高级计量经济学及Stata应用

作者: 陈强
出版社: 高等教育出版社
出版年: 2010-10
页数: 404
定价: 39.80元
ISBN: 9787040301816
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内容简介  · · · · · ·

作者简介  · · · · · ·

陈强，男，1971年出生，山东大学经济学院副教授，硕士生导师，泰岳经济研究中心副主任，“山东省应用金融理论与政策研究基地”金融与经济增长研究中心主任。1992年、1995年分别获得北京大学经济学学士、硕士学位，后留校任教，2007年获得美国 Northern Illinois University 数学硕士和经济学博士学位，2008年回国任教。研究领域：Macroeconomics, Econometrics, Institutions, Economic History，已先后在SSCI期刊　Journal of Comparative Economics、Applied Economics Letters及<<世界经济>>等期刊发表论文。现为美国经济学会、中国留美经济学会、中国数量经济学会会员，Applied Economics、《经济学季刊》、...

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目录  · · · · · ·

第1章 绪论第2章 概率统计回顾第3章 小样本OLS第4章 Stata简介第5章 大样本OLS第6章 最大似然估计法第7章 异方差与GLS第8章 自相关第9章 模型设定与数据问题第10章 工具变量，2SLS与GMM第11章 短面板第12章 长面板与动态面板第13章 离散被解释变量第14章 受限被解释变量第15章 随机实验与自然实验第16章 蒙特卡罗法与自助法第17章 平稳时间序列第18章 单位根与协整第19章 自回归条件异方差模型第20章 似不相关回归第21章 联立方程模型第22章 非线性回归与门限回归第23章 分位数回归第24章 非参数与半参数估计第25章 贝叶斯估计简介第26章 如何做规范的实证研究附录：常用数据来源参考书目主题索引数学符号英文缩写

原文摘录   · · · · · ·  ( 全部 )

  • *-chp11_二值选择模型 /* * 二值模型的stata命令为 probit y x1 x2 x3, r //probit模型 logit y x1 x2 x3, or vce(cluster culstvar) //logit模型 // r表示稳健标准误，or 表示显示几率比，选择项vce(cluster culstvar) 表示使用clustvar 为聚类变量的聚类稳健标准误 * 估计后，可以用以下命令进行预测，并计算准确预测的百分比 predict yhat //计算发生概率的预测值yhat estat clas //计算预测准确的百分比，clas表示classification * 在stata 12中，计算边际效应的命令为， margins, dydx(*) //计算所有解释变量的平均边际效应 margins, dydx(*) atmeans //计算所有解释变量在样本均值处的边际效应 margins, dydx(*) at (x1=0) //计算所有解释变量在x1=0处的边际效应 margins, dydx(x1) //计算解释变量x1的平均边际效应 margins, eyex(*) //计算平均弹性，其中两个“e”均指elasticity margins, eydx(*) //计算平均半弹性，x变化1单位引起y变化百分之几 margins, dyex(*) //计算平均半弹性，x变化1%引起y变化几个单位 // 其中，“*”代表所有解释变量 */ *- e.g. cd "…/data" use womenwk.dta, clear reg work age married children education, r * 其次，用logit估计 logit work age married chi... (查看原文)
    一碗刀削面 3 回复 2赞 2021-02-06 15:03:41
    —— 引自章节：第11章二值选择模型
  • *-chp14 受限被解释变量 *- 14.1 断尾回归 * 断尾回归的stata命令： * truncreg y x1 x2 x3, ll(#)ul(#) * 选择项“ll(#)”表示lower limit，即左边断尾； * 选择性“ul(#)”表示upper limit，即右边断尾； * 如果同时使用两个选择项，则表示双边断尾。 cd "…data" use laborsub.dta, clear tab lfp * 先进性ols回归 reg whrs kl6 k618 wa we if whrs > 0 * 然后进行断尾回归，假设在“whrs=0”处存在左边断尾 truncreg whrs kl6 k618 wa we, ll(0) nolog *- 14.2 零断尾泊松回归与负二项回归 * ztp y x1 x2 x3, r //（零断尾泊松回归） * ztnb y x1 x2 x3, r //（零断尾负二项回归，默认为NB1模型） * ztnb x1 x2 x3, r dispersion(constant) //（零断尾负二项回归，NB1模型） // 其中选择项 “r” 表示使用稳健标准误 * e.g. use CRIME1.dta, clear drop if narr86 == 0 * 首先进行零断尾泊松回归 ztp narr86 pcnv avgsen tottime ptime86 qemp86 inc86 black hispan born60, r nolog * 如果直接用所有解释变量进行零断尾负二项回归，无论 NB1 还是 NB2 ，都不会收敛，为演示目的，在解释变量中去掉断尾回归中最不显著的两个变量 ptime86 与 born60，再进行 NB2 回归。 *- 14.3 随机前沿模型（选读） * 随机前沿模型的stata命... (查看原文)
    一碗刀削面 2赞 2021-02-10 07:52:48
    —— 引自章节：第14章受限被解释变量

