内容简介 · · · · · ·
《金融工程中的蒙特卡罗方法(影印版)》中介绍了蒙特卡罗方法在金融中的用途，并且将模拟用作呈现金融工程中模型和思想的工具。《金融工程中的蒙特卡罗方法》大致分为三个部分。第一部分介绍了蒙特卡罗方法的基本原理，衍生定价基础以及金融工程中一些最重要模型的实现。第二部分描述了如何改进模拟精确度和效率。最后的第三部分讲述了几个特别的论题：价格敏感度估计，美式期权定价以及金融投资组合中的市场风险和信贷风险评估。
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金融工程中的蒙特卡罗方法的书评 · · · · · · ( 全部 3 条 )
李丞
起点低，终点高，就是厚了点
这本书被作为蒙特卡罗方法在金融方面应用的标准参考文献。这本书的编排在前几章中没有特别出奇，和大多数书一样，从基本原理讲起，进一步的随机数发生器介绍，方差缩减技术，导数计算。与众不同的是他最后两章，美式期权和风险度量。美式期权部分是格拉斯曼的专长，他浓墨重彩...
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独棹观星
Springer2003版
金融工程的又一本圣经
FE领域的圣经似乎比较多，除了公认的那本hull的入门，shreve的那两本金融随机分析以及这本书都有人将bible的名头冠于其上，其实某种程度上是因为这本书十分的popular。本书很实用，紧扣标题，就是围绕着金融工程中蒙特卡洛的应用展开，似乎有点废话，但是真正读过的人可能会有...
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矿工彪
Springer2003版
实例很多，非常好的书
作者是哥大有名的教授，书中实例很多，从简单的原理讲起，到复杂的衍生品定价和风险管理，读完后让人对Monte Carlo有了更深刻的认识。最强的是作者给了很多程序上的指导，让读者很容易上手编写程序。http://www.QuantHR.com/bbs
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0 有用 蝉 2014-03-29 20:08:23
: F830/4951
1 有用 西半球的风 2013-07-01 08:15:57
毕业论文全靠他了。
1 有用 floyd 2012-08-09 23:11:39
经典中的经典
1 有用 kiki的铲屎君 2012-01-05 11:19:28
清楚详细
1 有用 Annie YYY 2017-07-21 02:00:48
每次回翻都有不一样的体会。几乎被当成工具书。