Name: 高级计量经济学及Stata应用
ISBN: 9787040301816

作者: 陈强
出版社: 高等教育出版社
出版年: 2010-10
页数: 404
定价: 39.80元
ISBN: 9787040301816

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内容简介 · · · · · ·

《高级计量经济学及Stata应用》较多地借鉴了现代计量经济学的最新发展，内容全面。除了传统的横截面数据外，对面板数据（含长面板、动态面板）、时间序列（含var、单位根、协整）、自然实验、重复截面数据、gmm、蒙特卡罗法、自助法、分位数回归、门限回归、非参数估计、贝叶斯估计等均做了较深入的介绍。《高级计量经济学及Stata应用》力图以生动的语言、较多的插图与经济意义来直观地解释计量方法，而又不失数学的严谨性。结合目前欧美最为流行的stata计量软件，及时地介绍相应的stata命令与实例，为学生提供“一站式”服务。

《高级计量经济学及Stata应用》适合经济管理类或社科类硕士生、博士生与研究者使用。先修课不包括本科水平的计量经济学。

作者简介 · · · · · ·

陈强，男，1971年出生，山东大学经济学院副教授，硕士生导师，泰岳经济研究中心副主任，“山东省应用金融理论与政策研究基地”金融与经济增长研究中心主任。1992年、1995年分别获得北京大学经济学学士、硕士学位，后留校任教，2007年获得美国 Northern Illinois University 数学硕士和经济学博士学位，2008年回国任教。研究领域：Macroeconomics, Econometrics, Institutions, Economic History，已先后在SSCI期刊　Journal of Comparative Economics、Applied Economics Letters及<<世界经济>>等期刊发表论文。现为美国经济学会、中国留美经济学会、中国数量经济学会会员，Applied Economics、《经济学季刊》、...

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目录 · · · · · ·

第1章绪论第2章概率统计回顾第3章小样本OLS第4章 Stata简介第5章大样本OLS第6章最大似然估计法第7章异方差与GLS第8章自相关第9章模型设定与数据问题第10章工具变量，2SLS与GMM第11章短面板第12章长面板与动态面板第13章离散被解释变量第14章受限被解释变量第15章随机实验与自然实验第16章蒙特卡罗法与自助法第17章平稳时间序列第18章单位根与协整第19章自回归条件异方差模型第20章似不相关回归第21章联立方程模型第22章非线性回归与门限回归第23章分位数回归第24章非参数与半参数估计第25章贝叶斯估计简介第26章如何做规范的实证研究附录：常用数据来源参考书目主题索引数学符号英文缩写

原文摘录 · · · · · · ( 全部 )

经济时间序列数据经常在取对数值或取对数值的差分之后进行分析，这样做的一个原因是许多经济时间序列呈现近似指数增长的态势，即平均而言，长期中的序列增长率每年保持在一个固定的百分比。这一点意味着，序列的对数值近似线性增长。这样做的另一个原因是，许多经济时间序列变量的标准差大约与它的水平值成正比。这也意味着，序列对数值的标准差近似于一个常数。 (查看原文)

Présence 1赞 2020-01-11 13:51:54

—— 引自章节：14 时间序回归和预测导论
似然函数（ likelihood function）是抽样的联合概率分布，是未知系数的函数。未知系数的最大似然估计量（ maximum likelihood estimator，MLE）是使似然函数达到最大时所计算得到的系数值。由于最大似然估计量选择了使似然函数即联合概率分布达到最大的未知系数，故实际上最大似然估计量选择的是使n个样本数据被抽中的概率达到最大的系数值。在这个意义上，MLE是那些“最可能”生成这些数据的系数值。 (查看原文)

Présence 2019-12-22 17:14:52

—— 引自章节：11 二元因变量回归

> 全部原文摘录

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: 高级宏观经济学 8.7

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高级计量经济学及Stata应用的书评 · · · · · · ( 全部 36 条 )

热门只看本版本的评论

鹤麻龙柳 2013-07-06 01:53:11 清华大学出版社2009版

工具变量模型随笔

题记 IV，也就是工具变量模型，是研究如何利用工具变量来解决模型中出现的随机解释变量问题，其是西方计量经济学最近一个较为热门的研究领域。这是我在英国读研时在学习IV时的随笔，用来聊以自慰。该随笔的灵感很大一部分来自于伍德里奇的《计量经济学导论》。由于写得非常浅薄... (展开)

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天使 2011-02-23 14:01:57 中国人民大学出版社2010版

人大经济译丛翻译很糟糕

人大版翻译的国外经典教材真难读，糟糕的翻译，似乎译者不是中国人，如此这般的书面表达真让人佩服，还存在很多错误，对人大的这套丛书失望透了。再也不敢买人大翻译得书了。译者太不负责任了，不要因为翻译国外书不作为学术研究而急功近利，只为拿点翻译费。跟高鸿业花3年翻... (展开)

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cocobear 2013-04-07 09:54:52 清华大学出版社2007版

比较好的中级水平教材，第三版好于第四版

适合中级水平的书，是经济学领域较好的教材，但不是最好的教材，好的教材很多。其他学科的相关教材也很好。第四版阉割了很多内容，国内的出版商无耻的很，而且字很小，印刷质量很一般。和国外的印刷质量比起来，差别太大。建议网上搜电子版的看或者买第三版。建议先看一些入... (展开)

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morrow 2009-12-19 13:41:40 上海人民出版社2007版

非常好的入门书

讲述清晰，透彻。覆盖的内容比伍德里奇的那本书稍微少一点，比如面板数据只讲了固定效应模型，没有讲随机效应模型；受限因变量中没有讲Tobit模型、truncated 和censored 模型。但是所有的内容都讲清楚了，尤其是时间序列部分，比伍德里奇的书说的明白。另外，这本书中文版是... (展开)

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Kierkegaard 2008-05-12 16:46:51 中国人民大学出版社2007版

非常漂亮的学术著作

这是本非常漂亮的学术著作读起来很愉悦虽然在技术上不是很难但对计量经济学的解说却非常到位同时例子也非常丰富如果能够认真看过两遍作出合适的实证研究应该不是问题　　稍微指出一点瑕疵：就是这本书在印刷上存在一定的错误（非常少的地方存在翻译错误） ... (展开)

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大黄蜂95号 2021-06-20 11:15:01 格致出版社2012版

沈根祥、孙燕《计量经济学》翻译错误举例

第13章：试验和准试验 ========== 这一章的阅读开了个头，感觉沈根祥和孙燕在翻译此书时，对试验不太了解，所以一些术语的翻译，不地道，不专业。比如：（1）subject（接受试验者、试验对象），翻译成了【主体】，通篇如此。（2） attrition（人员流失），翻译成了【损耗】。... (展开)

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