简述双均线&唐奇安通道交易系统
这半个月加快速度阅读了《趋势交易》这本书，受益匪浅。试着复述其交易系统如下：
一、交易品种
交易品种：农产品、非农商品、汇率、证券、利率等五个板块50个等权重品种池
交易方向：做多/空
二、建仓规则
（一）趋势过滤(双均线)：
1、只有MA50＞MA100，才能做多；
2、只有MA50＜MA100，才能做空。
（二）入场点(唐奇安通道)
1、当日收盘价≥过去50日最高的收盘价，下一交易日开盘建多仓；
2、当日收盘价≤过去50日最低的收盘价，下一交易日开盘建空仓。
（三）仓位管理
1、风险因子为0.2%
2、单个品种仓位
三、平仓规则
（一）移动止损
1、多头止损：当日收盘价＜（建仓以来最高收盘价－3*ATR(100));
2、空头止损：当日收盘价＞（建仓以来最低收盘价＋3*ATR(100))。
四、品种池强调
重要的事情说三遍：
品种必须分散的从5个板块中选取，每个板块选取的品种不低于10个！
品种必须分散的从5个板块中选取，每个板块选取的品种不低于10个！
品种必须分散的从5个板块中选取，每个板块选取的品种不低于10个！
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作者提供了改善交易系统的几个建议：
一、不同时间尺度同时操作
时间尺度小，参数可以选取的小；
二、合成期货
做期货品种的价差交易
三、逆势交易元素
1、逆主要趋势，本质是裙式跟踪策略的风险缓冲
2、顺主要趋势，但逆当前趋势，即主要趋势深度调整的时候
四、日内止损
1、日内刚性止损，只要触及止损价就平仓。作者建议谨慎。日内止损最后稍稍扩大止损单位
2、下一交易日止损，但增加价格灾难性变化的日内止损。
五、相关性举证
衡量品种之间的相关性，测算考虑相关性的品种风险
六、展期
利用期货合约的展期去赚大基金的钱
七、抓住核心
1、不要沉迷参数优化，基本都差不多
2、不同思路的策略值得尝试
