金融工程——运用衍生工具管理风险（第三版）

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1导论
1.1近40年金融工程发展史
1.2什么是金融工程？
1.3风险属性
1.4金融工程和风险
1.5本书结构
2现货市场
2.1金融市场概述
2.2外汇市场
2.3货币市场
2.4债券市场
2.5股权市场
2.6商品市场
2.7现货工具与衍生工具
2.8资本充足率要求
3远期汇率与远期利率
3.1远期汇率
3.2远期利率
3.3远期利率能否预测未来即期利率？
3.4即期与远期利率实务
4远期利率协议
4.1远期利率协议简介
4.2远期利率协议定义
4.3远期利率协议术语
4.4交割过程
4.5利用远期利率协议对冲
4.6远期利率协议定价
4.7远期利率的比较静态分析
5金融期货
5.1期货市场发展简史
5.2金融期货简介
5.3期货交易——从人工交易到电子交易
5.4期货的买方和卖方
5.5结算机制
5.6期货保证金
5.7实物交割与现金结算
5.8期货与现货市场的比较
5.9期货的优点
6短期利率期货
6.1定义
6.2短期利率期货合约定价
6.3基差
6.4现货与期货价格的收敛性
6.5期货价格的比较静态分析
6.6对冲实例
6.7短期期货合约对比
6.8期货与远期利率协议的比较
6.9价差头寸
7国债和股指期货
7.1国债期货定义
7.2最便宜交割债券
7.3基于现货持有法的国债期货定价
7.4隐含回购利率
7.5交割机制
7.6利用国债期货对冲
7.7股指和股指期货
7.8股指期货合约定义
7.9股指期货优点
7.10基于现货持有法的股指期货定价
7.11股指期货实务
7.12货币市场和股指期货市场投资策略
8互换
8.1利率互换和跨币种货币互换
8.2互换市场的发展
8.3利率互换
8.4非标准利率互换
8.5隔夜指数互换
8.6跨币种货币互换
8.7互换应用
8.8资产互换
8.9固定期限互换和固定期限国债互换
8.10通货膨胀互换
8.11股权和股息互换
8.12商品互换
8.13波动性和方差互换
8.14奇异互换
8.15国际掉期及衍生品协会文本
8.16信用危机后衍生品市场的变化
……
9互换定价
10期权——基础知识与定价
11期权——波动性及相关的希腊字母
12期权——从积木分析法到构建投资组合
13期权——利率及奇异期权
14信用衍生品简介
15信用违约互换的定价及信用指数
第二部分应用
16金融工程的应用
17管理货币风险
18运用远期利率协议、期货和互换管理利率风险
19运用期权及期权类工具管理利率风险
20股权风险管理
21商品风险管理
22信用风险管理
23结构化品
索引
· · · · · · (收起)