Trading Classic Chart Patterns (豆瓣)

作者: Thomas Bulkowski
出版社: Wiley
出版年: 2002-03-29
页数: 456
定价: USD 80.00
装帧: Hardcover
ISBN: 9780471435754

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内容简介 · · · · · ·

Use popular chart patterns profitably

In his follow-up to the well-received Encyclopedia of Chart Patterns, Thomas Bulkowski gives traders a practical game plan to capitalize on established chart patterns. Written for the novice investor but with techniques for the professional, Trading Classic Chart Patterns includes easy-to-use performance tables, vivid case studies, and a...

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大毛光光头 (必须强人所难)

长期图表上用对数图表更好。下降趋势线：股价与趋势线接触的次数最好多于4个；趋势线与股价的接触点之间最好有平均大于30天的间隔；趋势线长度最好大于140天；趋势线的角度最好较小；突破那一天的成交量大小没关系；突破那一天迅猛突破和慢慢突破也没差别；测量规则：从突破点开始，向上量趋势线到最后一个低点那么长的竖直距离，80%的情况价格目标都能达到；突破>价格最好在之前一年价格区间的上三分之一，最差在中间三分..
2012-01-07 17:32 1人喜欢

长期图表上用对数图表更好。
下降趋势线：股价与趋势线接触的次数最好多于4个；趋势线与股价的接触点之间最好有平均大于30天的间隔；趋势线长度最好大于140天；趋势线的角度最好较小；突破那一天的
成交量大小没关系；突破那一天迅猛突破和慢慢突破也没差别；测量规则：从突破点开始，向上量趋势线到最后一个低点那么长的竖直距离，80%的情况价格目标都能达到；突破>价格最好在之前一年价格区间的上三分之一，最差在中间三分之一；突破的那一下若是跳空最好；若下跌的时候整个市场也在下跌，好，若下跌的时候整个市场在上涨，不好；若
向上突破之后市场在上涨，好，若向上突破之后市场在下跌，不好；小盘股(小于10亿)表现最好，其次是大盘股(大于50亿)，最差是中盘股(10到50亿)；突破之后回测趋势线继续
涨，最好；把所有上面这些因素评分，正分比较好。
上升趋势线有些不同：突破日成交量大增增加下跌程度。测量规则成功率也不够高。空创新低的票比较好赚。跳空不跳空无所谓。突破前大盘涨比较好，突破后大盘也在涨比较好
。仍然是小盘股表现最好，但是这回表现最差的是大盘股。
Beta-adjusted stop：与大盘比较，大盘动10%，它动20%，beta值就是2.
如果股票不像你预计得那样走，卖掉它。如果形态走坏了，你确信止损要被触及，卖掉它。如果止损位不能放在附近，这个股票就太贵了不能买。
任何pattern都需要confirmation才能交易，比如双底，三分之二都继续跌，但是等它涨过双底之间的高点，它继续涨至少5%的可能性就达到了97%。
以下挨个叙述 Broadening top, diamonds, double bottoms, double tops, head-and-shoulder bottoms, head-and-shoulder tops, rectangles, scallops, triangles, tripple bottoms, tripple tops的打分系统。
Broadening Tops：顾名思义，就是范围越来越大的波动区间。
1. 在formation形成以前lead to formation的趋势以0-3月为短期，3-6月为中期，大于6个月为长期，此趋势时间越长表现越好。
2. 在formation形成之前的trend，其中没有consolidation region的话，此pattern表现更好。也就是说consolidation region会成为突破的阻力。
3. 若向上突破，则突破位置在年高附近为佳，若向下突破，突破位置在年低附近为佳。
4. Pattern的高度越大，表现越好。中位数是17.5%。
5. 突破时成交量大的表现较好。
6. Partial rise 和 partial decline较准确地预言了反向突破。即partial rise 预言向下突破， partial decline预言向上突破。书中说有partial rise的表现会差些。但是
我认为若把partial rise转向的点当做breakout price，可能比较结果就不是这样了。另外，intra-formation partial rise or decline是很少的。
7. 大盘在formation形成过程中涨有利于向上突破，跌有利于向下突破。
8. 小盘和大盘股有利于向上突破，小盘和中盘股有利于向下突破。
Diamond tops：就是一个broadening top加上一个triangle。
1. 在formation 形成之前的lead to formation的trend越短期越有利于其跌。
2. Formation下面没有consolidation region较有利于其跌。
3. 若formation形成之前的趋势涨的很快，则向下突破后80%以上可能会吃掉这段快涨。
4. Breakout price在年低附近表现最好。
5. Formation 较高则表现较好。中位数是13%。
6. 低量且无回抽的突破表现最好，低量且有回抽的突破表现最差。
7. 如果看起来不像会有trap(找附近的支撑区)，表现较好。
8. 一般突破时有跳空则表现会更好，但是在这里不是。无跳空表现更好些。
9. Formation形成时大盘在涨表现会比较好。
10. 小盘股和中盘股表现会比较好。
双底：64%的双底会在涨到确认点之前跌到formation最低点之下。别“提前”进！Adam 底指的是在局部最低点几无停留，eve底指的是在局部最低点停留了几天甚至更久的底。
