Name: 金融市场计量经济学
ISBN: 9787810497978

作者: 约翰·Y·坎贝尔 / 艾·克雷格·麦金雷 / 安德鲁·W·罗
出版社: 上海财经大学出版社
出版年: 2003-4-1
页数: 536
定价: 69.00
装帧: 平装(无盘)
ISBN: 9787810497978

豆瓣评分

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内容简介 · · · · · ·

新世纪高校金融学教材译丛。在过去的二十多年里，金融市场中使用数量方法出现了意想不到的增长。现在的金融专业人士在组合管理、资产交易、风险管理、财务咨询和证券管理中，运用成熟的统计技术已经成为惯用的手段。这本经典性著作适用于从事金融计量经济学建模的博士研究生、高级工商管理硕士研究生和金融行业的专业人士。本书包含了实证金融的全部范围，包括资产收益的预测、随机游动的假设、证券市场的微观结构、

目录 · · · · · ·

译者序
序言
1 导言
2 资产收益的可预报性
3 证券市场的微观结构
4 事件研究分析
· · · · · · (更多)

原文摘录 · · · · · ·

鞅假设的另一方面就是对所有时序的前置和后滞，不重合的价格变化量之间是不相关的。这也意味着仅仅基于历史价格基础上的对未来价格变化的线性预测是无效的。 …… 事实上，鞅很早被认为是有效资产市场的必要条件。在有效资产市场中，资产的过去价格所含的信息被即刻、充分且永久地反映到资产的现期价格中。如果一个市场是有效的，那么按照资产的历史价格信息进行交易而获利是不可能的。 (查看原文)

[已注销] 2014-07-22 22:44:46

—— 引自第22页