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鹤麻龙柳 2013-07-06 01:53:11 清华大学出版社2009版

工具变量模型随笔

题记 IV，也就是工具变量模型，是研究如何利用工具变量来解决模型中出现的随机解释变量问题，其是西方计量经济学最近一个较为热门的研究领域。这是我在英国读研时在学习IV时的随笔，用来聊以自慰。该随笔的灵感很大一部分来自于伍德里奇的《计量经济学导论》。由于写得非常浅薄...  (展开)
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天使 2011-02-23 14:01:57 中国人民大学出版社2010版

人大经济译丛翻译很糟糕

人大版翻译的国外经典教材真难读，糟糕的翻译，似乎译者不是中国人，如此这般的书面表达真让人佩服，还存在很多错误，对人大的这套丛书失望透了。 再也不敢买人大翻译得书了。译者太不负责任了，不要因为翻译国外书不作为学术研究而急功近利，只为拿点翻译费。跟高鸿业花3年翻...  (展开)
8 1 7回应
cocobear 2013-04-07 09:54:52 清华大学出版社2007版

比较好的中级水平教材，第三版好于第四版

适合中级水平的书，是经济学领域较好的教材，但不是最好的教材，好的教材很多。其他学科的相关教材也很好。 第四版阉割了很多内容，国内的出版商无耻的很，而且字很小，印刷质量很一般。和国外的印刷质量比起来，差别太大。建议网上搜电子版的看或者买第三版。 建议先看一些入...  (展开)
8 2 0回应
Kierkegaard 2008-05-12 16:46:51 中国人民大学出版社2007版

非常漂亮的学术著作

这是本非常漂亮的学术著作 读起来很愉悦 虽然在技术上不是很难 但对计量经济学的解说却非常到位 同时例子也非常丰富 如果能够认真看过两遍 作出合适的实证研究应该不是问题 　　 稍微指出一点瑕疵： 就是这本书在印刷上存在一定的错误 （非常少的地方存在翻译错误） ...  (展开)
5 1 2回应
哟哟吖 2021-11-26 00:09:51 高等教育出版社2014版

毕业三年又把这本翻出来了……

实在没时间从头学python……所以找出了这本宝书！经济学文科生毕业必备！基本上手把手教学了，所以虽然没有系统性学过，还是可以照葫芦画瓢完成模型 仔细回想下，在这本书的指导下至少写过10篇论文……毕竟十多年前学应统的时候，感觉这还是个比较新的软件🤣matlab毕业之后也...  (展开)
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大黄蜂95号 2021-05-21 20:29:52 中国人民大学出版社2018版

张成思教授团队完美继承了费剑平老师的翻译错误：《计量经济学导论：现代观点》译文批评

据说《计量经济学导论：现代观点》是费剑平老师的呕心沥血之作，公认地好，这也许是张成思教授团队厚着老脸抄袭费的译文的原因。 然而，费老师的译文仍然存在着不少的瑕疵或错误，后人直接照抄的结果必然是这些错误，像化石一样，完美存在了近二十年（根据费的译文后记，可知此...  (展开)
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沈般若 2008-01-08 16:33:04 South-Western College Pub2002版

很有帮助

这本书我只啃了6章和后面的appendixA-C，Research Method的这门课只这些内容。我本科没有学过计量经济学，统计学也等于没学过，所以RM这门课开的时候我等于听天书，开课时pro知道我非金融背景问我有没有学过计量经济学，我就知道这门课又是异常痛苦了。过完圣诞之后我才从图书...  (展开)
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