金融随机分析-(第1卷)

作者: Steven E. Shreve
出版社: Published in China
副标题: The Binomial Asset Pricing Model
出版年: 2004
页数: 187
定价: 29.00元
装帧: Paperback
丛书: Springer Finance 影印版
ISBN: 9787506272865
9.3
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评价:

内容简介  · · · · · ·

原文摘录   · · · · · ·  ( 全部 )

  • 一般地，不论最初财富x_0以及delta_n如何选择，我们用符号delta_n来表示资产组合中股票的数量，用x_n来表示相应的资产组合的价值。如果所选择的x_0和delta_复制了一个衍生证券，我们用符号v_n来代替x_n，并称之为时刻n的衍生证券（无套利）价格。 (查看原文)
    [已注销] 1赞 2015-07-14 18:53:42
    —— 引自第10页
  • 一个随机变了是一个将样本空间Ω映射到实数集的函数。一个随机变量的分布是对随机变量取不同值的概率的具体描述。随机变量不是分布，分布也不是随机变量。在通过历史数据估计得到的真实概率测度与风险中性概率测度之间转换时，这一点非常重要。测度的变换将改变随机变量的分布，但是不会改变随机变量本身。 (查看原文)
    [已注销] 1赞 2015-08-07 15:14:20
    —— 引自第23页

> 全部原文摘录

丛书信息  · · · · · ·

　　Springer Finance 影印版(共11册)， 这套丛书还有 《风险中性定价》《利率模型理论和实践》《风险和资产配置》《金融市场数学》《衍生证券教程》 等 。

短评  · · · · · ·  ( 全部 14 条 )

热门 / 最新 /

  • 0 饼饼 2023-10-02 21:58:50 山东

    这本比较容易入门

  • 0 脆桃_ 2022-01-12 18:31:29

    看了一点直接跑去看第二卷惹

  • 0 又要平躺六小时 2021-09-12 18:52:13

    两卷书是写给CMU计算金融学硕士的，难度（相较于作者与I. Karatzas 合著的两本数学书）不算大。第一卷几乎都是在有限概率空间中展开的，作者在引言中也认为有一定数学功底的可以直接看第二卷，第一卷作为参考以备不时之需。为此，作者在二叉树框架下引入了足够多（连续时间模型里有的，二叉树里也尽量给出对应的）的金融产品(让我接触了一些以前听说过但不了解具体的金融概念)和数学(比如引入Radon-Nik... 两卷书是写给CMU计算金融学硕士的，难度（相较于作者与I. Karatzas 合著的两本数学书）不算大。第一卷几乎都是在有限概率空间中展开的，作者在引言中也认为有一定数学功底的可以直接看第二卷，第一卷作为参考以备不时之需。为此，作者在二叉树框架下引入了足够多（连续时间模型里有的，二叉树里也尽量给出对应的）的金融产品(让我接触了一些以前听说过但不了解具体的金融概念)和数学(比如引入Radon-Nikodym导数，虽然在有限概率空间下它只是做商而非微商)，毕竟现实计算中二叉树有时候就够用了。就算数学不太好我想也能读懂大部分内容。 (展开)

  • 0 FOCUS 2020-11-11 15:28:09

    2013年就读过，绝对经典的课本，现在需要重读。

  • 0 一砚随身一棹轻 2019-08-08 13:31:18

    ……装模作样看了一年了还没看完_(´ཀ`」 ∠)_

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金融随机分析-(第1卷)的书评 · · · · · · ( 全部 14 条 )

热门 最新 好友 只看本版本的评论
城里的灯光 2009-04-27 15:55:29 上海财经大学出版社2008版

危机虽未见底，“矿工”仍需努力

这篇书评可能有关键情节透露

以往用“肃然起敬”来形容人们对华尔街的态度一点也不为过，华尔街打个喷嚏，地球都要抖三抖；然而巴别塔总有倒的时候，不是以“九一一”的方式就是以金融危机的方式。现如今华尔街自身沉疴缠身，并传染全球，人人争相口诛笔伐之——以往令人艳羡不已的“宽客”（Quant）现在...  (展开)
32 1 2回应
又要平躺六小时 2021-09-12 18:52:13

关于习题

在网上，本书习题的解答就能找到多个版本，也有很多人在找答案，由此可见这本书真的是很流行，也很经典（2004初版）. 在此处罗列几个版本的习题解答： http://academic.brcc.edu/crow/Projects/Quant%20Seminar/PdfFiles/Shreve%20Solutions.pdf (已失效) 应该是作者写的 （也...  (展开)
10 3回应
Mc.Rexxar 2013-08-12 23:38:42 Springer2004版

好书

这么优秀的书怎么能没人评？ 我学过随机分析，但那是三年前的事了，重新看这个有点难以下咽。但是这本书实在写得太直观了，只要你有耐心看，不可能看不懂。 这书是离散时间的，要是你想看连续时间直接看第二本，没有任何问题。从这本书，能从直观上理解了就好了，功夫还是花...  (展开)
3 3回应
兔可多 2009-09-12 01:06:24 上海财经大学出版社2008版

C'est impressionnant !!

翻译的很好～！凌晨2点半睡不着起来翻这本书居然一看看到早上7点！ 非常棒的一本书,符号使用很清晰，公式容易让人理解，推导很严谨，即便不是数学本科出生的人也很容易理解。金融工程硕士的必读教程～  (展开)
4 1 5回应
Chebyshev 2015-08-06 18:07:41 上海财经大学出版社2008版

发现翻译更好看啊

中文版和英文版结构有点不一样，难道是我看的版本 不对？ ============================================= 这本书呢适合本科学过随机过程、金融工程的人看（最好再有点实变函数或者测度论的知识）。 别说这是什么研究生课程的教材，完全可以自学的难度。 实在感觉难，就看看...  (展开)
1 0回应
athos 2014-06-06 11:20:47 上海财经大学出版社2008版

原书是经典，翻译太差

看到序言第二页就晕了-- 如果一个投资银行提供的衍生产品价格高于“公平”的价格，那么这些产品出价会较低。 回去翻原文： If an investment bank offers a derivative security at a price that is higher than "fair," it may be underbid. 这才明白，不是“这些产品...  (展开)
1 3回应
3r_ 2007-12-28 11:36:57 Springer2008版

a good book

a good book on stochastic calculus; really like the way Shreve does/talks math (highly recommend his other prob. books); certain level of math skill/background required  (展开)
1 0回应
咋回事啊？ 2022-03-29 17:05:49 上海财经大学出版社2015版

感觉应该再加点内容

在费曼卡茨定理部分，讲讲偏微分方程的数值解就更好了，或者放到附录部分也ok。或者增加一些代码部分，可能会帮助理解吧。 还有就是希望和金融多联系一些，不过也没关系，可以参考《期权期货与其他衍生品》，对照着读。 有些定理在第一卷讲过了，要是能在第二卷复述一遍就好了...  (展开)
1 0回应

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