Arbitrage Theory in Continuous Time (Oxford Finance Series)

作者: Tomas Bjork
出版社: Oxford University Press, USA
出版年: 2004-05-06
页数: 496
定价: USD 110.00
装帧: Hardcover
ISBN: 9780199271269
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当时这本书作为本科随机利率模型学的,学的是后半部分,从利率开始讲的。整体感觉还可以,虽然没有说经典到像sherve的书那样人尽皆知,但也不失为佳作。该书的精华就是利率模型部分,篇幅很大,讲法还可以,不过证明的写法个人不是特别喜欢。打算把利率模型部分再读一遍。

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