：马克维茨那篇，CAPM推导，APT推导