对冲基金

表目录图目录彩图目录1 导言1.1 尾部风险1.2 非线性风险1.3 粘滞性与序列相关1.4 文献回顾2 对冲基金收益率的基本特性2.1 CS／Tremont指数2.2 LipperTASS数据2.3 淘汰率3 序列相关、经平滑的收益率和粘滞性3.1 经平滑的收益率的一个计量经济学模型3.2 对业绩统计量的影响3.3 对平滑模式的估计3.4 经平滑行为调整的夏普比率3.5 对平滑行为和粘滞性的实证分析4 最优的流动性4.1 流动性标尺4.2 流动性最优化投资组合4.3 实证的例子4.4 总结和拓展5 对冲基金贝塔的复制5.1 文献回顾5.2 两个例子5.3 线性回归分析5.4 线性克隆5.5 总结和拓展6 一个衡量积极型投资管理的新指标6.1 文献回顾6.2 AP分解6.3 一些分析的例子6.4 AP分解的实施6.5 一个实证应用6.6 总结和拓展7 对冲基金与系统性风险7.1 粘滞性风险的衡量7.2 对冲基金的清算7.3 域变模型7.4 对未来的展望8 一个整合的对冲基金投资过程8.1 按照策略类型定义资产族8.2 设定投资组合的目标期望收益率8.3 设定资产族的目标期望收益率和目标风险8.4 估计资产族的协方差矩阵8.5 计算最小方差资产配置8.6 在每个资产族内确定对经理的配置8.7 监控业绩和风险预算8.8 最终的设定8.9 风险限制和风险资本8.10 总结和拓展9 实践中的问题9.1 作为阿尔法的一个来源的风险管理9.2 风险偏好9.3 对冲基金与有效市场假说9.4 对对冲基金的监管10 定量型基金在2007年8月遭遇了什么？10.1 术语10.2 对一个做多／做空股票型策略的剖析10.3 2007年8月发生了什么？10.4 2007年8月与1998年8月的比较10.5 总资产、期望收益率和杠杆10.6 平仓猜想10.7 粘滞性敞口10.8 对冲基金行业的网络视角10.9 定量型基金失败了吗？10.10 局限性与拓展10.11 对未来的展望附录A.1 Lipper TASS数据库对对冲基金类型所下的定义A.2 CS／Tremont数据库对对冲基金类型所下的定义A.3 用Matlab编写的loeb函数tloebA.4 AP分解的广义矩估计量A.5 有约束的最优化A.6 一个反向交易策略A.7 总体的自相关系数的统计显著性参考文献

表目录图目录彩图目录1 导言1.1 尾部风险1.2 非线性风险1.3 粘滞性与序列相关1.4 文献回顾2 对冲基金收益率的基本特性2.1 CS／Tremont指数2.2 LipperTASS数据2.3 淘汰率3 序列相关、经平滑的收益率和粘滞性3.1 经平滑的收益率的一个计量经济学模型3.2 对业绩统计量的影响3.3 对平滑模式的估计3.4 经平滑行为调整的夏普比率3.5 对平滑行为和粘滞性的实证分析4 最优的流动性4.1 流动性标尺4.2 流动性最优化投资组合4.3 实证的例子4.4 总结和拓展5 对冲基金贝塔的复制5.1 文献回顾5.2 两个例子5.3 线性回归分析5.4 线性克隆5.5 总结和拓展6 一个衡量积极型投资管理的新指标6.1 文献回顾6.2 AP分解6.3 一些分析的例子6.4 AP分解的实施6.5 一个实证应用6.6 总结和拓展7 对冲基金与系统性风险7.1 粘滞性风险的衡量7.2 对冲基金的清算7.3 域变模型7.4 对未来的展望8 一个整合的对冲基金投资过程8.1 按照策略类型定义资产族8.2 设定投资组合的目标期望收益率8.3 设定资产族的目标期望收益率和目标风险8.4 估计资产族的协方差矩阵8.5 计算最小方差资产配置8.6 在每个资产族内确定对经理的配置8.7 监控业绩和风险预算8.8 最终的设定8.9 风险限制和风险资本8.10 总结和拓展9 实践中的问题9.1 作为阿尔法的一个来源的风险管理9.2 风险偏好9.3 对冲基金与有效市场假说9.4 对对冲基金的监管10 定量型基金在2007年8月遭遇了什么？10.1 术语10.2 对一个做多／做空股票型策略的剖析10.3 2007年8月发生了什么？10.4 2007年8月与1998年8月的比较10.5 总资产、期望收益率和杠杆10.6 平仓猜想10.7 粘滞性敞口10.8 对冲基金行业的网络视角10.9 定量型基金失败了吗？10.10 局限性与拓展10.11 对未来的展望附录A.1 Lipper TASS数据库对对冲基金类型所下的定义A.2 CS／Tremont数据库对对冲基金类型所下的定义A.3 用Matlab编写的loeb函数tloebA.4 AP分解的广义矩估计量A.5 有约束的最优化A.6 一个反向交易策略A.7 总体的自相关系数的统计显著性参考文献
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