MATLAB金融风险管理师FRM（高阶实战）

第1章 符号数学运算 1
1.1 符号数值 3
1.2 符号变量 7
1.3 多项式运算 14
1.4 符号微积分 16
1.5 符号矩阵与运算 22
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第1章 符号数学运算 1
1.1 符号数值 3
1.2 符号变量 7
1.3 多项式运算 14
1.4 符号微积分 16
1.5 符号矩阵与运算 22
1.6 符号绘图 28
第2章 数学基础V 39
2.1 切向量和法向量 41
2.2 线性相关 46
2.3 数据矩阵 51
2.4 投影 59
2.5 正定性 74
第3章 数学基础VI 86
3.1 梯度向量 87
3.2 直线 95
3.3 曲线 101
3.4 空间平面 105
3.5 平面和曲面梯度分布 109
3.6 曲面切面 116
3.7 法向量和梯度 120
第4章 数学基础VII 130
4.1 圆锥曲线 131
4.2 二次曲面 134
4.3 椭圆 137
4.4 抛物线 145
4.5 双曲线 147
4.6 圆锥曲线切线 152
4.7 二次曲面切面 164
第5章 优化方法I 169
5.1 有关优化 170
5.2 一元函数极值 176
5.3 二元函数极值 180
5.4 二次函数极值判定 187
5.5 多极值曲面 198
5.6 梯度与极值 203
第6章 优化方法II 208
6.1 梯度下降法简介 209
6.2 约束条件 216
6.3 线性规划 222
6.4 拉格朗日乘子法 226
6.5 二次规划 237
第7章 优化方法III 244
7.1 遗传算法简介 245
7.2 粒子群优化简介 252
7.3 单目标非线性优化 253
7.4 多目标非线性优化 258
第8章 投资组合优化I 270
8.1 收益与风险 271
8.2 收益率期望 274
8.3 收益率方差 277
8.4 收益率波动率 284
8.5 收益率和方差关系 286
8.6 增加无风险成分 290
8.7 夏普比率 294
8.8 双目标非线性优化 300
第9章 投资组合优化II 304
9.1 投资组合收益与风险 305
9.2 方差*小化 306
9.3 定收益*小化方差 310
9.4 含无风险资产投资组合 317
9.5 *大化夏普比率 322
9.6 二次规划与投资组合优化 328
第10章 投资组合优化III 335
10.1 投资组合优化对象 336
10.2 使用Portfolio对象 338
10.3 有效前沿 341
10.4 目标回报率 344
10.5 目标风险 346
10.6 上下界约束 349
10.7 线性约束 351
10.8 预算约束 355
10.9 流动率约束 358
10.10 净收益 360
10.11 跟踪误差约束 362
第11章 回归与优化I 367
11.1 一元线性*小二乘 368
11.2 多元线性*小二乘 378
11.3 非线性*小二乘 384
11.4 一元正交回归 388
11.5 多元正交回归 397
第12章 回归与优化II 406
12.1 主成分分析 407
12.2 主元回归 420
12.3 偏*小二乘回归 431
备忘 442
· · · · · · (收起)