量化投资与对冲基金丛书:波动率交易的书评 (2)

王泫澄 2013-11-13 19:51:21

波动率交易与短线交易

均值回归是一定的,也就是说一个时间数列回归后的随机误差项之间是负自相关的那么就说明存爱均值回归,结果,基本都存在均值回归的现象。长期看来由于基本面的变化均值回归的水平不一样了,是短线或者说波动率交易的最大风险。 在交易的时候由于时间以及波动水平的不同,需要及...  (展开)
晴天麦兜游乐场 2017-04-28 02:45:40

标记一下翻译错误,给编辑的邮件被退回。。。

还有第三个错误,刚才看到,低89页的5.11公式,第一项C(St+1, σr),波动率σ的角标应该是i, 因为是用隐含波动率计算call的价格,而不是用以实现波动率。 错误2:89页,表5.3的第三列最后两行,Gamma多头在趋势市场和震荡市场应该分别调高和调低波动率,写反了。 错误1:87页,...  (展开)

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