1. Formation之前的trend 是短期的对AA, EA 和EE型底有利，中期的对AE和EE型有利，长期的也对AE和EE型有利。总之EE型双底最好。
2. 在双底的底部价格区间若不久前形成过几次局部低点，这叫flat base，这对突破后的表现也有利。
3. 没有consolidation region挡着对表现比较有利。
4. 对AE和EE型双底，突破价在年高和年低附近表现最好，对EA型双底，突破价在年中价附近表现最好。
5. Pattern的高度较高对表现较有利。中位数大约是16%-18%
6. 从formation开始到formation结束，量缩较有利。
7. 除了对EA外，突破时大量较有利。
8. 如果看起来不像会有回抽，那比较有利。如果真没有回抽，也比较有利。
9. 如果看起来不像会有多头陷阱，那比较有利。
10. 突破跳空比较有利。
11. 对EE型，形成formation时大盘在涨比较有利，突破之后也是大盘在张比较有利。
12. 小盘股和中盘股比较有利，大盘股比较不利。
13. 一般是左边的底量较大比较有利。
Double Tops：
1. 若formation形成之前的trend是短期的，则对AE，EA和EE型顶有利对AA型不利，是中期的则对AA，AE和EA型有利。长期的？不好使。
2. 没有consolidation region撑着比较有利。多数时候是有的。但不管怎么说EE型顶都较有利。
3. 通常是左边顶成交量较大。
4. Breakout price在年高附近表现最好，for all 4 types.
5. Pattern较高表现较好。中位数17%。
6. 对EA和EE型，量缩较好，对AA和AE型，量增较好。
7. 突破日的volume以大为好。
8. 突破后无回抽比较好。大成交量突破后无回抽表现最好。
9. 回抽是较为常见的，大于50%的情况都会回抽到confirmation points。
10. 若大成交量突破后回抽，则表现会大大变差。
11. 若回抽到confirmation point，别急着加仓，等它再次向下再说。
12. 在confirmation point附近放止损点60%的可能会被打，在double top之上放止损点只有5%到10%的可能会被打。但是两点之间相距太远，你可能更愿意在两者之间的一个高点
放止损单，然后慢慢向下移。
13. Bear trap的几率相当大，达到30%左右。如果看不出有bear trap的迹象，加一分。
14. 突破日有gap则有利。
15. 做顶时大盘在跌比较有利。For all 4 types.
16. 小盘股比较有利。
Head and Shoulder Bottoms:
1. Formation形成前的trend是短期的则较有利，中期则中性，长期则不利。
2. 在head和neckline之间有flat base为有利。这种情况不多。17%。若flat base在neckline之上，那就变成不利条件了。
3. 在trend start和formation之间没有HCR(horizontal consolidation rgion)为有利。
4. 一半的情况过不去HCR，另一半可以冲过去。也就是说，don't count on it.
5. 什么叫突破？若左肩高点与头高点连线向下倾斜，则以破此线为突破；若此线向上倾斜，则以破头高点为突破。
6. 颈线向下倾斜表现最好，颈线是横的表现中等，颈线向上斜表现最差。
7. 左肩比右肩高较好，两肩一样高可能更好，左肩低于右肩较差。
8. 左肩量小于右肩量表现较好。
9. 相对其它pattern，头肩底的performance和failure rate都更好。
10. 头肩底在年高附近突破表现最好。年中突破表现最差，年低附近表现中等。
11. Tall pattern表现较好。中位数20%。
12. 在formation形成过程中成交量缩小的表现较好。
13. 大成交量突破后续表现较好。
14. 看起来要回调的扣一分，看起来不会回调的加一分。
15. 大量突破还没回调的表现最好。小量突破没回调的表现次之。
16. 回调几率40%。
17. 在达到最高点之后回调的几率只有6%。
18. 回抽不到或止步于突破点的几率大于70%。所以不用把止损放在最低点之下。
19. 如果看起来有bull trap，扣一分，反之加一分。
20. Formation形成过程中大盘在涨则有利。
21. 小盘股有利。
在head and shoulder bottoms模式下，正负分系统有大过70%的正确率。
Head and shoulder tops:
1. Lead to formation的trend 为短期较好。中期和长期都扣一分。
2. 没有consolidation region为好。Consolidation region的平均长度是40天。
3. 70%的情况下左肩成交量大。左肩包括以左肩高点为中心的5天。
4. 颈线朝上和持平的表现较好。颈线朝下的表现较差。
5. 不到10%的比例有超过50%的跌幅。跟头肩底差远了。
6. 突破位置在年高，年中，年低其表现似乎都差别不大。
7. 形态高度以高为好。中位数17.5%。
8. 成交量以增为好。
9. 突破时的成交量不重要。
10. 看起来像要回抽的扣分，反之加分。回抽几率47%。
11. 大量突破无回抽为最佳。小量突破有没有回抽都差不多。大量突破有回抽则最差。回抽到右肩之上的只有10%。所以可把止损放在右肩之上。
12. 看起来不像有bear trap的加一分，反之扣一分。
13. 突破时有没有gap差别不大。
14. 大盘在formation形成时涨跌也影响不大。
15. 小盘股为佳，中盘股次之，大盘股为下。
长方形rectangles：
1. 若以短期和中期趋势进入formation，加一分，长期趋势进入扣一分。
2. Partial decline 七成能预测向上突破。有partial decline的会涨的少些。可能跟计算的起点不同有关。Intraformation decline出现的可能性是30%。
3. 向上突破发生在年中和年低为好，发生在年高为差。这很不平常。
4. Tall pattern为佳，中位数11.5%。
5. 以大量突破为佳。
6. 回抽发生几率50%。看起来不像有回抽的加一分。回抽之后不再上去的10%。
7. 大量突破没回抽的为佳，大量突破有回抽的和小量突破没回抽差不多中等。小量突破有回抽的最差。
8. 76%的情况回抽将停在突破价附近。8% 的情况回抽将抽破另一端。
9. 大量突破比小量突破好，无回抽比有回抽好。
10. 突破时有gap比较好。
11. 大盘在formation形成时跌为好。
12. 小盘股为好，中盘股一般，大盘股最差。
13. 此形态failure rate 随突破后走的程度上升曲线不陡。
Ascending Scallops：上升勺形
1. 短期trend lead to formation为佳。中长期为差。
2. 无consolidation region为佳。Consolidation region平均长度27天。停在此处的几率为一半。突破的几率为32%。
3. 上破后涨超过50%的达到17%，下破后跌50%的极其稀少。
4. 上破以在年低为佳，下破以在年高和年低为佳。
5. Tall pattern为佳。中位数是18%。
6. Formation形成过程中量增为佳。
7. 大量突破为佳。
