宏观经济风险部门间分担与转移研究

《宏观经济风险部门间分担与转移研究:基于CCA方法的分析》将整个国民经济划分为私人部门，公司部门、金融部门与公共部门四个部门，并通过编制我国部门经济资产负债表，从宏观经济风险分担与转移的角度研究金融安全机制．对我国宏观风险暴露进行了初步估算：鉴于公共部门在金融稳定中的重要性，《宏观经济风险部门间分担与转移研究:基于CCA方法的分析》还对我国公共部门的债务可持续性问题进行了探讨。

《宏观经济风险部门间分担与转移研究:基于CCA方法的分析》基于宏观经济风险分担与转移的分析提出了风险管理策略框架．以银行部门为核心．从商业银行资产组合管理、银行风险转移，公共部门风险管理、金融担保管理、宏观流动性管理以及宏观金融创新六个方面阐述了宏观经济风险管理的政策建议。

本研究有助于有效认识宏观经济风险转移与金融安全机制．以便适时采取正确的措施恰当地介入风险形成过程．进行...

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《宏观经济风险部门间分担与转移研究:基于CCA方法的分析》将整个国民经济划分为私人部门，公司部门、金融部门与公共部门四个部门，并通过编制我国部门经济资产负债表，从宏观经济风险分担与转移的角度研究金融安全机制．对我国宏观风险暴露进行了初步估算：鉴于公共部门在金融稳定中的重要性，《宏观经济风险部门间分担与转移研究:基于CCA方法的分析》还对我国公共部门的债务可持续性问题进行了探讨。

《宏观经济风险部门间分担与转移研究:基于CCA方法的分析》基于宏观经济风险分担与转移的分析提出了风险管理策略框架．以银行部门为核心．从商业银行资产组合管理、银行风险转移，公共部门风险管理、金融担保管理、宏观流动性管理以及宏观金融创新六个方面阐述了宏观经济风险管理的政策建议。

本研究有助于有效认识宏观经济风险转移与金融安全机制．以便适时采取正确的措施恰当地介入风险形成过程．进行有效的风险防范或危机管理。

1　导论　1.1　选题的背景与意义　1.2　结构安排与基本思路　　1.2.1　结构安排　　1.2.2　基本思路　1.3　文献回顾　　1.3.1　风险分担的理论基础　　1.3.2　国内风险分担与转移机制研究　　1.3.3　国内风险分担与转移的实证研究　　1.3.4　国际风险分担研究　1.4　研究方法与创新之处　　1.4.1　研究方法　　1.4.2　创新之处2　部门资产负债关联与相关权益分析　2.1　资产负债表方法和CCA方法　　2.1.1　资产负债表方法　　2.1.2　CCA方法　2.2　公司部门资产负债表　2.3　金融部门资产负债表　　2.3.1　金融部门范围的界定　　2.3.2　银行部门传统资产负债表　　2.3.3　银行部门经济资产负债表　2.4　公共部门资产负债表　　2.4.1　货币当局传统资产负债表　　2.4.2　政府财政的资产负债表　　2.4.3　合并的公共部门资产负债表　2.5　经济部门间的风险联系渠道3　宏观经济风险的分担与转移机制　3.1　私人部门与银行部门的风险分担与转移机制　　3.1.1　风险跨期平滑到市场分担的演变　　3.1.2　银行存款合约与风险分担　　3.1.3　最优分担与风险转移　3.2　公司部门与银行部门的风险分担与转移机制　　3.2.1　融资决策与风险分担状况的变化　　3.2.2　贷款合同中的风险配置　　3.2.3　风险因素与风险向银行的集聚　3.3　存贷决策不可分条件下的风险分担与转移　　3.3.1　存款与贷款决策的不可分性　　3.3.2　银行的资产组合决策　　3.3.3　三部门间的风险分担与转移　3.4　银行部门与公共部门的风险分担与转移机制　　3.4.1　影响银行部门资产负债状况的公共行为　　3.4.2　银行部门与公共部门间的风险分担机制　　3.4.3　银行部门转移风险的情形　　3.4.4　银行部门与公共部门间风险的相互转移　3.5　风险最终分担与公共部门债务可持续性　　3.5.1　中央银行与财政的风险分担与转移　　3.5.2　公共部门债务的可持续性4　中国部门经济资产负债表与宏观风险暴露　4.1　基本模型与定价方法　　4.1.1　公司价值模型　　4.1.2　Black—Scholes模型　　4.1.3　部门资产负债的定价方法　4.2　计算方法和样本指标说明　　4.2.1　计算方法　　4.2.2　样本指标说明　4.3　各部门经济资产负债表与风险暴露　　4.3.1　公司部门　　4.3.2　银行部门　　4.3.3　公共部门　　4.3.4　宏观经济总体风险暴露　4.4　敏感性分析　　4.4.1　公司部门　　4.4.2　银行部门　　4.4.3　公共部门5　中国宏观经济风险部门间转移的实证状况　5.1　国有银行股份制改革前的风险状况　5.2　我国银行部门与公共部门的风险动态转移　　5.2.1　经济转轨初期　　5.2.2　经济转轨后期　5.3　风险在部门间转移的压力测试　　5.3.1　来自公司部门的风险冲击　　5.3.2　来自银行部门的风险冲击　　5.3.3　来自公共部门的风险冲击6　中国公共部门风险债务的可持续性分析　6.1　传统DSA分析法与CCA方法的比较分析　　6.1.1　传统DSA分析法　　6.1.2　CCA债务可持续性分析法　6.2　我国公共部门风险状况（传统DSA分析法）　　6.2.1　国家财政风险　　6.2.2　中央银行的风险状况　6.3　我国公共部门债务可持续性分析（CCA方法）　　6.3.1　外币债务风险溢价分析　　6.3.2　本币债务风险溢价分析　　6.3.3　公共部门的隐性债务　6.4　债务可持续性的政策效应分析　　6.4.1　政策效应　　6.4.2　情景分析7　宏观经济风险管理策略和研究展望　7.1　宏观经济风险管理策略　　7.1.1　银行资产负债管理　　7.1.2　银行风险转移策略　　7.1.3　公共部门风险管理　　7.1.4　流动性风险管理　　7.1.5　宏观金融创新　7.2　主要结论　7.3　进一步研究的方向参考文献后记

