奇异期权（原书第2版）

中文版序
译者序
第2版序
前言
第一部分奇异期权简介和定价方法
第1章从普通期权到奇异期权2
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中文版序
译者序
第2版序
前言
第一部分奇异期权简介和定价方法
第1章从普通期权到奇异期权2
11普通期权3
12路径依赖期权6
13相关期权7
14其他奇异期权9
15参与奇异期权的机构11
16本章小结12
第2章期权定价方法14
21均衡和套利14
22基本的期权术语16
23布莱克-斯科尔斯期权定价模型18
24利用无套利原理给期权定价24
25求解偏微分方程25
26风险中性定价关系28
27 蒙特卡罗模拟32
 本书各章后附带的练习题、问题已放于华章网站，有需要的读者可登录www.hzbook.com查阅。
28基于格点和树的方法33
29本书使用的模型33
附录2A34
第二部分标准期权
第3章香草期权38
31带分红的股票期权和外汇期权38
32期货和期货期权40
33其他常见的模型42
34看跌－看涨平价48
35模型中的希腊字母50
36delta对冲和gamma对冲54
37隐含波动率55
38波动率期限结构和波动率微笑56
39流动性因素57
310本章小结57
附录3A58
第4章美式期权59
41美式期权59
42二叉树模型60
43美式期权二叉树模型定价64
44近似分析法68
45本章小结71
第三部分路径依赖期权
第5章亚式期权75
51简介75
52几何平均数和算术平均数76
53几何平均亚式期权的定价77
54连续的几何平均亚式期权81
55几何平均数执行价亚式期权83
56亚式期权的希腊字母值86
57应用87
58本章小结88
第6章利用相应的几何平均亚式期权对算术式亚式期权进行近似89
61简介89
62一般平均数90
63一般平均数的性质93
64算术平均数和几何平均数的差别96
65利用几何平均数对算术平均数进行近似97
66利用几何平均亚式期权对算术平均亚式期权进行近似99
67连续式算术亚式期权101
68以算术平均数为执行价格的亚式期权102
69一般平均数和回望期权104
610应用104
611本章小结105
附录6A105
第7章弹性算术亚式期权107
71简介107
72弹性加权平均108
73权重不均匀程度的度量110
74弹性几何平均和弹性算术平均110
75弹性几何亚式期权110
76利用弹性几何平均来逼近弹性算术平均113
77弹性算术亚式期权115
78弹性平均执行价格亚式期权116
79弹性灵敏度118
710“趋势”期权121
711本章小结122
第8章远期起点期权123
81简介123
82远期起点期权定价123
83远期起点期权的灵敏性指标125
84本章小结127
第9章锁定期权128
91简介128
92锁定期权128
93锁定期权的定价129
94例子131
95本章小结132
第10章香草障碍期权133
101简介133
102香草障碍期权134
103吸收障碍和反射障碍137
104无限制的密度函数和有限制的密度函数138
105定价标准障碍期权143
106香草障碍期权的希腊字母162
107本章小结165
附录10A165
第11章奇异障碍期权169
111简介169
112浮动障碍期权169
113亚式障碍期权171
114远期起点障碍期权176
115受迫远期起点障碍期权183
116提前终止障碍期权184
117窗式障碍期权192
118外生障碍期权195
119外生亚式障碍期权200
1110回廊式期权202
1111具有两个曲线障碍水平的障碍期权209
1112本章小结211
附录11A212
第12章回望期权220
121简介220
122极值分布221
123浮动执行价格回望期权223
124固定执行价格回望期权226
125部分回望期权229
126部分回望与全部回望期权比较232
127美式回望期权232
128本章小结233
附录12A233
第四部分相关性/多资产期权
第13章交换期权242
131简介242
132交换期权242
133交换期权定价243
134敏感性分析246
135应用248
136本章小结249
第14章支付最优/最差标的物和现金期权250
141简介250
142支付两资产最优者或最差者期权定价251
143支付两资产最优者或最差者期权及交换期权253
144对相关系数的敏感性254
145支付最优/最差标的物和现金期权255
146本章小结259
第15章标准数字期权及相关性数字期权260
151简介260
152标准数字期权261
153美式数字期权265
154双数字期权267
155相关性数字期权268
156相关性数字期权定价268
157相关性数字期权的特例273
158敏感性分析274
159本章小结277
附录15A277
第16章商期权279
161简介279
162商期权279
163商期权定价280
164敏感性分析282
165应用284
166本章小结284
第17章乘积期权和外股本币期权285
171简介285
172 乘积期权285
173 乘积期权的定价286
174 外股本币期权287
175 公司收入期权288