8. 看起来不像有trap为佳。
9. 有没有跳空无所谓。
10. 大盘涨跌无所谓。
11. 小盘股为佳。
12. 连续的勺子出现，越来越窄，指示着trend快要变了。
Descending Scallops：
1. 长期趋势lead to formation对上破有利，短期趋势lead to formation对下破有利。
2. 上破最好在年低，下破最好在年高。
3. Pattern以tall为佳。中位数是22%。
4. 突破时的成交量以高为好。
5. 看不出trap为好。
6. 以gap突破为好。
7. 上破小盘股+1 中盘股0，大盘股-1，下破小盘股+1，中盘股+1，大盘股-1。
上升三角形：
1. 无论上破下破，短期trend lead to formation为佳。
2. 没有consolidation region为佳。
3. 上破超过50%的达到25%。很好。下破超过50%的极少。
4. 做上破的可以长拿，做下破的最好别长拿，一个月以内为好。
5. 上破在年高为好，下破在年低为好。
6. Pattern以tall为好，中位数10%。
7. 上破以增量为好，下破以缩量为好。
8. 上破以大量为好，小量为差。下破大量小量没关系。
9. 看着不像会有回抽为佳。大量突破无回抽为佳。小量突破有回抽最差。其它两种差不多。
10. 76%的回抽停在突破价附近。9%的回抽抽到另一边沿。
11. 看着不像有trap为佳。
12. 上破小盘股加1分，中盘和大盘股-1分。下破小盘股0分，中盘股+1分，大盘股-1分。
Descending Triangles：下降三角形。
1. 短中期趋势lead to formation为佳，不管对上破还是下破。
2. 对上破有consolidation region为佳，对下破无consolidation region为佳。Consolidation region的平均长度是37天。
3. 上破的failure rate上升比下破的failure rate上升要慢多了。做下破别拿超过3周。
4. 上破与年高中低无关，下破以年低为佳，年中一般，年高为差。
5. Tall pattern为佳。中位数12%。
6. 上破量增为佳，下破量缩为佳。
7. 上破与突破时成交量无关，下破时大量为佳，小量不佳。
8. 看着不像有回抽为佳。上破不到三分之一的回抽率。下破超过50%的回抽率。
9. 突破后不回抽为佳。
10. 回抽85%止步于突破位，13%会到另一边。
11. 上破时有gap为好，没gap不好，下破有没有gap没关系。
12. 上破与大盘无关，下破大盘在跌为好，在涨不好。
13. 小盘股为好，大盘股不好。
对称三角形：
1. 短趋势lead to formation为好。
2. 无consolidation region为好。其平均长度为30多天。
3. 下破的失败率很高，上破的失败率低得多。
4. 年低同时利于上破和下破。年高对上破的表现也不错。
5. Tall pattern很好，中位数是15%。
6. 成交量缩增与上破的表现无关，成交量增对下破有利。
7. 大量破对上破下破都有利。
8. 看起来不像会有回抽比较好。
9. 大量破且无回抽最好，小量破无回抽次好，小量破且有回抽最差。
10. 抽到另一边的几率达到20%。回抽在突破位停住的几率只有66%。
11. 看起来不像会有trap比较好。
12. Gap对上破无影响，对下破有利。
13. 大盘跌对上破有利，大盘涨跌对下破没影响。
14. 小盘股有利。
三重底：很少见
1. 长期趋势lead to formation有利。
2. 有flat base有利。
3. 无consolidation region有利。
4. 23%的情况涨了50%以上，牛逼。
5. Failure rate 在15%时达到了30%。
6. 第三个低点高于第二个低点为妙。Much better。
7. 突破发生在年高为好。
8. 看着不像会有回抽的加一分。
9. 大量突破没回抽的为最好，小量突破没回抽的次佳，其它两种差不多。
10. 只有62%的回抽停在突破价附近，但只有3%的回抽会抽到最低点之下。
11. 看着不像有trap为好。
12. 小盘股和大盘股表现都好，中盘股表现不佳。
三重顶：比三重底多见。
1. 中期趋势lead to formation为最佳，短期次佳，长期最差。
2. 无consolidation region为佳。
3. 跟其它tops一样，failure rate增加很快。跌10%就26%的failure rate了。
4. 年高附近突破为佳。
5. Tall pattern为佳。中位数20%。
6. 第二个顶的成交量大于第三个顶为佳。
7. Formation形成过程中量增为佳。
8. 大量突破为佳。
9. 看着不像有突破为佳。
10. 回抽就上不去了的几率17%。
11. 大量突破不回调最好，其它都差不多。
12. 回抽的三分之一会来到formation区域，6%会涨过最高点。
13. 看不出有trap为佳。
14. 突破时有gap为佳。
15. 小盘股为佳，中盘股次之，大盘股最差。
总统计：最好的涨势形态是：短期趋势lead to的向上突破的下降三角形，次一级的是：长方形，EE型双底，三重底，对称三角形。
避开勺子型和AA型双底。
失败率最低的是下降三角形上破和头肩底。
回抽几率最低的是下降三角形上破，其次是头肩底。
Trap几率最低的也是下降三角形上破和头肩底。
下降三角形上破还带gap那最牛逼了。
做空的话，综合来看钻石和头肩顶表现最好。

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大毛光光头 (必须强人所难)

长期图表上用对数图表更好。下降趋势线：股价与趋势线接触的次数最好多于4个；趋势线与股价的接触点之间最好有平均大于30天的间隔；趋势线长度最好大于140天；趋势线的角度最好较小；突破那一天的成交量大小没关系；突破那一天迅猛突破和慢慢突破也没差别；测量规则：从突破点开始，向上量趋势线到最后一个低点那么长的竖直距离，80%的情况价格目标都能达到；突破>价格最好在之前一年价格区间的上三分之一，最差在中间三分..
2012-01-07 17:32 1人喜欢

长期图表上用对数图表更好。
下降趋势线：股价与趋势线接触的次数最好多于4个；趋势线与股价的接触点之间最好有平均大于30天的间隔；趋势线长度最好大于140天；趋势线的角度最好较小；突破那一天的
成交量大小没关系；突破那一天迅猛突破和慢慢突破也没差别；测量规则：从突破点开始，向上量趋势线到最后一个低点那么长的竖直距离，80%的情况价格目标都能达到；突破>价格最好在之前一年价格区间的上三分之一，最差在中间三分之一；突破的那一下若是跳空最好；若下跌的时候整个市场也在下跌，好，若下跌的时候整个市场在上涨，不好；若
向上突破之后市场在上涨，好，若向上突破之后市场在下跌，不好；小盘股(小于10亿)表现最好，其次是大盘股(大于50亿)，最差是中盘股(10到50亿)；突破之后回测趋势线继续
涨，最好；把所有上面这些因素评分，正分比较好。
上升趋势线有些不同：突破日成交量大增增加下跌程度。测量规则成功率也不够高。空创新低的票比较好赚。跳空不跳空无所谓。突破前大盘涨比较好，突破后大盘也在涨比较好
。仍然是小盘股表现最好，但是这回表现最差的是大盘股。
Beta-adjusted stop：与大盘比较，大盘动10%，它动20%，beta值就是2.
