期权投资策略的笔记(1)

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  • 晴天lucky兜

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    第586页 第40章

    晴天lucky兜 (practice makes perfect)

    如何用希腊字母做期限序列的情景分析： 1. 将所选组合中合约的生存期间分成等量时间段，对每个时间点，利用标的隐含波动率计算统计特征，并套用指数对数分别完成预测标的价格的未来概率分布曲线 2, 根据第一步中的概率分布点对应的价格，计算盈亏平衡点和所有风险指标。 3.了解出现各种变化时，greeks的变动方向，最大风险来源。

    2016-05-24 17:17:01

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