作者:
[美]詹姆斯·奥肖内西（James P. O'Shaughnessy）
出版社: 机械工业出版社
原作名: What Works on Wall Street,4th Edition
译者: 马海涌 / 李闻 / 高闻酉
出版年: 2020-3
页数: 740
定价: 150.00
ISBN: 9787111641407
出版社: 机械工业出版社
原作名: What Works on Wall Street,4th Edition
译者: 马海涌 / 李闻 / 高闻酉
出版年: 2020-3
页数: 740
定价: 150.00
ISBN: 9787111641407
内容简介 · · · · · ·
价值投资总是围绕财务指标，但在解读这些指标时大多数投资大师所表现出的是一种思维与判断的艺术，而不是一种明确的方法。
这让他们的投资策略最终无法成为科学，不可复制，不可习得，更不可重复。
而本书作者几十年来一直尝试将各种投资策略定量化。在各类数据分析工具还没有普及的时代，他用有限的数据挖掘工具，以思维实验的奥卡姆剃刀为我们提前开启了量化投资的先河。
对于量化投资者来说，本书的分析框架能让你在构建策略模型的时候少走弯路。
对于短线交易者来说，本书可以丰富交易员的策略库。
对于价值投资者来说，本书是本全面的价值投资年鉴，提供了各种价值投资指标的实证检验。
对于研究分析师来说，本书是一本分析研究百科全书，它能解释百年来华尔街投资策略的优劣得失。
作者简介 · · · · · ·
詹姆斯·奥肖内西（James P. O'Shaughnessy），奥肖内西资产管理公司主席兼CEO。该公司是一家位于康涅狄格州的资产管理公司。奥肖内西曾在贝尔斯登担任投资组合经理、系统证券主任与高级管理主任。他是证券定量化分析与投资管理领域的专家。他还善于投资模型与调研决策系统的运作。从1995年开始，他就对标准普尔数据库的投资策略数据进行定量化分析，并将结果整理到他的著作《投资策略实战分析》中。这本书是驰名华尔街的经典畅销书。奥肖内西因其投资策略而荣获美国专利，并被福布斯网站评为最传奇的投资者之一。
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投资策略实战分析（原书第4版·典藏版）的书评 · · · · · · ( 全部 9 条 )
Iris
McGraw-Hill2005版
美股策略选股参数入门书
1、大市值低PE，回避小市值低PE。要买小市值高PE，预示着成长性。 2、每股账面价值与股价的比率测试。买低股价/账面价值比的大盘股，收益高于大盘股复合收益两倍，且夏普比率高，稳定性和策略持续性强。 3、最牛就是市销比，低市销比选股策略是对照值得五倍，而且大盘股的稳...
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小马过河
机械工业出版社2014版
价值投资、趋势交易和现代组合理论可以融合在一起
很不错，给五星。理念是行为金融学解释了市场定价可能是错的，方法是通过量化回测找出长期定价错误发生概率最大的那一类股票，结论很明确。虽然不一定可以直接应用到A股，但非常值得参考…… 倒数第二章的最后一部分是精华，用整本书700页的量化分析最后导出结论：价值投资（价...
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GPGP
McGraw-Hill2005版
华尔街的运作奥秘。。。还是不错的一本书
这篇书评可能有关键情节透露
微信公众号摘录过来，图片不贴了。 比如我每月调仓一次每次买20只市盈率最低的股票，看看能不能跑赢大盘。这里市盈率就是一个因子（factor），有时候策略会考虑多个因子。说到因子，价值和动量，还有市值大小，应该是最被广泛讨论的能够战胜指数的因子。貌似这件事貌似还个名字... (展开)
谭校长
长期投资最重要的是保持一致性，价值与趋势结合是出色策略
1818阅读计划＃24 《投资策略实战分析》2021.2.16 书摘: 然而，对股票的攻击之声正随着其价值损失的增大而持续增大——2008年年末，CNBC组织了题为“买入并持有行为的消亡”的一系列节目；2009年2月19日，《巴伦周刊》的电子投资者期刊发表了一篇题为《现代投资组合理论严重老...
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3 有用 supermemo 2020-12-29 16:06:01
基于十几年前的数据了，已经过时了。比如美股现在已经是科技股的天下了。书里面的数据显示最差的就是科技股，明显已经跟不上时代了。
1 有用 DR 2021-07-21 14:33:00
实体书必买！后期补上 策略只在某一时期有效，并不是一直有效，至少要有几套策略，偏向不同风格，不同时期； 美国的历史经验告诉我们，当市场下跌幅度接近40%的时候，再怎么样也是一个绝佳的投资机会了，而且机会就在于跟上一波牛市完全不同风格的那些个股上，所以暴跌之后风格切换是一个巨大的机会； 永远记住格雷厄姆的名言：入股哦投资者习惯于购买价格超过平均盈利20倍的普通股，则可能在长期遭受重大损失； 高企... 实体书必买！后期补上 策略只在某一时期有效，并不是一直有效，至少要有几套策略，偏向不同风格，不同时期； 美国的历史经验告诉我们，当市场下跌幅度接近40%的时候，再怎么样也是一个绝佳的投资机会了，而且机会就在于跟上一波牛市完全不同风格的那些个股上，所以暴跌之后风格切换是一个巨大的机会； 永远记住格雷厄姆的名言：入股哦投资者习惯于购买价格超过平均盈利20倍的普通股，则可能在长期遭受重大损失； 高企业价值倍数比高市盈率还要可怕，10年的周期最多能让你每年赔掉12%，最大回撤达到89%，几乎90%以上概率跑输市场，如果这类股票突然表现出色，就要提高警惕，是一个股市泡沫的明显特征，所以高企业价值倍数股票是一个明确的反向指标； 低市销率相对其他指标没啥优势，但高市销率的劣势十分明显，所以高市销率完全 (展开)
1 有用 Simons 2020-11-07 13:53:54
从统计学的角度告诉我们 君子不立于危墙之下
1 有用 小林酱 2023-06-11 17:20:29 上海
我不知道下半部谁翻译的，明显和上半部不是同一个人，下半部的翻译水平差得令人发指，gp不通。至于本书本身的观点则是：基金经理能够从一而终坚持自己策略的很少，而价值投资策略确实能够长期跑赢市场，关键是长期有多长。
0 有用 Kogarah 2023-02-11 21:13:19 广东
翻译非常差，但为作者的辛苦统计总结加分。很厚的书很多都是赘述，图标看几个关键指标就行，总体作者通过统计强调估值因子的重要性，低估值是基础加上部分现金因子和动量能组合成不错的多因子策略，25-50个票，并对一些如成长做了经验总结如一些不能单独用，总体没有对因子作大略的分类，这点没《量化投资策略》好。后几章给了一些组合策略可以参考，但是翻译太烂，读不大下去了，最后章经验要做多因子的多策略，总体适合作量... 翻译非常差，但为作者的辛苦统计总结加分。很厚的书很多都是赘述，图标看几个关键指标就行，总体作者通过统计强调估值因子的重要性，低估值是基础加上部分现金因子和动量能组合成不错的多因子策略，25-50个票，并对一些如成长做了经验总结如一些不能单独用，总体没有对因子作大略的分类，这点没《量化投资策略》好。后几章给了一些组合策略可以参考，但是翻译太烂，读不大下去了，最后章经验要做多因子的多策略，总体适合作量化的看一看 (展开)