如果股票不像你预计得那样走，卖掉它。如果形态走坏了，你确信止损要被触及，卖掉它。如果止损位不能放在附近，这个股票就太贵了不能买。
任何pattern都需要confirmation才能交易，比如双底，三分之二都继续跌，但是等它涨过双底之间的高点，它继续涨至少5%的可能性就达到了97%。
以下挨个叙述 Broadening top, diamonds, double bottoms, double tops, head-and-shoulder bottoms, head-and-shoulder tops, rectangles, scallops, triangles, tripple bottoms, tripple tops的打分系统。
Broadening Tops：顾名思义，就是范围越来越大的波动区间。
1. 在formation形成以前lead to formation的趋势以0-3月为短期，3-6月为中期，大于6个月为长期，此趋势时间越长表现越好。
2. 在formation形成之前的trend，其中没有consolidation region的话，此pattern表现更好。也就是说consolidation region会成为突破的阻力。
3. 若向上突破，则突破位置在年高附近为佳，若向下突破，突破位置在年低附近为佳。
4. Pattern的高度越大，表现越好。中位数是17.5%。
5. 突破时成交量大的表现较好。
6. Partial rise 和 partial decline较准确地预言了反向突破。即partial rise 预言向下突破， partial decline预言向上突破。书中说有partial rise的表现会差些。但是
我认为若把partial rise转向的点当做breakout price，可能比较结果就不是这样了。另外，intra-formation partial rise or decline是很少的。
7. 大盘在formation形成过程中涨有利于向上突破，跌有利于向下突破。
8. 小盘和大盘股有利于向上突破，小盘和中盘股有利于向下突破。
Diamond tops：就是一个broadening top加上一个triangle。
1. 在formation 形成之前的lead to formation的trend越短期越有利于其跌。
2. Formation下面没有consolidation region较有利于其跌。
3. 若formation形成之前的趋势涨的很快，则向下突破后80%以上可能会吃掉这段快涨。
4. Breakout price在年低附近表现最好。
5. Formation 较高则表现较好。中位数是13%。
6. 低量且无回抽的突破表现最好，低量且有回抽的突破表现最差。
7. 如果看起来不像会有trap(找附近的支撑区)，表现较好。
8. 一般突破时有跳空则表现会更好，但是在这里不是。无跳空表现更好些。
9. Formation形成时大盘在涨表现会比较好。
10. 小盘股和中盘股表现会比较好。
双底：64%的双底会在涨到确认点之前跌到formation最低点之下。别“提前”进！Adam 底指的是在局部最低点几无停留，eve底指的是在局部最低点停留了几天甚至更久的底。
1. Formation之前的trend 是短期的对AA, EA 和EE型底有利，中期的对AE和EE型有利，长期的也对AE和EE型有利。总之EE型双底最好。
2. 在双底的底部价格区间若不久前形成过几次局部低点，这叫flat base，这对突破后的表现也有利。
3. 没有consolidation region挡着对表现比较有利。
4. 对AE和EE型双底，突破价在年高和年低附近表现最好，对EA型双底，突破价在年中价附近表现最好。
5. Pattern的高度较高对表现较有利。中位数大约是16%-18%
6. 从formation开始到formation结束，量缩较有利。
7. 除了对EA外，突破时大量较有利。
8. 如果看起来不像会有回抽，那比较有利。如果真没有回抽，也比较有利。
9. 如果看起来不像会有多头陷阱，那比较有利。
10. 突破跳空比较有利。
11. 对EE型，形成formation时大盘在涨比较有利，突破之后也是大盘在张比较有利。
12. 小盘股和中盘股比较有利，大盘股比较不利。
13. 一般是左边的底量较大比较有利。
Double Tops：
1. 若formation形成之前的trend是短期的，则对AE，EA和EE型顶有利对AA型不利，是中期的则对AA，AE和EA型有利。长期的？不好使。
2. 没有consolidation region撑着比较有利。多数时候是有的。但不管怎么说EE型顶都较有利。
3. 通常是左边顶成交量较大。
4. Breakout price在年高附近表现最好，for all 4 types.
5. Pattern较高表现较好。中位数17%。
6. 对EA和EE型，量缩较好，对AA和AE型，量增较好。
7. 突破日的volume以大为好。
8. 突破后无回抽比较好。大成交量突破后无回抽表现最好。
9. 回抽是较为常见的，大于50%的情况都会回抽到confirmation points。
10. 若大成交量突破后回抽，则表现会大大变差。
11. 若回抽到confirmation point，别急着加仓，等它再次向下再说。
12. 在confirmation point附近放止损点60%的可能会被打，在double top之上放止损点只有5%到10%的可能会被打。但是两点之间相距太远，你可能更愿意在两者之间的一个高点
放止损单，然后慢慢向下移。
13. Bear trap的几率相当大，达到30%左右。如果看不出有bear trap的迹象，加一分。
14. 突破日有gap则有利。
15. 做顶时大盘在跌比较有利。For all 4 types.
16. 小盘股比较有利。
Head and Shoulder Bottoms:
1. Formation形成前的trend是短期的则较有利，中期则中性，长期则不利。
2. 在head和neckline之间有flat base为有利。这种情况不多。17%。若flat base在neckline之上，那就变成不利条件了。
3. 在trend start和formation之间没有HCR(horizontal consolidation rgion)为有利。
4. 一半的情况过不去HCR，另一半可以冲过去。也就是说，don't count on it.
