Name: 统计套利
ISBN: 9787111325444

作者: （美）安德鲁·波尔（Andrew Pole）
译者: 陈雄兵 / 张海珊
出版社: 机械工业出版社
出版年: 2011-1-1
ISBN: 9787111325444
页数: 231
装帧: 平装
定价: 38.00元

豆瓣评分

6.6

135人评价

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5.9%

评价:

内容简介 · · · · · ·

本书论述统计套利的历史，描述了从20世纪80年代开始，这项策略自摩根士丹利诞生的第一天，一直到考验重重的21世纪初期；本书也诠释了统计套利如何运作的方式，以及为什么管用的原因。作者根据自己的研究结果，以及八年来操作统计套利避险基金的经验，写成本书，对于统计套利二十余年的发展，进行了完整的回顾。

本书充满了许多创新的信息与专家的忠告；不论是想要对这个领域有整体看法的个人投资者，或者是希望对模型化、风险管理以及如何应用这项策略，想要得到更关键而深入见解的机构投资人来说，本书所包含的重要分析，极具吸引力。

统计套利的创作者 · · · · · ·

张海珊译者

作者简介 · · · · · ·

安德鲁·波尔Andrew Pole

TIG 顾问公司执行董事，主要研究方向为数量交易策略与风险管理。本书既是他的研究成果，也包括他八年运作统计套利对冲基金积累的丰富经验。波尔还与人合著有《应用贝叶斯预测与时间序列分析》(Applied Bayesian Forecasting and Time Series Analysis)。

目录 · · · · · ·

"推荐序一
推荐序二
前言
第1章蒙特卡罗的谬误
11起源
12未来的方向
· · · · · · (更多)

原文摘录 · · · · · ·

需要建立一个市场中性的策略，目标是在市场发生波动时，能找出一种让股票不会随之波动的方法。这个问题与如何界定“市场”有关。根据一般的规则，标准普尔500指数通常被视同为整个市场（或市场的代表）。都用统计的方式，检验投资组合中的每一个股票，对每一只股票暴露在标准普尔的风险程度进行量化。这些量化的结果用于测定投资组合暴露在市场风险中的程度。要达到市场中性，可以通过改变投资组合中股票所占的比重来实现。 (查看原文)

lazybird 2012-01-10 12:33:10

—— 引自第27页

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: 精明交易者 7.3

: 固定收益分析 8.2

: 技术分析A-Z 5.5

: 价值投机

: 金融时间序列分析 8.2

我来说两句

短评 · · · · · · ( 全部 50 条 )

统计套利的书评 · · · · · · ( 全部 6 条 )

热门只看本版本的评论

argent 2011-04-14 21:06:36

惊悚的75%

翻译得很难懂，而且有些完全相反的错译，也不知道是专业水平问题还是……算了，不说了。书本身的质量也不怎么样，数学没讲透，例子也不肯好好举。话说回来，就像《交易风险管理》里面说的，如果有人真的有“银弹”，那就算起了一丝“写出来出版”的念头，都该去找医生了。 ... (展开)

9 10回应

SilverWing 2014-08-10 14:38:15 Wiley2007版

书的语言表达是硬伤

这本书的中文版和英文版都有不得不吐槽的地方。首先是中文版。对照着英文版来看，中文版的翻译中真的有很多很多错误和不通顺的地方，而且都是些比较关键的地方。所以，基本上讲，如果你光看中文版，你可能永远不知道这本书都讲了些什么东西。我无法理解，如果连译者自己都读不... (展开)

4 0回应

ml2068 2011-11-13 23:18:52 Wiley2007版

细节不追究，看中其中的方法论

其实股票指数，股价波动只是结果的记录，正如心电图，当出现在屏幕，入你眼内交易已经结束，否则你是观察不到的。既然如此，过去的事情能怎么样预测未来，就凭一系列交易数据? 所以单凭统计理论研究巿场只是摸黑赶夜路而已。但数据分析的确可以提供一点先兆提示，助你夜航，... (展开)

4 3回应

yuan 2020-12-26 22:55:13 Wiley2007版

其实写的挺好的

这本书中C4 C5 C6 C7 是一个整体，中文版本翻译的的确不好，译者在C7上彻底放飞自我。 1. 简单说一下吧， C4 给出了一个 75% Rule，这个 Rule 的前提条件被不断放开； C5 给出了两个例子，任何分布生成的序列都可能满足75% Rule，同时Normal生成的序列可以不满足75% Rule。主... (展开)

2 0回应