精通MATLAB金融计算

《精通MATLAB金融计算》讲述MATLAB在金融计算方面的应用。首先深入浅出地介绍相关的金融理论及模型，然后重点讲述MATLAB的金融、衍生品、固定收益工具箱中的函数，并通过大量的应用实例，帮助读者快速、熟练掌握使用MATLAB来解决金融中的计算和分析问题。

《精通MATLAB金融计算》由MATLAB入门篇、MATLAB金融计算及实例篇和MATLAB金融类工具箱函数详解篇组成，MATLAB入门篇介绍MATLAB软件、基本运算、数据可视化和数据获取及编程基础；金融计算及实例篇讲述MATLAB金融计算的主要内容，具体包括金融类工具箱的介绍、金融数据的处理、固定收益证券计算、利率期限结构和利率模型、金融衍生品计算、投资组合管理与风险控制、奇异期权和利率期权定价等；MATLAB金融类工具箱函数详解篇对金融、衍生品和固定收益这3个工具箱中的全部函数一一进行详...

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《精通MATLAB金融计算》讲述MATLAB在金融计算方面的应用。首先深入浅出地介绍相关的金融理论及模型，然后重点讲述MATLAB的金融、衍生品、固定收益工具箱中的函数，并通过大量的应用实例，帮助读者快速、熟练掌握使用MATLAB来解决金融中的计算和分析问题。

《精通MATLAB金融计算》由MATLAB入门篇、MATLAB金融计算及实例篇和MATLAB金融类工具箱函数详解篇组成，MATLAB入门篇介绍MATLAB软件、基本运算、数据可视化和数据获取及编程基础；金融计算及实例篇讲述MATLAB金融计算的主要内容，具体包括金融类工具箱的介绍、金融数据的处理、固定收益证券计算、利率期限结构和利率模型、金融衍生品计算、投资组合管理与风险控制、奇异期权和利率期权定价等；MATLAB金融类工具箱函数详解篇对金融、衍生品和固定收益这3个工具箱中的全部函数一一进行详解，包括函数的功能、输入和输出参数的说明，以帮助读者快速掌握工具箱中函数的使用。