5. 什么叫突破？若左肩高点与头高点连线向下倾斜，则以破此线为突破；若此线向上倾斜，则以破头高点为突破。
6. 颈线向下倾斜表现最好，颈线是横的表现中等，颈线向上斜表现最差。
7. 左肩比右肩高较好，两肩一样高可能更好，左肩低于右肩较差。
8. 左肩量小于右肩量表现较好。
9. 相对其它pattern，头肩底的performance和failure rate都更好。
10. 头肩底在年高附近突破表现最好。年中突破表现最差，年低附近表现中等。
11. Tall pattern表现较好。中位数20%。
12. 在formation形成过程中成交量缩小的表现较好。
13. 大成交量突破后续表现较好。
14. 看起来要回调的扣一分，看起来不会回调的加一分。
15. 大量突破还没回调的表现最好。小量突破没回调的表现次之。
16. 回调几率40%。
17. 在达到最高点之后回调的几率只有6%。
18. 回抽不到或止步于突破点的几率大于70%。所以不用把止损放在最低点之下。
19. 如果看起来有bull trap，扣一分，反之加一分。
20. Formation形成过程中大盘在涨则有利。
21. 小盘股有利。
在head and shoulder bottoms模式下，正负分系统有大过70%的正确率。
Head and shoulder tops:
1. Lead to formation的trend 为短期较好。中期和长期都扣一分。
2. 没有consolidation region为好。Consolidation region的平均长度是40天。
3. 70%的情况下左肩成交量大。左肩包括以左肩高点为中心的5天。
4. 颈线朝上和持平的表现较好。颈线朝下的表现较差。
5. 不到10%的比例有超过50%的跌幅。跟头肩底差远了。
6. 突破位置在年高，年中，年低其表现似乎都差别不大。
7. 形态高度以高为好。中位数17.5%。
8. 成交量以增为好。
9. 突破时的成交量不重要。
10. 看起来像要回抽的扣分，反之加分。回抽几率47%。
11. 大量突破无回抽为最佳。小量突破有没有回抽都差不多。大量突破有回抽则最差。回抽到右肩之上的只有10%。所以可把止损放在右肩之上。
12. 看起来不像有bear trap的加一分，反之扣一分。
13. 突破时有没有gap差别不大。
14. 大盘在formation形成时涨跌也影响不大。
15. 小盘股为佳，中盘股次之，大盘股为下。
长方形rectangles：
1. 若以短期和中期趋势进入formation，加一分，长期趋势进入扣一分。
2. Partial decline 七成能预测向上突破。有partial decline的会涨的少些。可能跟计算的起点不同有关。Intraformation decline出现的可能性是30%。
3. 向上突破发生在年中和年低为好，发生在年高为差。这很不平常。
4. Tall pattern为佳，中位数11.5%。
5. 以大量突破为佳。
6. 回抽发生几率50%。看起来不像有回抽的加一分。回抽之后不再上去的10%。
7. 大量突破没回抽的为佳，大量突破有回抽的和小量突破没回抽差不多中等。小量突破有回抽的最差。
8. 76%的情况回抽将停在突破价附近。8% 的情况回抽将抽破另一端。
9. 大量突破比小量突破好，无回抽比有回抽好。
10. 突破时有gap比较好。
11. 大盘在formation形成时跌为好。
12. 小盘股为好，中盘股一般，大盘股最差。
13. 此形态failure rate 随突破后走的程度上升曲线不陡。
Ascending Scallops：上升勺形
1. 短期trend lead to formation为佳。中长期为差。
2. 无consolidation region为佳。Consolidation region平均长度27天。停在此处的几率为一半。突破的几率为32%。
3. 上破后涨超过50%的达到17%，下破后跌50%的极其稀少。
4. 上破以在年低为佳，下破以在年高和年低为佳。
5. Tall pattern为佳。中位数是18%。
6. Formation形成过程中量增为佳。
7. 大量突破为佳。
8. 看起来不像有trap为佳。
9. 有没有跳空无所谓。
10. 大盘涨跌无所谓。
11. 小盘股为佳。
12. 连续的勺子出现，越来越窄，指示着trend快要变了。
Descending Scallops：
1. 长期趋势lead to formation对上破有利，短期趋势lead to formation对下破有利。
2. 上破最好在年低，下破最好在年高。
3. Pattern以tall为佳。中位数是22%。
4. 突破时的成交量以高为好。
5. 看不出trap为好。
6. 以gap突破为好。
7. 上破小盘股+1 中盘股0，大盘股-1，下破小盘股+1，中盘股+1，大盘股-1。
上升三角形：
1. 无论上破下破，短期trend lead to formation为佳。
2. 没有consolidation region为佳。
3. 上破超过50%的达到25%。很好。下破超过50%的极少。
4. 做上破的可以长拿，做下破的最好别长拿，一个月以内为好。
5. 上破在年高为好，下破在年低为好。
6. Pattern以tall为好，中位数10%。
7. 上破以增量为好，下破以缩量为好。
8. 上破以大量为好，小量为差。下破大量小量没关系。
9. 看着不像会有回抽为佳。大量突破无回抽为佳。小量突破有回抽最差。其它两种差不多。
10. 76%的回抽停在突破价附近。9%的回抽抽到另一边沿。
11. 看着不像有trap为佳。
12. 上破小盘股加1分，中盘和大盘股-1分。下破小盘股0分，中盘股+1分，大盘股-1分。
Descending Triangles：下降三角形。
1. 短中期趋势lead to formation为佳，不管对上破还是下破。
2. 对上破有consolidation region为佳，对下破无consolidation region为佳。Consolidation region的平均长度是37天。
3. 上破的failure rate上升比下破的failure rate上升要慢多了。做下破别拿超过3周。
4. 上破与年高中低无关，下破以年低为佳，年中一般，年高为差。
5. Tall pattern为佳。中位数12%。
6. 上破量增为佳，下破量缩为佳。
7. 上破与突破时成交量无关，下破时大量为佳，小量不佳。
8. 看着不像有回抽为佳。上破不到三分之一的回抽率。下破超过50%的回抽率。
9. 突破后不回抽为佳。
10. 回抽85%止步于突破位，13%会到另一边。
11. 上破时有gap为好，没gap不好，下破有没有gap没关系。
12. 上破与大盘无关，下破大盘在跌为好，在涨不好。
13. 小盘股为好，大盘股不好。
对称三角形：
1. 短趋势lead to formation为好。
2. 无consolidation region为好。其平均长度为30多天。
