Name: Brownian Motion and Stochastic Calculus
ISBN: 9780387976556

作者: Ioannis Karatzas / Steven Shreve
出版社: Springer
出版年: 1991-8-25
页数: 470
定价: USD 64.95
装帧: Paperback
丛书: Graduate Texts in Mathematics
ISBN: 9780387976556

豆瓣评分

8.4

62人评价

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评价:

内容简介 · · · · · ·

A graduate-course text, written for readers familiar with measure-theoretic probability and discrete-time processes, wishing to explore stochastic processes in continuous time. The vehicle chosen for this exposition is Brownian motion, which is presented as the canonical example of both a martingale and a Markov process with continuous paths. In this context, the theory of stoc...

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丛书信息 · · · · · ·

　　Graduate Texts in Mathematics(共227册)，这套丛书还有《Random Walks on Infinite Groups》《Real and Abstract Analysis (Graduate Texts in Mathematics)》《Lectures on Riemann Surfaces (Graduate Texts in Mathematics)》《A Course in Functional Analysis》《Algebra》等。

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短评 · · · · · · ( 全部 19 条 )

Brownian Motion and Stochastic Calculus的书评 · · · · · · ( 全部 5 条 )

热门最新好友只看本版本的评论

随机漫游指南 2010-11-13 02:10:50

关于布朗运动的一切

这本书的特点是非常全面，一切关于布朗运动的知识、连续半鞅随机积分ITO公式的各种变形，都可以从该书找到，不是正文就是习题。写得也极具启发性，比如和一个stopping time相联系的sigma代数filtration，一般的书都是直接给出个定义，只有这本书解释了为什么会有这样的定... (展开)

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混路的阿鹏哥 2011-09-29 15:28:19

反方向

这书写作上有些问题。读前两章时根本不知道作者要干什么，直到读到第三章，才发现原来这是一本关于鞅论的书。读到四五章才明白前面忙活半天是为了什么。到最后一章又不明白作者要干什么了。这完全是本反方向的书，既不从特殊到一般，又不从应用引出理论。上来就直接对鞅对局部... (展开)

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Paraland 2008-12-21 17:54:06 世界图书出版公司2006版

比较难

这篇书评可能有关键情节透露

这本书很经典，但坦白讲，对初学者来说太难了。适合初学者的，我推荐http://www.douban.com/subject/2867037/ 和 http://www.douban.com/subject/2858505/ (展开)

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正规子群 2022-06-25 21:07:59

全面且精细的随机过程教材

（目前看完了Chapter1，2，4。）我看过许多随机过程和随机分析的书，这是最合我胃口的一本。这是一本讲连续时间参数鞅、Brown运动和SDE的书，相关的定义和结果的适用性很广泛，Brown运动作为重要的例子穿插其中。特别地（因为我学分析），这本书在Chapter4还细致地讲了Brown... (展开)

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