金融工程学原理

随着国外和国内金融工程专业本科生、研究生教育的发展，关于金融工程学方面的著作和教材不断涌现，其中最广为流行并被国外众多大学所采用的一本书就是萨利赫·内夫特奇教授的《金融工程学原理》。《金融工程学原理》（第二版）的内容几乎涵盖金融工程学所研究的方方面面，从金融工程的初级基本原理开始阐述，既有金融市场的惯例、远期合约和现金流工程、利率衍生品工程、互换工程、回购工程、期权工程等，又有金融工程定价工具、基本定理及其应用、静态复制合成衍生品的策略等。在高级内容中，既包括动态复制方法、凸性头寸工程、波动性工程、波动性微笑以及波动性交易，又包括信用违约互换工程、结构化产品工程、信用指数及其份额、违约相关性的定价及交易、本金保护技术、股权工具工程化等。从研究方法论的角度来看，内容讲解既有现金流图示法和合约方程相结合的直观方法，又有金融工程阐述与实际应用紧密结合的手法...

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随着国外和国内金融工程专业本科生、研究生教育的发展，关于金融工程学方面的著作和教材不断涌现，其中最广为流行并被国外众多大学所采用的一本书就是萨利赫·内夫特奇教授的《金融工程学原理》。《金融工程学原理》（第二版）的内容几乎涵盖金融工程学所研究的方方面面，从金融工程的初级基本原理开始阐述，既有金融市场的惯例、远期合约和现金流工程、利率衍生品工程、互换工程、回购工程、期权工程等，又有金融工程定价工具、基本定理及其应用、静态复制合成衍生品的策略等。在高级内容中，既包括动态复制方法、凸性头寸工程、波动性工程、波动性微笑以及波动性交易，又包括信用违约互换工程、结构化产品工程、信用指数及其份额、违约相关性的定价及交易、本金保护技术、股权工具工程化等。从研究方法论的角度来看，内容讲解既有现金流图示法和合约方程相结合的直观方法，又有金融工程阐述与实际应用紧密结合的手法，同时注重引入金融工程的最新发展。本书既可作为大学本科生、研究生的金融工程学的入门教材，又可用作金融市场从业者和有关人员的参考书。