3. 下破的失败率很高，上破的失败率低得多。
4. 年低同时利于上破和下破。年高对上破的表现也不错。
5. Tall pattern很好，中位数是15%。
6. 成交量缩增与上破的表现无关，成交量增对下破有利。
7. 大量破对上破下破都有利。
8. 看起来不像会有回抽比较好。
9. 大量破且无回抽最好，小量破无回抽次好，小量破且有回抽最差。
10. 抽到另一边的几率达到20%。回抽在突破位停住的几率只有66%。
11. 看起来不像会有trap比较好。
12. Gap对上破无影响，对下破有利。
13. 大盘跌对上破有利，大盘涨跌对下破没影响。
14. 小盘股有利。
三重底：很少见
1. 长期趋势lead to formation有利。
2. 有flat base有利。
3. 无consolidation region有利。
4. 23%的情况涨了50%以上，牛逼。
5. Failure rate 在15%时达到了30%。
6. 第三个低点高于第二个低点为妙。Much better。
7. 突破发生在年高为好。
8. 看着不像会有回抽的加一分。
9. 大量突破没回抽的为最好，小量突破没回抽的次佳，其它两种差不多。
10. 只有62%的回抽停在突破价附近，但只有3%的回抽会抽到最低点之下。
11. 看着不像有trap为好。
12. 小盘股和大盘股表现都好，中盘股表现不佳。
三重顶：比三重底多见。
1. 中期趋势lead to formation为最佳，短期次佳，长期最差。
2. 无consolidation region为佳。
3. 跟其它tops一样，failure rate增加很快。跌10%就26%的failure rate了。
4. 年高附近突破为佳。
5. Tall pattern为佳。中位数20%。
6. 第二个顶的成交量大于第三个顶为佳。
7. Formation形成过程中量增为佳。
8. 大量突破为佳。
9. 看着不像有突破为佳。
10. 回抽就上不去了的几率17%。
11. 大量突破不回调最好，其它都差不多。
12. 回抽的三分之一会来到formation区域，6%会涨过最高点。
13. 看不出有trap为佳。
14. 突破时有gap为佳。
15. 小盘股为佳，中盘股次之，大盘股最差。
总统计：最好的涨势形态是：短期趋势lead to的向上突破的下降三角形，次一级的是：长方形，EE型双底，三重底，对称三角形。
避开勺子型和AA型双底。
失败率最低的是下降三角形上破和头肩底。
回抽几率最低的是下降三角形上破，其次是头肩底。
Trap几率最低的也是下降三角形上破和头肩底。
下降三角形上破还带gap那最牛逼了。
做空的话，综合来看钻石和头肩顶表现最好。

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大毛光光头 (必须强人所难)

长期图表上用对数图表更好。下降趋势线：股价与趋势线接触的次数最好多于4个；趋势线与股价的接触点之间最好有平均大于30天的间隔；趋势线长度最好大于140天；趋势线的角度最好较小；突破那一天的成交量大小没关系；突破那一天迅猛突破和慢慢突破也没差别；测量规则：从突破点开始，向上量趋势线到最后一个低点那么长的竖直距离，80%的情况价格目标都能达到；突破>价格最好在之前一年价格区间的上三分之一，最差在中间三分..
2012-01-07 17:32 1人喜欢

长期图表上用对数图表更好。
下降趋势线：股价与趋势线接触的次数最好多于4个；趋势线与股价的接触点之间最好有平均大于30天的间隔；趋势线长度最好大于140天；趋势线的角度最好较小；突破那一天的
成交量大小没关系；突破那一天迅猛突破和慢慢突破也没差别；测量规则：从突破点开始，向上量趋势线到最后一个低点那么长的竖直距离，80%的情况价格目标都能达到；突破>价格最好在之前一年价格区间的上三分之一，最差在中间三分之一；突破的那一下若是跳空最好；若下跌的时候整个市场也在下跌，好，若下跌的时候整个市场在上涨，不好；若
向上突破之后市场在上涨，好，若向上突破之后市场在下跌，不好；小盘股(小于10亿)表现最好，其次是大盘股(大于50亿)，最差是中盘股(10到50亿)；突破之后回测趋势线继续
涨，最好；把所有上面这些因素评分，正分比较好。
上升趋势线有些不同：突破日成交量大增增加下跌程度。测量规则成功率也不够高。空创新低的票比较好赚。跳空不跳空无所谓。突破前大盘涨比较好，突破后大盘也在涨比较好
。仍然是小盘股表现最好，但是这回表现最差的是大盘股。
Beta-adjusted stop：与大盘比较，大盘动10%，它动20%，beta值就是2.
如果股票不像你预计得那样走，卖掉它。如果形态走坏了，你确信止损要被触及，卖掉它。如果止损位不能放在附近，这个股票就太贵了不能买。
任何pattern都需要confirmation才能交易，比如双底，三分之二都继续跌，但是等它涨过双底之间的高点，它继续涨至少5%的可能性就达到了97%。
以下挨个叙述 Broadening top, diamonds, double bottoms, double tops, head-and-shoulder bottoms, head-and-shoulder tops, rectangles, scallops, triangles, tripple bottoms, tripple tops的打分系统。
Broadening Tops：顾名思义，就是范围越来越大的波动区间。
1. 在formation形成以前lead to formation的趋势以0-3月为短期，3-6月为中期，大于6个月为长期，此趋势时间越长表现越好。
2. 在formation形成之前的trend，其中没有consolidation region的话，此pattern表现更好。也就是说consolidation region会成为突破的阻力。
3. 若向上突破，则突破位置在年高附近为佳，若向下突破，突破位置在年低附近为佳。
4. Pattern的高度越大，表现越好。中位数是17.5%。
5. 突破时成交量大的表现较好。
6. Partial rise 和 partial decline较准确地预言了反向突破。即partial rise 预言向下突破， partial decline预言向上突破。书中说有partial rise的表现会差些。但是
我认为若把partial rise转向的点当做breakout price，可能比较结果就不是这样了。另外，intra-formation partial rise or decline是很少的。
7. 大盘在formation形成过程中涨有利于向上突破，跌有利于向下突破。
8. 小盘和大盘股有利于向上突破，小盘和中盘股有利于向下突破。
Diamond tops：就是一个broadening top加上一个triangle。
1. 在formation 形成之前的lead to formation的trend越短期越有利于其跌。
