《金融计量学精要》内容主要有两个方面：其一，价格、收益率和波动率的统计方法与计量模型，包括概率模型、线性模型、波动模型和非线性模型；其二，价格形成的微观机制、风险测度的概率方法以及组合管理的神经网络和机器学习方法。 《金融计量学精要》力求通过翔实的计量模型、丰富的实例分析和实证练习，帮助读者掌握、理解、应用金融计量学的方法、技术、模型和实证。 《金融计量学精要》适用于金融学、经济学、数据科学等专业的学生学习：前五章内容为本科生学习的重点，后四章内容作为硕士研究生学习和研究的重点及扩展。 《金融计量学精要》也可供金融数量分析专业人士作初级参考。
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