豆瓣
扫码直接下载
一开始用离散模型对一般期权定价，后来引入鞅和PQ测度，在连续时间定价。后面介绍了swap，bond，等衍生产品的模型定价，内容实用，也适合做教材。比sherve那本书简单，范围广。
IOE552 很艰难
crystal clear
好像懂了些什么 做做题又什么都不懂T T
衍生品定价理论必读。
最大的用处就是帮我别了一学期窗户
书里用了“fundamental theorems of mathematical finance”称谓(wiki里的fundamental theorem of asset pricing)。也就是martingale
不错，比Shreve简单
教材
比shrev那本写得友善多了，概念讲述得异常清楚又intuitive。Roger Lee讲课估计参考得就是这本，上课时候没明白的概念读到作者得解释觉得醍醐灌顶。我觉得找不到讲定价更好的书了. BTW, solution manuel 可以在这里下 http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fmsn25masm24/ht11/Bjork_sol.pdf
great book. 通俗易懂，见过的把随机最优控制写得最intuitive的一本书。
> Arbitrage Theory in Continuous Time
2 有用 3点一直线 2014-11-14 04:36:46
一开始用离散模型对一般期权定价，后来引入鞅和PQ测度，在连续时间定价。后面介绍了swap，bond，等衍生产品的模型定价，内容实用，也适合做教材。比sherve那本书简单，范围广。
2 有用 谷粕直家 2018-12-05 10:26:00
IOE552 很艰难
2 有用 风 2016-06-02 20:46:03
crystal clear
2 有用 cheerzzh 2014-10-31 21:11:15
好像懂了些什么 做做题又什么都不懂T T
0 有用 Aeolus 2012-02-11 08:47:01
衍生品定价理论必读。
0 有用 大桃儿子 2014-01-03 08:38:16
最大的用处就是帮我别了一学期窗户
0 有用 麦伦 2022-01-18 15:10:10
书里用了“fundamental theorems of mathematical finance”称谓(wiki里的fundamental theorem of asset pricing)。也就是martingale
0 有用 苏漠笛 2021-12-08 12:50:48
不错，比Shreve简单
0 有用 心不在焉 2014-02-06 00:34:58
教材
1 有用 面螃蟹 2019-01-30 05:07:40
比shrev那本写得友善多了，概念讲述得异常清楚又intuitive。Roger Lee讲课估计参考得就是这本，上课时候没明白的概念读到作者得解释觉得醍醐灌顶。我觉得找不到讲定价更好的书了. BTW, solution manuel 可以在这里下 http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fmsn25masm24/ht11/Bjork_sol.pdf
1 有用 Nogizaka 2015-03-06 00:51:21
great book. 通俗易懂，见过的把随机最优控制写得最intuitive的一本书。