Brownian Motion and Stochastic Calculus

作者: Ioannis Karatzas / Steven Shreve
出版社: Springer
出版年: 1991-8-25
页数: 470
定价: USD 64.95
装帧: Paperback
丛书: Graduate Texts in Mathematics
ISBN: 9780387976556
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阎不言
阎不言
11月29日 读过


xiaoliable
xiaoliable
11月17日 想读

tags:数学 ComputationalFinance...
愉快周日 2012-12-22 我喜欢他的理论化系统化和有例题有讲解的态度。(各位数学大牛很喜欢把很多东西看成"显然",殊不知很多"显然的"对于初学者实在是很难。)虽然我觉得他在表述上有些罗嗦,而且整本书结构结构不适很合理,从Stopping time开始,然后又突然说Brownian motion,然后又突然讲Martingale. 既然我们要做的是Calculus,当然就要以Martingale作为核心理论逐次展开,这样才能让人比较容易理解到底是要讨论什么啊。

__some
__some
11月17日 想读

tags:2016书单

levy a
levy a
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