第1章 导论
1．独特的金融工具
2．货币市场问题
3．税收例子
4．贯穿本书的主线
5．交易波动性
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第1章 导论
1．独特的金融工具
2．货币市场问题
3．税收例子
4．贯穿本书的主线
5．交易波动性
6．结论
阅读建议
案例研究：日本贷款和远期
第2章 概念和定义
1．引论
2．市场
3．参与者
4．交易机制
5．市场惯例
6．金融工具
7．头寸
8．辛迪加过程
9．结论
阅读建议
附录2—1 对冲基金行业
习题
第 3章 现金流工程与远期合约
1．引论
2．什么是合成
3．远期合约
4．货币远期合约
5．合成和定价
6．合约方程
7．应用
8．“更好的”合成
9?期货
10．远期合约惯例
11．结论
阅读建议
习题
案例研究：1998年HKMA和对冲基金
第 4章 简单利率衍生工具工程
1．引论
2．Libor和其他基准利率
3．远期贷款
4．远期利率协议
5．期货：欧洲货币合约
6．现实世界的复杂性
7．远期利率与期限结构
8．惯例
9．题外话：剥离品
10．结论
阅读建议
习题
第 5章 互换工程引论
1．互换的逻辑方法
2．应用
3．工具：互换
4．互换类型
5． 利率互换工程
6．互换的使用
7．新发行证券的互换机制
8．相关惯例
9．货币互换与外汇互换
10．新增术语
11．结论
阅读建议
习题
第 6章 金融工程中的回购市场策略
1．引论
2．什么是回购
3．回购的类型
4．权益回购
5．回购市场策略
6．利用回购的合成
7．结论
阅读建议
习题
案例研究：最便宜交割债券和回购套利
第 7章 动态复制方法与合成
1．引论
2．例子
3．静态复制回顾
4．“特定”合成
5．动态复制原理
6．某些重要条件
7．现实生活的复杂性
8．结论
阅读建议
习题
第 8章 期权交易机制
1．引论
2．什么是期权
3．期权的定义与符号
4．作为波动性工具的期权
5．期权的各种工具
6．希腊字母和应用
7．现实生活的复杂性
8．结论：什么是期权
阅读建议
附录 8—1
附录8—2
习题
第 9章 凸性头寸工程
1．引论
2．谜题
3．债券凸性交易
4．凸性的来源
5．特殊工具：跨货币
6．结论
阅读建议
习题
案例研究：长期债券的凸性、互换和套利
第 10章 期权工程及其应用
1．引论
2．期权交易策略
3．基于波动性的交易策略
4．奇异期权
5．报价惯例
6．现实世界的复杂性
7．结论
阅读建议
习题
第 11章 金融工程定价工具
1．引论
2．定价方法概要
3．框架
4．应用
5．基本定理的意义
6．无套利的动态特性
7．选择何种定价方法
8．结论
阅读建议
附录11—1 基本定理的简单经济学
习题
第 12章 基本定理的某些应用
1．引论
2．应用1：蒙特卡洛方法
3．应用2：校准
4．应用3：跨货币
5．结论
阅读建议
习题
第 13章 固定收益工程
1．引论
2．互换的框架
3．期限结构建模
4．动态期限结构
5．测度变换技术
6．应用
7．后置支付互换与凸性
8．交叉货币互换
9．差额（跨货币）互换
10． 结论
阅读建议
附录13—1 实际中的收益率曲线计算
习题
第 14章 波动性工程、波动性互换和波动性交易工具
1．引论
2．波动性头寸
3．波动性收益的不变性
4．纯波动性头寸
5．波动性互换
6．合约的某些应用
7．何种波动性？
8．结论
阅读建议
习题
第 15章 作为资产类的波动性与微笑
1．引论：作为资产类的波动性
2．作为融资工具的波动性
3．微笑
4．狄拉克delta函数
5．在期权收益中的应用
6．布里登利曾伯格简化
7．gamma收益的期权价格特征
8 ． 笑引论
9． 准备知识
10． 微笑初议
11． 什么是波动性微笑
12．?微笑的动态特性
13．? 如何解释微笑
14．?微笑的相关事宜
15．?微笑的交易
16．?微笑的定价
17．?奇异期权与微笑
18．?结论
阅读建议
习题
第 16章 信用市场：信用违约互换工程
1． 引论
2． 术语和定义
3． 信用违约互换
4． 现实世界的复杂性
5． 信用违约互换分析
6． 违约概率算法
7． 结构化信用产品
8． 总收益互换
9． 结论
阅读建议
习题
案例研究：信用联结票据
第 17章 结构化产品工程初步
1． 引论
2． 结构化产品的目的
3． 结构化固定收益产品
4． 某些原型产品
5． 结论
阅读建议
习题
第 18章 信用指数及其份额
1． 引论
2． 信用指数
3． 资产支持证券和担保债务凭证引论
4． 信用指数的建立
5． 指数套利
6． 份额：标准和定制
7． 份额：建模和定价
8． 滚动及其含义
9． 信用与违约损失分布
10． 重要的推广
11． 新指数市场
12． 结论
阅读建议
附录18—1 信用指数的历史
习题
第 19章 违约相关性定价与交易
1． 引论
2． 有关历史
3． 两个简单例子
4． 模型
5． 违约相关性与交易
6． delta对冲与相关性交易
7． 现实世界的复杂性
8． 结论
阅读建议
附录19—1 某些基础统计概念
习题
案例研究：2005年5月的波动事件
第 20章 本金保护技术
1． 引论
2． 经典案例
3． 固定比例投资组合保险概述
4． 固定比例投资组合保险的动态建模
5． 应用：固定比例投资组合保险和权益份额
6． 变形：动态比例投资组合保险
7． 现实世界的复杂性
8． 结论
阅读建议
习题
第 21章 利率上限/下限及互换期权在抵押贷款中的应用
1． 引论
2． 抵押贷款市场
3． 互换期权
4． 互换期权定价
5． 抵押贷款支持证券
6． 利率上限协议与下限协议
7． 结论
阅读建议
习题
案例研究：丹麦抵押贷款债券
第 22章 权益工具工程化：定价与复制
1． 引论
2． 什么是权益
3． 权益产品工程化
4． 证券化金融工程
5． 结论
阅读建议
习题
案例研究：波动性交易
参考文献
译后记
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