2. Formation下面没有consolidation region较有利于其跌。
3. 若formation形成之前的趋势涨的很快，则向下突破后80%以上可能会吃掉这段快涨。
4. Breakout price在年低附近表现最好。
5. Formation 较高则表现较好。中位数是13%。
6. 低量且无回抽的突破表现最好，低量且有回抽的突破表现最差。
7. 如果看起来不像会有trap(找附近的支撑区)，表现较好。
8. 一般突破时有跳空则表现会更好，但是在这里不是。无跳空表现更好些。
9. Formation形成时大盘在涨表现会比较好。
10. 小盘股和中盘股表现会比较好。
双底：64%的双底会在涨到确认点之前跌到formation最低点之下。别“提前”进！Adam 底指的是在局部最低点几无停留，eve底指的是在局部最低点停留了几天甚至更久的底。
1. Formation之前的trend 是短期的对AA, EA 和EE型底有利，中期的对AE和EE型有利，长期的也对AE和EE型有利。总之EE型双底最好。
2. 在双底的底部价格区间若不久前形成过几次局部低点，这叫flat base，这对突破后的表现也有利。
3. 没有consolidation region挡着对表现比较有利。
4. 对AE和EE型双底，突破价在年高和年低附近表现最好，对EA型双底，突破价在年中价附近表现最好。
5. Pattern的高度较高对表现较有利。中位数大约是16%-18%
6. 从formation开始到formation结束，量缩较有利。
7. 除了对EA外，突破时大量较有利。
8. 如果看起来不像会有回抽，那比较有利。如果真没有回抽，也比较有利。
9. 如果看起来不像会有多头陷阱，那比较有利。
10. 突破跳空比较有利。
11. 对EE型，形成formation时大盘在涨比较有利，突破之后也是大盘在张比较有利。
12. 小盘股和中盘股比较有利，大盘股比较不利。
13. 一般是左边的底量较大比较有利。
Double Tops：
1. 若formation形成之前的trend是短期的，则对AE，EA和EE型顶有利对AA型不利，是中期的则对AA，AE和EA型有利。长期的？不好使。
2. 没有consolidation region撑着比较有利。多数时候是有的。但不管怎么说EE型顶都较有利。
3. 通常是左边顶成交量较大。
4. Breakout price在年高附近表现最好，for all 4 types.
5. Pattern较高表现较好。中位数17%。
6. 对EA和EE型，量缩较好，对AA和AE型，量增较好。
7. 突破日的volume以大为好。
8. 突破后无回抽比较好。大成交量突破后无回抽表现最好。
9. 回抽是较为常见的，大于50%的情况都会回抽到confirmation points。
10. 若大成交量突破后回抽，则表现会大大变差。
11. 若回抽到confirmation point，别急着加仓，等它再次向下再说。
12. 在confirmation point附近放止损点60%的可能会被打，在double top之上放止损点只有5%到10%的可能会被打。但是两点之间相距太远，你可能更愿意在两者之间的一个高点
放止损单，然后慢慢向下移。
13. Bear trap的几率相当大，达到30%左右。如果看不出有bear trap的迹象，加一分。
14. 突破日有gap则有利。
15. 做顶时大盘在跌比较有利。For all 4 types.
16. 小盘股比较有利。
Head and Shoulder Bottoms:
1. Formation形成前的trend是短期的则较有利，中期则中性，长期则不利。
2. 在head和neckline之间有flat base为有利。这种情况不多。17%。若flat base在neckline之上，那就变成不利条件了。
3. 在trend start和formation之间没有HCR(horizontal consolidation rgion)为有利。
4. 一半的情况过不去HCR，另一半可以冲过去。也就是说，don't count on it.
5. 什么叫突破？若左肩高点与头高点连线向下倾斜，则以破此线为突破；若此线向上倾斜，则以破头高点为突破。
6. 颈线向下倾斜表现最好，颈线是横的表现中等，颈线向上斜表现最差。
7. 左肩比右肩高较好，两肩一样高可能更好，左肩低于右肩较差。
8. 左肩量小于右肩量表现较好。
9. 相对其它pattern，头肩底的performance和failure rate都更好。
10. 头肩底在年高附近突破表现最好。年中突破表现最差，年低附近表现中等。
11. Tall pattern表现较好。中位数20%。
12. 在formation形成过程中成交量缩小的表现较好。
13. 大成交量突破后续表现较好。
14. 看起来要回调的扣一分，看起来不会回调的加一分。
15. 大量突破还没回调的表现最好。小量突破没回调的表现次之。
16. 回调几率40%。
17. 在达到最高点之后回调的几率只有6%。
18. 回抽不到或止步于突破点的几率大于70%。所以不用把止损放在最低点之下。
19. 如果看起来有bull trap，扣一分，反之加一分。
20. Formation形成过程中大盘在涨则有利。
21. 小盘股有利。
在head and shoulder bottoms模式下，正负分系统有大过70%的正确率。
Head and shoulder tops:
1. Lead to formation的trend 为短期较好。中期和长期都扣一分。
2. 没有consolidation region为好。Consolidation region的平均长度是40天。
3. 70%的情况下左肩成交量大。左肩包括以左肩高点为中心的5天。
4. 颈线朝上和持平的表现较好。颈线朝下的表现较差。
5. 不到10%的比例有超过50%的跌幅。跟头肩底差远了。
6. 突破位置在年高，年中，年低其表现似乎都差别不大。
7. 形态高度以高为好。中位数17.5%。
8. 成交量以增为好。
9. 突破时的成交量不重要。
10. 看起来像要回抽的扣分，反之加分。回抽几率47%。
11. 大量突破无回抽为最佳。小量突破有没有回抽都差不多。大量突破有回抽则最差。回抽到右肩之上的只有10%。所以可把止损放在右肩之上。
12. 看起来不像有bear trap的加一分，反之扣一分。
13. 突破时有没有gap差别不大。
14. 大盘在formation形成时涨跌也影响不大。
15. 小盘股为佳，中盘股次之，大盘股为下。
长方形rectangles：
1. 若以短期和中期趋势进入formation，加一分，长期趋势进入扣一分。
2. Partial decline 七成能预测向上突破。有partial decline的会涨的少些。可能跟计算的起点不同有关。Intraformation decline出现的可能性是30%。
