作者:
Steven Shreve
出版社: Springer
副标题: The Binomial Asset Pricing Model
出版年: 2004-4-21
页数: 187
定价: USD 54.95
装帧: Hardcover
丛书: springer finance
ISBN: 9780387401003
出版社: Springer
副标题: The Binomial Asset Pricing Model
出版年: 2004-4-21
页数: 187
定价: USD 54.95
装帧: Hardcover
丛书: springer finance
ISBN: 9780387401003
内容简介 · · · · · ·
Developed for the professional Master's program in Computational Finance at Carnegie Mellon, the leading financial engineering program in the U.S. Has been tested in the classroom and revised over a period of several years Exercises conclude every chapter; some of these extend the theory while others are drawn from practical problems in quantitative finance
作者简介 · · · · · ·
卡耐基·梅隆大学的计算金融MSCF项目是美国金融工程的带头者，历史悠久，在华尔街亦享有盛誉。本书作者史蒂文·E施里夫（Steven E．Shreve）教授正是本号业的创办人之一，他经常和华尔街大公司的负责人们沟通，了解行业内新的发展趋势以在课程中加以改进，极大地促进了课程的优化。因而，由他所写的《金融随机分析》（第一、二卷）一直是随机分析在数罱金融领域应用方面的著名教材，许多世界名校将其作为金融工程专业的必修教材。
原文摘录 · · · · · · ( 全部 )
-
一般地，不论最初财富x_0以及delta_n如何选择，我们用符号delta_n来表示资产组合中股票的数量，用x_n来表示相应的资产组合的价值。如果所选择的x_0和delta_复制了一个衍生证券，我们用符号v_n来代替x_n，并称之为时刻n的衍生证券（无套利）价格。 (查看原文) —— 引自第10页 -
一个随机变了是一个将样本空间Ω映射到实数集的函数。一个随机变量的分布是对随机变量取不同值的概率的具体描述。随机变量不是分布，分布也不是随机变量。在通过历史数据估计得到的真实概率测度与风险中性概率测度之间转换时，这一点非常重要。测度的变换将改变随机变量的分布，但是不会改变随机变量本身。 (查看原文) —— 引自第23页
> 全部原文摘录
丛书信息
springer finance (共23册),
这套丛书还有
《The Mathematics of Arbitrage (Springer Finance)》,《Credit Risk Pricing Models》,《Mathematical Models of Financial Derivatives》,《Risk-Neutral Valuation》,《Term-Structure Models》 等。
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Stochastic Calculus for Finance I的话题 · · · · · · ( 全部 条 )
什么是话题
无论是一部作品、一个人，还是一件事，都往往可以衍生出许多不同的话题。将这些话题细分出来，分别进行讨论，会有更多收获。
Stochastic Calculus for Finance I的书评 · · · · · · ( 全部 7 条 )
城里的灯光
上海财经大学出版社2008版
危机虽未见底，“矿工”仍需努力
这篇书评可能有关键情节透露
以往用“肃然起敬”来形容人们对华尔街的态度一点也不为过，华尔街打个喷嚏，地球都要抖三抖；然而巴别塔总有倒的时候，不是以“九一一”的方式就是以金融危机的方式。现如今华尔街自身沉疴缠身，并传染全球，人人争相口诛笔伐之——以往令人艳羡不已的“宽客”（Quant）现在... (展开)
兔可多
上海财经大学出版社2008版
C'est impressionnant !!
翻译的很好～！凌晨2点半睡不着起来翻这本书居然一看看到早上7点！ 非常棒的一本书,符号使用很清晰，公式容易让人理解，推导很严谨，即便不是数学本科出生的人也很容易理解。金融工程硕士的必读教程～
(展开)
athos
上海财经大学出版社2008版
原书是经典，翻译太差
看到序言第二页就晕了-- 如果一个投资银行提供的衍生产品价格高于“公平”的价格，那么这些产品出价会较低。 回去翻原文： If an investment bank offers a derivative security at a price that is higher than "fair," it may be underbid. 这才明白，不是“这些产品...
(展开)
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二手市场
订阅关于Stochastic Calculus for Finance I的评论:
feed: rss 2.0
0 有用 大力丸丸丸 2020-01-13
2019-2020 Fall (Mathematical finance: Discrete time)
0 有用 云非岚 2010-07-29
这一册只讲离散形式……但是总不能因为难度不够就只给4星呀……
0 有用 枸橼之尘 2010-04-14
强悍的shreve大神。。。。
0 有用 棋只 2017-05-18
大二小学期第一次接触这本书，硕士毕业快一年才正式看完。现在来看，相对来讲这本书还真是浅显易懂，不过数学上似乎不够严谨。
1 有用 Conficlown 2011-12-29
难得会写书的
0 有用 大力丸丸丸 2020-01-13
2019-2020 Fall (Mathematical finance: Discrete time)
0 有用 抹茶红豆绿沙冰 2018-10-01
哈啊哈哈哈哈哈哈学完数理金融读的好轻松 顺便这本解释的好透彻，数学小白都能读懂。感动
0 有用 吴闫鸿 2018-03-13
好评！之前直接看第二卷还是有地方不太明白，原来一些基本的思想都藏在第一卷。
0 有用 小wowwow 2018-02-20
discrete version
0 有用 VG.SUIBIANDA 2018-01-23
Volume II has a self-contained treatment of these topics (Volume I discussed), and strictly speaking, IT IS NOT NECESSARY TO READ VOLUME I BEFORE READING VOLUME II. 真是。。。