出版社: 机械工业出版社
副标题: 创造高收益并控制风险的量化投资方法
译者: 李腾 / 杨柯敏 / 刘震
出版年: 2014-9
页数: 528
定价: 100.00
装帧: 平装
ISBN: 9787111474722
内容简介 · · · · · ·
自第1版在1994年出版以来，《主动投资组合管理》以其数学上的严谨性和内容上的系统性成为量化组合投资领域的权威之作。该书描述了一套创新的方法：寻找资产收益率原始信号，将它们转化为精炼预测，以及根据这些预测构建具有超常收益率和最小风险的投资组合，即持续战胜市场的投资组合。这本书帮助了数以千计的投资经理。
与第1版相比，《主动投资组合管理》的第2版更胜一筹。第2版细致地描述了怎样将经济学、计量经济学和运筹学的理论付诸实践，解决投资中的现实问题：寻找更高的收益机会。它从一个基准组合开始，定义了相对于基准的超常收益率，进而建立了主动管理的理论框架。这一版本新增了许多章节：资产配置、多空投资、信息的时间尺度以及其他前沿课题。它还用新观点讨论了当前最紧迫的一些问题，包括风险、账户离差、市场冲击、业绩分析等，并在必要时给出了实证数据的例子。
结果就是，第2版为主动...
作者简介 · · · · · ·
理查德 C. 格林诺德 博士（Richard C. Grinold)
巴克莱全球投资公司高级策略与研究部董事总经理。Grinold博士在BARRA公司工作了14年，先后担任研究总监、执行副总裁和总裁；在加州大学伯克利分校工商管理学院任教20年，先后担任金融系主任、管理科学系主任和伯克利金融研究计划的负责人。
雷诺德 N. 卡恩 博士（Ronald N. Kahn）
巴克莱全球投资公司高级主动策略组董事总经理。Kahn博士在BARRA公司工作的11年中，担任研究总监超过7年。他也是《投资组合管理期刊》（Journal of Portfolio Management）和《投资咨询期刊》（Journal of Investment Consulting）的编委。
两位作者发表了大量的文章和书籍。他们开创性的工作在业内熟知，包括风险模型、组合优化和交易分析；...
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李子墨
实用性与科学性的平衡
樱木哈哈
主动投资组合管理读书笔记
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1整本书还是体现了西方式思维，作者的关注点和理念在于把直觉、建议和灵感转化为分析、流程和结构。就像西餐厅总能提供出来标准化的服务。个人认为立足点偏宏观，投资这东西还是抓漏洞、等别人失误，或者靠信息不对称。 2把业绩划分为基准和残差收益，也就是和业绩基准不相关... (展开)
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1 有用 lunany 2017-08-20
终于看完第一遍...
0 有用 樱木哈哈 2016-11-18
量化基石，高频交易的理论基础~ 不过翻译语句读的太难受了~
0 有用 羲吾 2015-06-24
还是看不懂。。。。。。日后再看。。。。。
7 有用 石苏 2017-09-08
给纸张和翻译打三分。从投资角度而言，此书不但无益而且有害。在沙堆上用数学建了一个外表绚丽的城堡。用这玩意进场，肯定会赔的死去活来倾家荡产。就投资哲学而言，这是我见过内容最蠢的书之一。
0 有用 飞儿乐 2019-03-26
快速翻完，文科生还是看不懂系列。可以学到的思维是，是所拥有的时间等视为资源，进行主动投资组合。
0 有用 飞儿乐 2019-03-26
快速翻完，文科生还是看不懂系列。可以学到的思维是，是所拥有的时间等视为资源，进行主动投资组合。
0 有用 Fan 2019-01-05
主动投资的理论基石，哲学性的指导，但不适用于实操
0 有用 dagan 2018-11-16
不知道打四星，五星的到底有没有读过…我打三星是给原版，这个中文版翻译质量之糟糕达到触目惊心的地步，很多时候我有一种机器翻译的错觉，导致内容非常晦涩难懂。这几个翻译的人我记住了
0 有用 DI-David 2018-07-12
这本书是我见过写得最差的书，不知道豆瓣评分为什么这么高，我是慕名而看的书籍，真的很失望，英文版和中文版我都看了，一句话看不懂，所谓的看不懂不是说它的理论和推断，我是说的作者的逻辑思维太跳跃，往往看完一大段话不知道想表达什么，最后发现是一大段废话或者是表达语句逻辑关联词完全不对，我一直都是看专业书籍都是看英文原版，开始我觉得可能是我英文水平问题，然后转战中文版，结果还是看得一愣一愣的，还是那句话这本... 这本书是我见过写得最差的书，不知道豆瓣评分为什么这么高，我是慕名而看的书籍，真的很失望，英文版和中文版我都看了，一句话看不懂，所谓的看不懂不是说它的理论和推断，我是说的作者的逻辑思维太跳跃，往往看完一大段话不知道想表达什么，最后发现是一大段废话或者是表达语句逻辑关联词完全不对，我一直都是看专业书籍都是看英文原版，开始我觉得可能是我英文水平问题，然后转战中文版，结果还是看得一愣一愣的，还是那句话这本书写的东西很好，但是写的太糟糕了。 (展开)
1 有用 Zeta 2018-07-27
花了一个多月时间在工作日午休时间读完，很棒的一本书，与Barra的因子、风控、归因模型一脉相承。书中的数学推导过程很棒，需要一定代数知识，每章最后的技术附录都是很好的教材。可惜看的是翻译本，很多地方还是读不通，有机会买本原著看会收获更多。#主动投资依赖于对高质量信息的有效利用，这一点上，看好非线性工具未来前景，瓶颈在于数据的获取。