《精通MATLAB金融计算》实例丰富、语言简练、上手快，可供金融、经济等专业的大学本科和研究生作为辅助教材和参考书，也可供金融机构从业人员参考使用。

版权信息
前言
第1篇 MATLAB入门篇
第1章 MATLAB概述
1.1 MATLAB的产生与发展
1.2 MATLAB的优势与特点
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版权信息
前言
第1篇 MATLAB入门篇
第1章 MATLAB概述
1.1 MATLAB的产生与发展
1.2 MATLAB的优势与特点
1.3 MATLAB系统的构成
1.4 MATLAB桌面操作环境
1.4.1 MATLAB启动和退出
1.4.2 MATLAB主菜单及功能
1.4.3 MATLAB命令窗口
1.4.4 MATLAB工作空间
1.4.5 M文件编辑/调试器
1.4.6 图形窗口
1.4.7 MATLAB文件管理
1.4.8 MATLAB帮助使用
1.5 MATLAB的工具箱
1.6 本章小结
第2章 MATLAB基本运算
2.1 MATLAB数据类型
2.2 数组及其运算
2.2.1 数组的创建
2.2.2 数组的运算
2.3 矩阵及其运算
2.3.1 矩阵的创建
2.3.2 矩阵的运算
2.4 符号运算
2.4.1 符号运算概述
2.4.2 常用的符号运算
2.5 关系运算和逻辑运算
2.6 本章小结
第3章 MATLAB数据可视化基础
3.1 数据绘图的基本步骤
3.2 在工作空间直接绘图
3.3 多维数据绘图
3.3.1 二维图形
3.3.2 三维图形
3.4 图形的修饰
3.5 本章小结
第4章 MATLAB编程基础
4.1 MATLAB编程概述
4.2 MATLAB程序设计原则
4.3 M文件
4.4 MATLAB程序流程控制
4.5 MATLAB中的函数及调用
4.5.1 函数类型
4.5.2 函数参数传递
4.6 函数句柄
4.7 MATLAB程序调试
4.7.1 常见程序错误
4.7.2 调试方法
4.7.3 调试工具
4.8 本章小结
第2篇 MATLAB金融计算及实例篇
第5章 金融类工具箱
5.1 瑞士再保险公司的案例
5.2 金融工具箱
5.2.1 主要功能
5.2.2 体系结构
5.2.3 主要函数
5.2.4 GUI工具
5.3 金融衍生品工具箱
5.3.1 主要功能
5.3.2 体系结构
5.3.3 主要函数
5.3.4 GUI工具
5.4 固定收益工具箱
5.4.1 主要功能
5.4.2 体系结构
5.4.3 主要函数
5.5 本章小结
第6章 金融数据可视化和数据获取
6.1 日期和货币数据处理
6.1.1 日期数据格式
6.1.2 日期型数据处理函数
6.1.3 非交易日数据
6.1.4 货币格式转换
6.2 MATLAB图表操作
6.2.1 图表窗口的创建
6.2.2 图表数据的保存和载入
6.2.3 图表窗口的坐标
6.3 线型图的含义和绘制
6.3.1 线型图的含义
6.3.2 线型图函数
6.4 烛型图
6.4.1 烛型图的含义
6.4.2 烛型图函数
6.5 移动平均线
6.5.1 移动平均线的含义
6.5.2 移动平均线的计算
6.6 布林带
6.6.1 布林带的计算
6.6.2 布林带的函数
6.7 动态数据获取
6.7.1 创建定时器
6.7.2 Callback函数的参数
6.7.3 定时器使用实例
6.8 本章小结
第7章 固定收益证券计算
7.1 债券的基本概念
7.1.1 现金流的时间价值
7.1.2 现值和终值的计算
7.1.3 债券报价方式
7.1.4 报价和交割价
7.2 基本固定收益工具和利率
7.2.1 基本固定收益工具
7.2.2 利率的计量
7.3 日期计量的SIA标准
7.3.1 中长期国债的定价
7.3.2 市政债券的定价
7.3.3 大额存单国库券的定价
7.4 固定收益证券的属性
7.4.1 固定收益证券数据的属性
7.4.2 收益率计算
7.4.3 价格计算
7.4.4 敏感性分析
7.5 固定收益证券的数据管理
7.5.1 Instrument型数据
7.5.2 Excel数据的读写
7.5.3 其他格式数据的读写
7.6 本章小结
第8章 利率期限结构和利率模型
8.1 利率期限结构计算
8.1.1 利息债券收益率
8.1.2 构建收益率曲线
8.1.3 Bootstrapping算法
8.1.4 利率期限结构计算函数
8.1.5 远期利率计算
8.1.6 期限结构曲线插值
8.2 基于利率期限结构定价技术
8.2.1 利率期限结构的表示
8.2.2 债券定价技术
8.2.3 现金流定价技术
8.2.4 互换定价技术
8.2.5 产品定价函数及敏感性分析函数
8.2.6 Instrument型数据的构建
8.3 利率模型
8.3.1 利率模型分类
8.3.2 HL模型
8.3.3 变方差HL模型
8.3.4 HL模型意义
8.4 BDT模型
8.4.1 BDT模型的构建
8.4.2 BDT模型的实现
8.5 HW和BK模型
8.5.1 三叉树的基本形态
8.5.2 HW模型的构建
8.5.3 HW模型的Q参数
8.5.4 BK模型简介
8.5.5 HW和BK模型的实现
8.6 HJM模型
8.6.1 HJM模型简介
8.6.2 HJM模型的实现
8.7 利率模型定价
8.7.1 利率模型的输入变量
8.7.2 产品的定价
8.8 本章小结
第9章 金融衍生品计算
9.1 无套利和Black-Scholes方程
9.1.1 单步二叉树模型
9.1.2 风险中性定价
9.1.3 套利的数学模型
9.1.4 Black-Scholes模型假设
9.1.5 Black-Scholes方程
9.2 欧式期权的影响因素
9.2.1 欧式期权定价函数
9.2.2 欧式期权的希腊字母
9.3 欧式期权的风险度量
9.3.1 欧式期权希腊字母函数
9.3.2 期货期权定价函数
9.3.3 隐含波动率计算
9.4 期权价格的数值求解
9.4.1 多期二叉树模型
9.4.2 CRR模型
9.4.3 EQP模型
9.4.4 ITT模型
9.5 MATLAB中的CRR模型
9.5.1 资产价格二叉树
9.5.2 定价函数
9.5.3 其他定价函数
9.5.4 希腊字母计算
9.6 MATLAB中的EQP模型
9.6.1 资产价格二叉树
9.6.2 二叉树的等价式
9.6.3 定价函数
9.6.4 其他定价函数
9.7 有限差分法定价
9.7.1 有限差分法简介
9.7.2 自变量的离散化
9.7.3 隐式差分解法
9.7.4 方程的边界条件
9.8 本章小结
第10章 投资组合管理与风险控制
10.1 投资组合基础概念
10.1.1 价格序列和收益率序列间的相互转换
10.1.2 方差、协方差与相关系数
10.1.3 线性规划问题的提出和标准化
10.2 资产组合风险-收益计算
10.2.1 资产组合的收益率和方差
10.2.2 收益率和标准差的计算
10.2.3 VaR的计算
10.3 资产组合有效前沿
10.3.1 资产有效前沿概念
10.3.2 简单约束条件下的资产组合有效前沿
10.3.3 复杂约束条件下的资产组合有效前沿
10.3.4 随机模拟法确定资产组合有效前沿
10.4 资产配置
10.4.1 资产配置问题概述
10.4.2 资产配置问题求解
10.5 本章小结
第11章 奇异期权和利率期权定价
11.1 普通香草期权
11.2 执行条件不同的奇异期权
11.2.1 百慕大期权
11.2.2 复合期权
11.3 Shout Options
11.3.1 Shout Options简介
11.3.2 Shout Options估值
11.3.3 Shout Options定价程序
11.4 亚式期权
11.4.1 亚式期权简介和分类
11.4.2 亚式期权的解
11.5 亚式期权数值解法
11.5.1 二叉树的路径函数
11.5.2 平均价格的确定
11.5.3 回溯法计算期权价格
11.5.4 定价实例
11.5.5 亚式期权定价程序
11.6 回望期权
11.6.1 回望期权简介
11.6.2 定价的二叉树方法
11.6.3 回望期权定价程序
11.7 障碍期权
11.7.1 障碍期权简介
11.7.2 障碍期权定价实例及程序
11.8 二值期权
11.8.1 二值期权简介
11.8.2 二值期权定价程序
11.9 基于多资产的期权
11.9.1 蒙特卡罗模拟
11.9.2 相关随机变量的路径生成和Cholesky分解
11.9.3 价差期权
11.9.4 彩虹期权
11.10 本章小结
第3篇 MATLAB金融类工具箱函数详解篇
附录A 金融工具箱函数详解
附录B 金融衍生品工具箱函数详解
附录C 固定收益工具箱函数详解
参考文献
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