3. 向上突破发生在年中和年低为好，发生在年高为差。这很不平常。
4. Tall pattern为佳，中位数11.5%。
5. 以大量突破为佳。
6. 回抽发生几率50%。看起来不像有回抽的加一分。回抽之后不再上去的10%。
7. 大量突破没回抽的为佳，大量突破有回抽的和小量突破没回抽差不多中等。小量突破有回抽的最差。
8. 76%的情况回抽将停在突破价附近。8% 的情况回抽将抽破另一端。
9. 大量突破比小量突破好，无回抽比有回抽好。
10. 突破时有gap比较好。
11. 大盘在formation形成时跌为好。
12. 小盘股为好，中盘股一般，大盘股最差。
13. 此形态failure rate 随突破后走的程度上升曲线不陡。
Ascending Scallops：上升勺形
1. 短期trend lead to formation为佳。中长期为差。
2. 无consolidation region为佳。Consolidation region平均长度27天。停在此处的几率为一半。突破的几率为32%。
3. 上破后涨超过50%的达到17%，下破后跌50%的极其稀少。
4. 上破以在年低为佳，下破以在年高和年低为佳。
5. Tall pattern为佳。中位数是18%。
6. Formation形成过程中量增为佳。
7. 大量突破为佳。
8. 看起来不像有trap为佳。
9. 有没有跳空无所谓。
10. 大盘涨跌无所谓。
11. 小盘股为佳。
12. 连续的勺子出现，越来越窄，指示着trend快要变了。
Descending Scallops：
1. 长期趋势lead to formation对上破有利，短期趋势lead to formation对下破有利。
2. 上破最好在年低，下破最好在年高。
3. Pattern以tall为佳。中位数是22%。
4. 突破时的成交量以高为好。
5. 看不出trap为好。
6. 以gap突破为好。
7. 上破小盘股+1 中盘股0，大盘股-1，下破小盘股+1，中盘股+1，大盘股-1。
上升三角形：
1. 无论上破下破，短期trend lead to formation为佳。
2. 没有consolidation region为佳。
3. 上破超过50%的达到25%。很好。下破超过50%的极少。
4. 做上破的可以长拿，做下破的最好别长拿，一个月以内为好。
5. 上破在年高为好，下破在年低为好。
6. Pattern以tall为好，中位数10%。
7. 上破以增量为好，下破以缩量为好。
8. 上破以大量为好，小量为差。下破大量小量没关系。
9. 看着不像会有回抽为佳。大量突破无回抽为佳。小量突破有回抽最差。其它两种差不多。
10. 76%的回抽停在突破价附近。9%的回抽抽到另一边沿。
11. 看着不像有trap为佳。
12. 上破小盘股加1分，中盘和大盘股-1分。下破小盘股0分，中盘股+1分，大盘股-1分。
Descending Triangles：下降三角形。
1. 短中期趋势lead to formation为佳，不管对上破还是下破。
2. 对上破有consolidation region为佳，对下破无consolidation region为佳。Consolidation region的平均长度是37天。
3. 上破的failure rate上升比下破的failure rate上升要慢多了。做下破别拿超过3周。
4. 上破与年高中低无关，下破以年低为佳，年中一般，年高为差。
5. Tall pattern为佳。中位数12%。
6. 上破量增为佳，下破量缩为佳。
7. 上破与突破时成交量无关，下破时大量为佳，小量不佳。
8. 看着不像有回抽为佳。上破不到三分之一的回抽率。下破超过50%的回抽率。
9. 突破后不回抽为佳。
10. 回抽85%止步于突破位，13%会到另一边。
11. 上破时有gap为好，没gap不好，下破有没有gap没关系。
12. 上破与大盘无关，下破大盘在跌为好，在涨不好。
13. 小盘股为好，大盘股不好。
对称三角形：
1. 短趋势lead to formation为好。
2. 无consolidation region为好。其平均长度为30多天。
3. 下破的失败率很高，上破的失败率低得多。
4. 年低同时利于上破和下破。年高对上破的表现也不错。
5. Tall pattern很好，中位数是15%。
6. 成交量缩增与上破的表现无关，成交量增对下破有利。
7. 大量破对上破下破都有利。
8. 看起来不像会有回抽比较好。
9. 大量破且无回抽最好，小量破无回抽次好，小量破且有回抽最差。
10. 抽到另一边的几率达到20%。回抽在突破位停住的几率只有66%。
11. 看起来不像会有trap比较好。
12. Gap对上破无影响，对下破有利。
13. 大盘跌对上破有利，大盘涨跌对下破没影响。
14. 小盘股有利。
三重底：很少见
1. 长期趋势lead to formation有利。
2. 有flat base有利。
3. 无consolidation region有利。
4. 23%的情况涨了50%以上，牛逼。
5. Failure rate 在15%时达到了30%。
6. 第三个低点高于第二个低点为妙。Much better。
7. 突破发生在年高为好。
8. 看着不像会有回抽的加一分。
9. 大量突破没回抽的为最好，小量突破没回抽的次佳，其它两种差不多。
10. 只有62%的回抽停在突破价附近，但只有3%的回抽会抽到最低点之下。
11. 看着不像有trap为好。
12. 小盘股和大盘股表现都好，中盘股表现不佳。
三重顶：比三重底多见。
1. 中期趋势lead to formation为最佳，短期次佳，长期最差。
2. 无consolidation region为佳。
3. 跟其它tops一样，failure rate增加很快。跌10%就26%的failure rate了。
4. 年高附近突破为佳。
5. Tall pattern为佳。中位数20%。
6. 第二个顶的成交量大于第三个顶为佳。
7. Formation形成过程中量增为佳。
8. 大量突破为佳。
9. 看着不像有突破为佳。
10. 回抽就上不去了的几率17%。
11. 大量突破不回调最好，其它都差不多。
12. 回抽的三分之一会来到formation区域，6%会涨过最高点。
13. 看不出有trap为佳。
14. 突破时有gap为佳。
15. 小盘股为佳，中盘股次之，大盘股最差。
总统计：最好的涨势形态是：短期趋势lead to的向上突破的下降三角形，次一级的是：长方形，EE型双底，三重底，对称三角形。
避开勺子型和AA型双底。
失败率最低的是下降三角形上破和头肩底。
回抽几率最低的是下降三角形上破，其次是头肩底。
Trap几率最低的也是下降三角形上破和头肩底。
下降三角形上破还带gap那最牛逼了。
做空的话，综合来看钻石和头肩顶表现最好。

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