内容简介 · · · · · ·
《随机微分方程》(第6版)是《Universitext》丛书之一，是一部理想的研究生教材，内容做了较大的修改和补充，包括鞅表示论、变分不等式和随机控制等内容，书后附有部分习题解答和提示。随机微分方程在数学以外的许多领域有着广泛的应用，它对数学领域中的许多分支起着有效的联结作用。
丛书信息
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Universitext(共32册)，
这套丛书还有
《后现代分析》《偏微分方程讲义》《概率论和随机过程》《微分形式及其应用》《退化抛物方程》
等
。
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订阅关于随机微分方程的评论:
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0 有用 孙慧舟🌙 2019-09-02 14:37:27
没学过概率论直接学这个各种懵圈QAQ又开始看这本书了，常看常新
1 有用 守株待鬼 2014-09-23 14:45:14
随机分析入门
3 有用 又要平躺六小时 2018-04-18 18:58:09
从书的副标题 An Introduction with Applications 来看，作者就是力图在不过分深入动用那些抽象理论工具的前提下，通过介绍应用（模型）来让人看到SDE的用处（从而将读者引入SDE这个领域）。作者同样在初版序言中阐述了自己的理念。正是作者深入浅出的文笔，使得本书颇受欢迎，一再重印（本书实为原书第六版第三次修改）（很多读者在Karatzas&Shreve书中备受折磨之后给予... 从书的副标题 An Introduction with Applications 来看，作者就是力图在不过分深入动用那些抽象理论工具的前提下，通过介绍应用（模型）来让人看到SDE的用处（从而将读者引入SDE这个领域）。作者同样在初版序言中阐述了自己的理念。正是作者深入浅出的文笔，使得本书颇受欢迎，一再重印（本书实为原书第六版第三次修改）（很多读者在Karatzas&Shreve书中备受折磨之后给予本书好评doge）。书里习题不少，大多难度适中。习题是本书的重要组成，可以用来复习正文内容巩固记忆；有趣的习题也似乎是作者的写作特点，不得不品尝一下。本书后半各章节都尽可能在（强）马氏的条件下讨论，从而极大简化了证明，但过分的简化还是会使少数推导不那么自洽和严谨。当然，尽信书不如无书。 (展开)
0 有用 Minoli 2012-05-14 15:58:32
@marill 其实我根本木有读完~这本还蛮简单的~
1 有用 齐物君 2023-06-13 15:21:05 北京
前五章还可以，后边理解起来就比较困难了。SDE是个坑。