Volatility Trading, + CD-ROM 短评

  • 0 Amnesia 2014-05-08

    新版的增加了一些内容,比第一版好//备忘,前一阵看人争论过volatility trading是否扯淡,貌似最后归结到practical market是否有markov性质,有机会瞅瞅

  • 0 Moja 2016-12-19

    书里还是有几处错误的但是并不重要,此外不注重于纯理论所以有些地方没什么推导,但是讲道理这本书确实让我受益匪浅,我非常喜欢

  • 0 晴天麦兜游乐场 2017-02-22

    简洁,逻辑优美,真喜欢数学家写的书。

  • 0 GPGP 2017-10-07

    虽然有些章节公式多看不懂,还是学到了一些有用的信息。

  • 2 谋道王二 2017-02-27

    波动率交易是期权不同于其他金融工具最显著的特点之一,毛主席教导我们:研究任何过程,如果是存在着两个以上矛盾过程的话,就要用力找出它的主要矛盾,捉住了这个主要矛盾,一切问题就迎刃而解了!

  • 0 LegendaryFood 2013-11-28

    本书值得一读的地方: 1)对冲一章:介绍的对冲策略中,无论是早期的非系统化对冲,还是那几个模型对冲,比起之前只会无脑的delta对冲来说,开拓了不少视野。虽然篇幅不多看着像导读,但实战借鉴价值比较大:首先动态对冲策略需要考虑整个组合gamma的状态,其次能以便宜的价钱用其他期权对冲,就不要再傻乎乎地去买卖标的资产了。 2)期权对冲后的头寸一章:对冲效果存在波动率依赖的特点,讲了如何正确地看待对冲计算的偏差,管理损益的分布。 3)至于资金管理和交易评估两章,四个字可以概括:不明觉厉。

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