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非参数检验在总体分布未知时有很大的优越性。在分布未知时，如果还假定总体有诸如正态分布那样的巳知分布，在进行统计推断就可能产生错误甚至灾难。非参数检验总是比传统检验安全。但是在总体分布形式已知时，非参数检验就不如传统方法效率高。这是因为非参数方法利用的信息要少些。往往在传统方法可以拒绝零假设的情况，非参数检验无法拒绝。用统计的术语来说，在总体分布已知时，传统方法有较大的势（power），效率要高：但非参数统计在总体分布未知时效率要比假定了错误总体分布时的传统方法要高，有时要高很多。