176敏感性分析290
177本章小结290
第18章外国股本期权291
181简介291
182外国股本期权291
183外国股本期权的定价292
184敏感性分析295
185本章小结296
第19章外国股本的汇率期权297
191简介297
192外国股本的汇率期权298
193外国股本的汇率期权的定价298
194敏感性分析300
195本章小结301
第20章数量调整期权303
201简介303
202数量调整期权304
203数量调整期权的定价304
204敏感性分析307
205外国股本期权和数量调整期权308
206“联合”数量调整期权309
207本章小结310
第21章彩虹期权311
211简介311
212双色彩虹期权312
213双色彩虹期权的定价312
214敏感性分析314
215多资产最优或最差选择期权315
216本章小结316
附录21A316
第22章价差期权318
221简介318
222简单价差期权319
223简单价差期权定价单因素模型与双因素模型比较319
224双因素模型定价简单价差期权320
225简单价差期权定价公式的近似解321
226价差希腊指标324
227多价差期权325
228等权重和的近似估计326
229多价差期权的定价327
2210复杂价差期权的定价329
2211一些特殊的多价差期权331
2212本章小结332
第23章基于彩虹期权的价差期权333
231简介333
232基于彩虹期权的价差期权333
233彩虹期权之间的关系334
234定价绝对期权335
235另一种解释336
236本章小结337
第24章双执行价格期权338
241简介338
242定价双执行价格期权339
243近似定价公式340
244本章小结342
第25章绩效差异期权343
251简介343
252绩效差异期权344
253采用简单收益率作为绩效度量指标的绩效差异期权的定价345
254近似封闭形式公式348
255采用对数收益率作为绩效度量指标的绩效差异期权的定价349
256绩效差异期权的希腊指标350
257本章小结351
附录25A351
第26章二选期权353
261简介353
262二选期权354
263二选较优期权的封闭解355
264二选较差期权的封闭解358
265本章小结359
附录26A360
第27章一篮子期权361
271简介361
272一篮子期权362
273具有两个资产的一篮子期权363
274具有多于两个资产的一篮子期权364
275一篮子数字期权366
276一篮子障碍期权367
277本章小结367
第28章具有不确定相关系数的相关期权的定价368
281简介368
282估计相关系数的方法369
283经验数据370
284相关系数的分布373
285密度函数的单调性375
286相关系数分布函数的前四阶矩377
287具有不确定相关系数的相关期权的定价378
288具有不确定相关系数的相关期权的定价的近似估计379
289与确定性等价的相关系数380
2810本章小结380
附录28A381
第五部分其他期权
第29章打包期权或混合期权388
291简介388
292梯式期权388
293领子期权390
294封顶看涨期权391
295保底看跌期权392
296波士顿期权393
297本章小结394
第30章非线性收益期权395
301简介395
302非线性回报期权396
303非对称幂期权的定价396
304对称幂期权的定价398
305敏感性分析401
306本章小结402
第31章复合期权403
311简介403
312复合期权404
313定价复合期权404
314复合期权的看跌-看涨平价公式407
315利用复合期权定价公式对美式期权进行定价408
316触发复合期权408
317本章小结410
第32章选择期权411
321简介411
322选择期权412
323简单选择期权的定价412
324定价复杂选择期权415
325本章小结417
第33章或有溢价期权418
331简介418
332后付期权和逆后付期权419
333或有溢价期权421
334退款期权423
335路径依赖的CPO423
336本章小结424
第34章其他奇异期权425
341简介425
342中大西洋、百慕大、修正美式期权425
343分期偿付期权426
344爆炸期权427
345梯式期权427
346呼叫期权/延期执行期权428
347锁定期权428
348重置期权429
349凸期权429
3410向上滚动看跌期权和向下滚动看涨期权430
3411本章小结430
第六部分奇异期权对冲以及奇异期权的进一步发展
第35章对冲奇异期权432
351简介432
352动态对冲433
353静态复制433
354复制和对冲数字期权434
355本章小结435
第36章进一步发展436
361奇异期权发展现状436
362以奇异标的工具为标的资产的奇异期权437
363奇异期权增长的可能原因437
364影响下一步发展的其他因素438
365未来会怎样438
附录标准正态分布累积函数值表440
参考文献442
致谢450
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