作者:
Paul Glasserman
出版社: Springer
出版年: 2010-11-19
页数: 616
定价: USD 74.95
装帧: Paperback
ISBN: 9781441918222
出版社: Springer
出版年: 2010-11-19
页数: 616
定价: USD 74.95
装帧: Paperback
ISBN: 9781441918222
内容简介 · · · · · ·
From the reviews: "Paul Glasserman has written an astonishingly good book that bridges financial engineering and the Monte Carlo method. The book will appeal to graduate students, researchers, and most of all, practicing financial engineers [...] So often, financial engineering texts are very theoretical. This book is not." --Glyn Holton, Contingency Analysis
我来说两句
短评 · · · · · ·
Monte Carlo Methods in Financial Engineering的书评 · · · · · · ( 全部 3 条 )
李丞
高等教育出版社2008版
起点低，终点高，就是厚了点
这本书被作为蒙特卡罗方法在金融方面应用的标准参考文献。这本书的编排在前几章中没有特别出奇，和大多数书一样，从基本原理讲起，进一步的随机数发生器介绍，方差缩减技术，导数计算。与众不同的是他最后两章，美式期权和风险度量。美式期权部分是格拉斯曼的专长，他浓墨重彩...
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独棹观星
Springer2003版
金融工程的又一本圣经
FE领域的圣经似乎比较多，除了公认的那本hull的入门，shreve的那两本金融随机分析以及这本书都有人将bible的名头冠于其上，其实某种程度上是因为这本书十分的popular。本书很实用，紧扣标题，就是围绕着金融工程中蒙特卡洛的应用展开，似乎有点废话，但是真正读过的人可能会有...
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矿工彪
Springer2003版
实例很多，非常好的书
作者是哥大有名的教授，书中实例很多，从简单的原理讲起，到复杂的衍生品定价和风险管理，读完后让人对Monte Carlo有了更深刻的认识。最强的是作者给了很多程序上的指导，让读者很容易上手编写程序。http://www.QuantHR.com/bbs
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