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写的真烂，这样也能出版
经济学框架下的asset pricing是非常残废的，还要假设效用函数。而金融只需假设no arbitrage就好。
如果不是Mr. Fat Tail在上课的时候一边讲解一边板书，我是完全看不懂这本书的。。
highly over-rated.
Masterpiece
写的这么复杂，关键是不能解决真实世界的实际问题，也就是典型的巴菲特指出的精确的错误。
晦涩难读，不适合当教材用。
其实这本书更适合学过（或者正在学）Shreve的金融随机分析第二卷后用来查阅。问题在于风格，如果对数学容忍度较高，这本书是一个非常好的参考材料。
很多证明步骤跳过太多，不建议初学者看。附录不错==
> Dynamic Asset Pricing Theory (3/e)
3 有用 allday2k 2012-12-01 15:06:27
写的真烂，这样也能出版
4 有用 hegelabrador 2017-03-06 03:56:29
经济学框架下的asset pricing是非常残废的，还要假设效用函数。而金融只需假设no arbitrage就好。
2 有用 乌柒吗黑 2012-10-28 10:13:55
如果不是Mr. Fat Tail在上课的时候一边讲解一边板书，我是完全看不懂这本书的。。
2 有用 老密 2013-06-19 18:13:51
highly over-rated.
1 有用 Renco 2016-05-15 02:19:13
Masterpiece
1 有用 水鹏 2023-04-10 10:53:52 陕西
写的这么复杂，关键是不能解决真实世界的实际问题，也就是典型的巴菲特指出的精确的错误。
1 有用 Hammerklavier 2013-01-23 11:03:34
晦涩难读，不适合当教材用。
1 有用 东山种田合作社 2021-01-19 18:23:24
其实这本书更适合学过（或者正在学）Shreve的金融随机分析第二卷后用来查阅。问题在于风格，如果对数学容忍度较高，这本书是一个非常好的参考材料。
0 有用 startanother 2015-01-24 12:04:06
很多证明步骤跳过太多，不建议初学者看。附录不错==