量化交易的书评 (6)

假期里拜读了这本14年出的量化专著，感觉很有必要做一下总结，故胡言乱语如下： 1.首先本书不太值得购买，为什么？因为不到200页，电子版不仅很清晰，而且可以照着书中的Matlab敲代码。这也是本书最大的亮点，可以从一个专业从业者的角度窥探对代码如何处理，特别是在向量化回...  (展开)

英文版P26 They have few parameters that need to be fitted to past data. 中文版P23: 所需的参数用到历史数据较少。 应该翻译成： 需要与历史数据进行拟合的参数很少。  (展开)

技术的进步使得发展交易策略变得更加简单。欧内斯特·陈使用了许多最新的量化交易技术，通过简洁描述其众多优点和少许不足，提供了一本真正服务于所有目前及即将成为交易员的专业书。” ——彼得。波里什（Peter Borish），计算机交易公司董事会主席兼首席执行官 “在《量化交...  (展开)

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选择适合自己的策略， 工作时间：投入时间少就少参与高频交易，选择隔夜的或者以天为单位的交易 编程技能 个人资本：没有5w美元不做高频交易，参考下图 交易目标：稳定的月盈利还是高额回报 后面章节有说到，最佳杠杆是2.5，控制仓位也可以参考这个。 选择高回报的短期策略比较...  (展开)

1.盈利的策略特征：应该是简单的策略。参数越多，偏差越大。；去论坛可以发现一些简单有用的策略；与基准对比 2.常见回测偏差： a）存活偏差 b）assert函数检验程序一致性 c）样本含量，参数252倍 d）业绩度量，不同时间跨度品种夏普比率计算 3.风控：凯利公式 a）仓位与收益率...  (展开)