1　导论　1.1　选题的背景与意义　1.2　结构安排与基本思路　　1.2.1　结构安排　　1.2.2　基本思路　1.3　文献回顾　　1.3.1　风险分担的理论基础　　1.3.2　国内风险分担与转移机制研究　　1.3.3　国内风险分担与转移的实证研究　　1.3.4　国际风险分担研究　1.4　研究方法与创新之处　　1.4.1　研究方法　　1.4.2　创新之处2　部门资产负债关联与相关权益分析　2.1　资产负债表方法和CCA方法　　2.1.1　资产负债表方法　　2.1.2　CCA方法　2.2　公司部门资产负债表　2.3　金融部门资产负债表　　2.3.1　金融部门范围的界定　　2.3.2　银行部门传统资产负债表　　2.3.3　银行部门经济资产负债表　2.4　公共部门资产负债表　　2.4.1　货币当局传统资产负债表　　2.4.2　政府财政的资产负债表　　2.4.3　合并的公共部门资产负债表　2.5　经济部门间的风险联系渠道3　宏观经济风险的分担与转移机制　3.1　私人部门与银行部门的风险分担与转移机制　　3.1.1　风险跨期平滑到市场分担的演变　　3.1.2　银行存款合约与风险分担　　3.1.3　最优分担与风险转移　3.2　公司部门与银行部门的风险分担与转移机制　　3.2.1　融资决策与风险分担状况的变化　　3.2.2　贷款合同中的风险配置　　3.2.3　风险因素与风险向银行的集聚　3.3　存贷决策不可分条件下的风险分担与转移　　3.3.1　存款与贷款决策的不可分性　　3.3.2　银行的资产组合决策　　3.3.3　三部门间的风险分担与转移　3.4　银行部门与公共部门的风险分担与转移机制　　3.4.1　影响银行部门资产负债状况的公共行为　　3.4.2　银行部门与公共部门间的风险分担机制　　3.4.3　银行部门转移风险的情形　　3.4.4　银行部门与公共部门间风险的相互转移　3.5　风险最终分担与公共部门债务可持续性　　3.5.1　中央银行与财政的风险分担与转移　　3.5.2　公共部门债务的可持续性4　中国部门经济资产负债表与宏观风险暴露　4.1　基本模型与定价方法　　4.1.1　公司价值模型　　4.1.2　Black—Scholes模型　　4.1.3　部门资产负债的定价方法　4.2　计算方法和样本指标说明　　4.2.1　计算方法　　4.2.2　样本指标说明　4.3　各部门经济资产负债表与风险暴露　　4.3.1　公司部门　　4.3.2　银行部门　　4.3.3　公共部门　　4.3.4　宏观经济总体风险暴露　4.4　敏感性分析　　4.4.1　公司部门　　4.4.2　银行部门　　4.4.3　公共部门5　中国宏观经济风险部门间转移的实证状况　5.1　国有银行股份制改革前的风险状况　5.2　我国银行部门与公共部门的风险动态转移　　5.2.1　经济转轨初期　　5.2.2　经济转轨后期　5.3　风险在部门间转移的压力测试　　5.3.1　来自公司部门的风险冲击　　5.3.2　来自银行部门的风险冲击　　5.3.3　来自公共部门的风险冲击6　中国公共部门风险债务的可持续性分析　6.1　传统DSA分析法与CCA方法的比较分析　　6.1.1　传统DSA分析法　　6.1.2　CCA债务可持续性分析法　6.2　我国公共部门风险状况（传统DSA分析法）　　6.2.1　国家财政风险　　6.2.2　中央银行的风险状况　6.3　我国公共部门债务可持续性分析（CCA方法）　　6.3.1　外币债务风险溢价分析　　6.3.2　本币债务风险溢价分析　　6.3.3　公共部门的隐性债务　6.4　债务可持续性的政策效应分析　　6.4.1　政策效应　　6.4.2　情景分析7　宏观经济风险管理策略和研究展望　7.1　宏观经济风险管理策略　　7.1.1　银行资产负债管理　　7.1.2　银行风险转移策略　　7.1.3　公共部门风险管理　　7.1.4　流动性风险管理　　7.1.5　宏观金融创新　7.2　主要结论　7.3　进一步研究的方向参考文献后记
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