Name: 高频交易 (原书第2版)
ISBN: 9787111586302

作者: [美]艾琳·奥尔德里奇（Irene Aldridge）
出版社: 机械工业出版社
译者: 顾律君 / 丁鹏
出版年: 2018-1
页数: 340
定价: 65.00
ISBN: 9787111586302

豆瓣评分

6.9

54人评价

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评价:

内容简介 · · · · · ·

《高频交易》第1版出版以来，高频交易技术引发了无数的争论与关注。更多的学者与专业人士加入到量化投资的军备竞赛中，更多复杂的模型与分析方法也因此应运而生。

高频交易也因此在不断进化，高频交易程序变得更为智能、复杂。做市商是高频交易应用的主要战场之一，而这一市场传统上长期是由人来完成的。在第2版中，本书增加了做市商市场策略。另外本版还强化了对于高频交易风险管理模型与框架的讨论，这对于量化交易者获得稳定而持续的收益来说，至关重要。

高频交易第2版中加入了很多高频交易领域的最新发展动向，作者基于自己以及其投顾客户的实际操作经验重新设置了大部分章节，可以说这是一本重新撰写的新书。在上一版中，本书很多模型还仍然停留在数字分析状态，而本版解释了这些模型背后的逻辑，甚至包括一些可以直接应用到实践中的交易框架。

当然最有价值的还是作者在几年中积累的高频交易数据，这些数...

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作者简介 · · · · · ·

艾琳·奥尔德里奇，ABLE阿尔法交易有限公司的合伙人以及量化投资组合经理。ABLE阿尔法是一家专业使用高频系统交易策略的专属投资公司，该网站向机构及散户提供最新高频交易研究成果。

在加入ABLE阿尔法之前，艾琳·奥尔德里奇还在华尔街和多伦多的多家金融机构任职，其中包括高盛和加拿大帝国商业银行；她还曾经在多伦多大学教授金融学。她拥有欧洲工商管理学院MBA学位、哥伦比亚大学金融工程学理学硕士学位，以及纽约库珀联合学院电气工程学工学学士学位。

奥尔德里奇是众多顶级行业聚会的演讲嘉宾以及学术和前沿出版物的撰稿人，这些刊物包括Journal of Trading、Journal of Alternative Investments、E-Forex、HedgeWorld、FXweek、FINalternatives、Wealth Manager和Dealing ...

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目录 · · · · · ·

目录
译者序
第1章　现代市场不同于过去市场 1
媒体、现代市场和高频交易 8
高频交易由交易方法论演化而来 8
什么是高频交易 16
· · · · · · (更多)

原文摘录 · · · · · · ( 全部 )

交易机会的相对多寡可以用市场有效程度来度量。在有效市场（Fama，1970）中，所交易证券的价格会立即反映所有的可用信息。如果信息是慢慢整合到证券价格之中的，那么就会存在套利机会，同时可以认为该市场是无效的。图7-1对比展示了有效市场和无效市场的概念。寻找具有套利机会的市场也即寻找无效市场。套利机会本身就是市场的无效之处。 (查看原文)

静下心来 1赞 2021-06-02 14:49:36

—— 引自第73页
Lo和 Mackinlay（1988）随后用这种方法对多种证券的日数据、周数据和月数据进行了检验，他们的结论认为，虽然在每周和每月的频率下，不能拒绝市场有效的假设，但是每日的证券价格并非是有效的。 (查看原文)

静下心来 1赞 2021-06-02 15:10:30

—— 引自第78页

> 全部原文摘录

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: 亿万美元的错误 6.7

: 量化交易 6.1

我来说两句

短评 · · · · · · ( 全部 25 条 )

高频交易 (原书第2版)的书评 · · · · · · ( 全部 9 条 )

热门只看本版本的评论

ml2068 2011-05-03 10:18:12 Wiley2009版

揭开HFT神秘的面纱

自从10年5月纽约交易所的闪电式暴跌，HFT被广泛关注，大家都怀疑是HFT导致这一灾难性崩溃，但监管机构经过详细的调查之后，也没有采取任何的行动或加强监管。行业内对HFT也是少有透露任何相关情况，低调，低调，尽量的低调是他们的行事方式，这是一帮真正的火箭科学家，当中的... (展开)

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lightsky 2013-03-01 14:23:49 Wiley2009版

如果你要认真了解这个行业，还是别看了。不看Amazon书评就读书，肠子都悔青了。引用一句书评：“I don't know if anyone will read that far: I kind of wish I hadn't. The hangover is going to be epic and painful.” ------------------------------------------------... (展开)

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Antonio 2014-09-10 00:46:33 机械工业出版社2011版

文科女生讲的理科男生玩的HFT游戏

　　因为单纯的技术探索原因，找了很多书和网站看HFT，从算法实现到硬件竞赛，我想伊琳阿姨真的搞错了太多技术概念。　　算法上来说，象amazon上一位读者说的，“The book is full of odd technical remarks: "Genetic algorithms learn from past forecasts via the so call... (展开)

1 3回应