应用计量经济学的笔记(23)

>我来写笔记

按有用程度 按页码先后 最新笔记

  • yeky

    yeky (有三秋桂子,十里荷花。)

    关于特征方程和序列平稳条件: 书中只给出了AR序列的特征多项式和特征方程,却没有详细说明来由。看《线性代数及其应用》后,终于彻底明白来龙去脉了。同时也把序列平稳性条件也搞通了。It's all about fundamentals.   (1回应)

    2012-11-07 08:33

  • 五岳真形

    五岳真形 (思考、简洁、行动、低调)

    书在5月份就读完了,但是因为时间太紧张了,马上又投入了新的学习中,笔记是没法写了。待日后清闲一点,再把3、5两章的笔记补全吧。

    2012-06-16 15:50

  • 五岳真形

    五岳真形 (思考、简洁、行动、低调)

    第六章整体来看是偏向实用的,前三节介绍了协整(cointegration)的基本概念和理论,因此最好放在一起,一气呵成的学习。可惜我花的时间较长,因为单位工作总要加班~~~恼怒! 6.1节首先介绍了为什么要研究“协整”现象——因为它是对于非平稳变量结构性方程的扩展。对于平稳变量结构性方程的研究集中于VAR理论上,也即本书第五章的主要内容。从经济学角度来看,“协整”关系的存在证明了经济理论推导的“经济变量之间均衡关系的...

    2012-05-08 21:44

  • 五岳真形

    五岳真形 (思考、简洁、行动、低调)

    4.10中讲的Beveridge&Nelson(1981)变量随机趋势分解方法很容易让人看的一头雾水,了解一下即可。还是HP滤波法(1997)好理解,可惜这一节对它介绍的太少。 4.11又是一节cook book式的章节,但是讲的是真清晰!Im-Pesaran-Shin(2003)的面板单位根检验步骤即清晰又简洁,而且本节最后对面板单位根检验方法的缺陷讨论也是入木三分!总之非常精彩!!!

    2012-05-03 21:18

  • 五岳真形

    五岳真形 (思考、简洁、行动、低调)

    这一节虽然是cook book式的章节,但是写的也足够漂亮了! 首先通过介绍DF检验的“有效性”,告诉我们为什么在模型中错误的包含(或者遗漏)确定型变量会导致DF检验的无效。继而提出了图4.13所示的解决方法。最后又给出了一个具体GDP时序的例子(在举例子的时候,翻译者再次出错!妈的!又是完全把意思弄反了!!!)。 图4.13的方法虽然由Dolado,Jenkinson&Sosvilla-Rivero(1990)提出,但是依我看,这一方法之所以可以...

    2012-05-01 21:35

  • 五岳真形

    五岳真形 (思考、简洁、行动、低调)

    学习高级计量经济学一定先把基础计量经济学学好,这里强推伍德里奇的《计量经济学:现代观点》,它对OLS 方法的讲述无出其右者。今天学习恩德斯(2004)的4.8节,其中的perron检验(在时序数据发生结构性变化时的DF检验),就是利用了最基本的OLS思想——控制住所有可能导致因变量变化的自变量,然后对其应用t检验而已。

    2012-05-01 21:31

  • 五岳真形

    五岳真形 (思考、简洁、行动、低调)

    就本节的介绍来看,其实所谓的ADF检验无非是针对不同模型设定的DF检验,其本质仍然是检验一个时间序列“是否含有单位根”,“含有什么样的单位根”、“含有几个单位根”等问题。 本节给出了用于检验时序单位根的可能出现的六种模型设定: 1、含有移动平均项的检验模型; 2、检验模型滞后期长度确定; 3、含有多个单位根时序的检验; 4、含有季节性单位根的检验; 5、时序是否发生了结构性变化(这部分内容在4.8节讲); 6...

    2012-04-28 22:36

  • 五岳真形

    五岳真形 (思考、简洁、行动、低调)

    4.4节最重要,简明的介绍了蒙特卡洛模拟方法在构建统计量分布函数中的作用,从而介绍了DF检验的构造思想。对于蒙特卡洛方法的简单介绍还可参见P.Kennedy《计量经济学指南(第5版)》的2.10节“蒙特卡洛研究”。 4.5节正式给出DF检验和ADF检验的标准模型。4.6节是一个简单的应用

    2012-04-27 21:54

  • 五岳真形

    五岳真形 (思考、简洁、行动、低调)

    杜江!尼玛,你的眼睛是怎么长的? 英文原版语句:“In fact, if the true value of a1 dose equal unity, we should find......” 杜江SB的翻译:“如果a1的真实值不等于1,我们应该发现......” 完全把意思弄颠倒了!!!如果不是有些计量基础,觉得逻辑不通,不是就被误导了么? 最后,杜江,你他妈真的很操蛋!!!   (1回应)

    2012-04-19 22:50

  • 五岳真形

    五岳真形 (思考、简洁、行动、低调)

    产生伪回归的根本原因——回归模型产生的残差序列存在自相关问题。 针对教材163页给出的四种情形是我们尤其要注意的: 情形1——不需要探讨,因为现实中的时间序列分析基本不会存在这种理想情况。 情形2——不需要探讨,因为这样的时间序列是不能分析的。 情形3——通过对序列简单差分才可以分析,是本章后面要探讨的重点。 情形4——涉及到协整概念,是本书第六章要探讨的内容。

    2012-04-19 21:29

<前页 1 2 3 后页>

笔记是你写在书页留白边上的内容;是你阅读中的批注、摘抄及随感。

笔记必须是自己所写,不欢迎转载。摘抄原文的部分应该进行特殊标明。

应用计量经济学

>应用计量经济学