内容简介 · · · · · ·
《金融随机分析(共2卷)》是《金融随机分析》的第2卷，《金融随机分析》全书共分两卷。第一卷主要包括随机分析的基础性知识以及离散时问模型，利用较简单的离散时间二叉树模型给出了无套利期权定价方法；虽只用到简单的数学，但其中涉及的风险中性定价的概念卜分深刻。第二卷主要介绍连续时问模型及其在金融学中的应用；其中包含了较为实际的、具有很强操作性的定量经济学内容，同时也包含了较为完整的随机分析理论。全书各章均有评注和习题。
作者简介 · · · · · ·
卡耐基·梅隆大学的计算金融MSCF项目是美国金融工程的带头者，历史悠久，在华尔街亦享有盛誉。本书作者史蒂文·E施里夫（Steven E．Shreve）教授正是本号业的创办人之一，他经常和华尔街大公司的负责人们沟通，了解行业内新的发展趋势以在课程中加以改进，极大地促进了课程的优化。因而，由他所写的《金融随机分析》（第一、二卷）一直是随机分析在数罱金融领域应用方面的著名教材，许多世界名校将其作为金融工程专业的必修教材。
目录 · · · · · ·
原文摘录 · · · · · · ( 全部 )
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一般地，不论最初财富x_0以及delta_n如何选择，我们用符号delta_n来表示资产组合中股票的数量，用x_n来表示相应的资产组合的价值。如果所选择的x_0和delta_复制了一个衍生证券，我们用符号v_n来代替x_n，并称之为时刻n的衍生证券（无套利）价格。 (查看原文) —— 引自第10页 -
一个随机变了是一个将样本空间Ω映射到实数集的函数。一个随机变量的分布是对随机变量取不同值的概率的具体描述。随机变量不是分布，分布也不是随机变量。在通过历史数据估计得到的真实概率测度与风险中性概率测度之间转换时，这一点非常重要。测度的变换将改变随机变量的分布，但是不会改变随机变量本身。 (查看原文) —— 引自第23页
> 全部原文摘录
丛书信息
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汉译经济学文库(共27册)，
这套丛书还有
《高级宏观经济学（第五版）》《分位回归》《实证政治理论（第一卷）》《应用宏观经济研究方法》《竞争均衡》
等
。
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金融随机分析的书评 · · · · · · ( 全部 14 条 )
3r_
Springer2008版
a good book
a good book on stochastic calculus; really like the way Shreve does/talks math (highly recommend his other prob. books); certain level of math skill/background required
(展开)
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订阅关于金融随机分析的评论:
feed: rss 2.0
1 有用 Iris 2017-09-29 09:01:51
实在是写的太好了 通俗易懂
3 有用 港长㍿ 2012-04-22 23:30:20
现代金融的重要组成。比较难，还没弄懂，惭愧.....
1 有用 自然数 2017-01-24 21:11:40
第二卷我觉得挺难
6 有用 zdg 2013-09-07 16:53:10
随机分析和资产定价模型的经典
2 有用 中国推理王 2014-03-26 21:51:54
金融工程圣经...