Name: Applied Econometric Time Series
ISBN: 9781118808566

作者: Walter Enders
出版社: John Wiley & Sons
出版年: 2014-10-24
页数: 496
定价: GBP 191.99
装帧: Paperback
ISBN: 9781118808566

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内容简介 · · · · · ·

Applied Econometric Time Series, 4th Edition demonstrates modern techniques for developing models capable of forecasting, interpreting, and testing hypotheses concerning economic data. In this text, Dr. Walter Enders commits to using a “learn-by-doing” approach to help readers master time-series analysis efficiently and effectively.

作者简介 · · · · · ·

Walter Enders, is the Lee Bidgood Chair of Economics at the University of Alabama. He received his doctorate in economics from Columbia University in New York. His research focuses on time-series econometrics with a special emphasis on the dynamic aspects of terrorism. He has published over fifty articles including those in the American Economic Review, the American Political S...

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原文摘录 · · · · · ·

在本例中，滞后较长时期的大量自相关系数可以通过改变样本期来消除，因此，很难说保留滞后16期的自相关形式有意义。大多数固执的实践者都对拟合滞后较长时期的自相关保持谨慎态度。当s很大时，rs的方差较大。甚至在小样本下，一些非正常的观测值会在表面上形成滞后较长时期的自相关。由于计量经济学估计的是未知的数据生成过程，所以，从普遍意义上讲，需要对自己的估计模型保持谨慎。 (查看原文)

Présence 2021-06-20 16:20:06

—— 引自章节：2.7平稳序列的样本自相关52

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短评 · · · · · · ( 全部 2 条 )

Applied Econometric Time Series的书评 · · · · · · ( 全部 4 条 )

热门只看本版本的评论

包子 2013-10-03 13:09:39 John Wiley & Sons2009版

Strongly recommand

导师给我推荐的这本书，说very accessible... 我看了之后表示，还是需要econometric basic knowledge，包括matrix 才能做到accessible 不可否认，里面介绍的各种time series model对初学者来说还是很易理解的，而且每个后面都有example解析，强推 (展开)

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