金融衍生品建模

前言第1章　互换与固定收益工具　1.1　欧洲美元（利率）期货　1.2　短期国债与长期债券　　1.2.1　利用短期国债期货避险　　1.2.2　期货多头避险：对182天短期国债进行合成期货避险　1.3　在Matlab中计算短期国债价格与收益率　1.4　对债券头寸进行套期保值　　1.4.1　利用短期国债看涨期权对91天短期国债期货进行套期保值　　1.4.2　空头套期保值：管理到期日缺口　　1.4.3　到期日缺口和持有成本模型　　1.4.4　使用欧元看跌期权管理到期日缺口　　1.4.5　空头套期保值：对变动利率贷款进行套期保值　1.5　债券与互换久期、修正久期，以及每基点美元价值（DV01）　1.6　利率期限结构　1.7　自举分析模型　1.8　在Matlab中进行自举分析　1.9　在Excel中进行自举分析　1.10　在Matlab中计算互换价格的一般方法　1.11　在Matlab中利用期限结构分析为互换定价　1.12　利用c++程序进行互换定价　1.13　在Matlab中为百慕大互换进行定价　尾注第2章　copula函数第3章　住房抵押贷款证券第4章　债务抵押债券第5章　信用衍生品第6章　天气衍生品第7章　能源与电力衍生品第8章　电力衍生品的定价：理论和Matlab实现第9章　商业房地产资产抵押证券附录A　Matlab中的利率树建模附录B　第7章的代码参考文献

前言第1章　互换与固定收益工具　1.1　欧洲美元（利率）期货　1.2　短期国债与长期债券　　1.2.1　利用短期国债期货避险　　1.2.2　期货多头避险：对182天短期国债进行合成期货避险　1.3　在Matlab中计算短期国债价格与收益率　1.4　对债券头寸进行套期保值　　1.4.1　利用短期国债看涨期权对91天短期国债期货进行套期保值　　1.4.2　空头套期保值：管理到期日缺口　　1.4.3　到期日缺口和持有成本模型　　1.4.4　使用欧元看跌期权管理到期日缺口　　1.4.5　空头套期保值：对变动利率贷款进行套期保值　1.5　债券与互换久期、修正久期，以及每基点美元价值（DV01）　1.6　利率期限结构　1.7　自举分析模型　1.8　在Matlab中进行自举分析　1.9　在Excel中进行自举分析　1.10　在Matlab中计算互换价格的一般方法　1.11　在Matlab中利用期限结构分析为互换定价　1.12　利用c++程序进行互换定价　1.13　在Matlab中为百慕大互换进行定价　尾注第2章　copula函数第3章　住房抵押贷款证券第4章　债务抵押债券第5章　信用衍生品第6章　天气衍生品第7章　能源与电力衍生品第8章　电力衍生品的定价：理论和Matlab实现第9章　商业房地产资产抵押证券附录A　Matlab中的利率树建模附录B　第7章的代码参考文献
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