中国利率衍生产品的定价和保值

作者: 郑振龙、/康朝锋/国别:
出版社: 北京大学出版社
出版年: 2006-7
页数: 171
定价: 24.00元
装帧: 简裝本
ISBN: 9787301108680

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lev
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2014年11月6日 想读


seasonj
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Wazowski
Wazowski
2014年3月11日 读过

tags:利率
康朝锋的博士论文 20140213在读,作者04年的博士论文,翻了翻,至少数学书能接受,前面70页在堆砌利率模型,后面用国开行的embedded callable option bond实证分析,该实证是用单因子利率模型,二叉树定价,作者自己也说了比较,呃,比较成熟的工具。数据是上交所场内数据来建模利率期限结构。对于2004年来说,真的不容易了,已经是开拓和学术前沿了。每天午饭后读一读,一百多页。

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