资产配置的艺术（第2版）

全书目录：
第一部分 了解资产配置
第 1 章 资产配置的要素 / 9
概述 / 9
资产配置的含义 / 10
资产配置的基础 / 12
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全书目录：
第一部分 了解资产配置
第 1 章 资产配置的要素 / 9
概述 / 9
资产配置的含义 / 10
资产配置的基础 / 12
资产配置的风险和回报 / 15
保值型资产和成长型资产 / 18
通货膨胀对购买力的影响 / 20
第 2 章 资产配置的过程 / 23
概述 / 23
财富水平、收入需求与资产类别要匹配 / 24
资产配置的类型 / 25
资产配置与其他方法之间的联动 / 332
第二部分 资产配置的机制
第 3 章 资产配置的工具和概念 / 41
概述 / 41
现代投资组合理论 / 有效市场理论 / 42
资产和投资组合的回报率 / 45
资产和投资组合的风险 / 56
风险和收益 / 67
资产回报和相关性警示 / 80
资产配置优化模型 / 81
资产配置优化软件 / 87
第 4 章 资产配置的再平衡 / 89
概述 / 89
再平衡原则 / 90
再平衡的优点和缺点 / 91
资产配置过度的起因和含义 / 93
再平衡的范围 / 98
关于集中头寸的特别考虑 / 100
再平衡的方法 / 105
自由放任的资产配置——不进行再平衡操作 / 114
再平衡的敏感性分析 / 116
再平衡策略中的关键成功因素 / 132目录
第三部分 资产配置的基础
第 5 章 个人投资者行为 / 137
概述 / 137
影响个人投资者资产配置决策的因素 / 138
个人投资者资产配置行为的演变过程 / 139
影响个人投资者资产配置行为的首要决定因素 / 142
战略性和战术性原则 / 146
个人投资者的行为特征 / 154
来自金融市场的历史经验和教训 / 161
透视行为金融学 / 163
第四部分 资产类别的特征
第 6 章 区分 16 种资产类别的特征 / 179
概述 / 179
资产类别 / 180
评估资产类别 / 181
资产类别的参与者 / 185
资产类别和资产子类别 / 187
资产类别说明 / 189
资产类别的权重及用途 / 233

第 7 章 资产回报率分析 / 239
概述 / 239
资产回报率数据的构建 / 240
按若干年份分组的资产年回报率 / 241
按单个年份分组的资产年回报率 / 245
按经济环境分组的资产年回报率 / 269
资产类别中回报率领先者的轮动 / 274
单个年份股票行业部门的回报率 / 277
股票市值最大的公司 / 281
按单个年份分析美国市值最大公司的回报率 / 284
第五部分 金融市场分析与投资视角
第 8 章 构建分析框架 / 291
概述 / 291
社会分析 / 292
市场周期分析 / 293
情景分析 / 295
具有潜在严重后果的情形 / 298
投资策略执行分析 / 302
财务比较分析 / 304
金融市场环境分析 / 310
资产配置的阶段和周期 / 313目录
第六部分 战术和战略
第 9 章 资产配置矩阵和工作表 / 317
概述 / 317
资产配置过程中的工作表 / 318
资产配置工作表的内容 / 321
资产配置工作表的缺陷 / 323
资产配置的指导原则 / 324
投资者的资产配置周期 / 327
市场表现的顺序 / 330
资产配置矩阵 / 332
投资者概况工作表 / 334
投资前景工作表 / 339
投资范围工作表 / 344
风险规避矩阵 / 351
译者后记 / 355
· · · · · · (收起)