作者:
余家鸿
/
吴鹏
/
李玥
出版社: 中信出版社
副标题: 风险平价量化投资
出版年: 2018-9-30
页数: 337
定价: 62.00
装帧: 平装
丛书: 金融精英卓越计划系列
ISBN: 9787508693781
出版社: 中信出版社
副标题: 风险平价量化投资
出版年: 2018-9-30
页数: 337
定价: 62.00
装帧: 平装
丛书: 金融精英卓越计划系列
ISBN: 9787508693781
内容简介 · · · · · ·
拨开风险平价量化投资的迷雾，探索投资机构资产管理的前沿
本书由中国投资有限责任公司团队编著，国内外业内知名专家写作，资产管理领域资深专家和知名人物作序、推荐。本书介绍了风险平价策略的投资理念、组合管理以及风险平价策略的最新动向与发展趋势的前瞻观点，特别是结合了这一策略在我国目前发展的情况，针对国内A股、升息环境等热门金融课题与风险平价投资的关系进行了探索。有助于读者汲取国际前沿理念，进而对风险平价策略在我国的发展机遇有更深入的思考。
作者简介 · · · · · ·
余家鸿现任中投公司多资产投资团队负责人，此前任职于摩根士丹利公司（英国伦敦）、德意志银行（英国伦敦）及对冲基金Citadel（中国香港），从事量化投资研究及交易。他先后毕业于香港大学和英国帝国理工学院，分别获得精算专业学士和数学金融专业硕士学位，持有CFA（特许金融分析师）及FRM（金融风险管理师）资格，是香港大学亚洲环球学人、北京市青联委员、香港专业人士（北京）协会理事、一国两制青年论坛理事及《中国保险报?资管周刊》学术顾问。
?吴鹏是中投公司多资产策略组高级副经理，拥有多年风险平价策略组合管理经验。毕业于中国科学技术大学，获得少年班理学学士和粒子物理博士学位。
?李玥是中投公司多资产策略组成员，参与运营和管理中投公司的风险平价策略。拥有北京大学光华管理学院金融专业经济学学士学位和美国圣路易斯华盛顿大学金融专业理学硕士学位。
目录 · · · · · ·
丛书信息
· · · · · ·
金融精英卓越计划系列(共10册)，
这套丛书还有
《未来金融业》《投资银行》《PPP项目财务评价实战指南》《终极创业指南》《《私人银行：如何于竞争性市场上实现卓越》》
等
。
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| 适合概念性、框架性普及，但有些内容有些累赘 | 来自henry | 2020-01-30 15:58:31 |
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feed: rss 2.0
0 有用 小川 2019-04-07 14:26:33
报告集 深度不足 科普型
0 有用 执迷不悟 2020-12-06 15:26:43
启发挺大，听说中投投资做得不是很好，资产配置还需要各种升级
0 有用 就想起长点显眼 2019-08-11 20:28:45
1，拼凑感强烈。像论文集而不是一本书。 2，对于“虽然我只拿到了年化4%没跑过股六债四年化8%的收益，但是我风险低了五倍啊！所以我年化收益率实际上应该是20+%！”的逻辑表示强烈无语。作者可以先找一种放五倍杠杆且不用担心平仓的配资渠道再继续写。 3，文风是飘着写的，不太想落地，有点像pitchbook。 4，一向对用收益率波动标准差来衡量风险的分析框架不感冒。
0 有用 iamkivi 2019-06-12 15:05:16
合著的书，风格不同
2 有用 fishbird 2023-07-12 21:34:25 山西
买的二手书。虽然是一本题目很好的书，但是可惜的是都是些浅显的内容，没有什么干货。风险平价这里的风险，第一种还是局限在波动率这个经典的衡量风险的尺度上，第二种也是放在量化投资的因子上，后一种并没有详细的介绍如何将风险分配在各因子上，前一种也没有触及到核心的细节上。因此只是给你介绍了一种方法，如何去应用到实践中则是一个秘而不宣的赚钱法宝，否则人人都能像达利奥的桥水那样厉害，还能得了。总之，只能是一本入... 买的二手书。虽然是一本题目很好的书，但是可惜的是都是些浅显的内容，没有什么干货。风险平价这里的风险，第一种还是局限在波动率这个经典的衡量风险的尺度上，第二种也是放在量化投资的因子上，后一种并没有详细的介绍如何将风险分配在各因子上，前一种也没有触及到核心的细节上。因此只是给你介绍了一种方法，如何去应用到实践中则是一个秘而不宣的赚钱法宝，否则人人都能像达利奥的桥水那样厉害，还能得了。总之，只能是一本入门书籍，还需要自己去实践，去调试最合适的各种各样大量的参数。 (展开)
0 有用 何民三 2023-10-05 10:14:44 天津
有用，还是缺少模型细节
1 有用 镇月坛 2023-09-10 07:24:32 北京
废话太多，还不如卖方报告。
2 有用 fishbird 2023-07-12 21:34:25 山西
买的二手书。虽然是一本题目很好的书，但是可惜的是都是些浅显的内容，没有什么干货。风险平价这里的风险，第一种还是局限在波动率这个经典的衡量风险的尺度上，第二种也是放在量化投资的因子上，后一种并没有详细的介绍如何将风险分配在各因子上，前一种也没有触及到核心的细节上。因此只是给你介绍了一种方法，如何去应用到实践中则是一个秘而不宣的赚钱法宝，否则人人都能像达利奥的桥水那样厉害，还能得了。总之，只能是一本入... 买的二手书。虽然是一本题目很好的书，但是可惜的是都是些浅显的内容，没有什么干货。风险平价这里的风险，第一种还是局限在波动率这个经典的衡量风险的尺度上，第二种也是放在量化投资的因子上，后一种并没有详细的介绍如何将风险分配在各因子上，前一种也没有触及到核心的细节上。因此只是给你介绍了一种方法，如何去应用到实践中则是一个秘而不宣的赚钱法宝，否则人人都能像达利奥的桥水那样厉害，还能得了。总之，只能是一本入门书籍，还需要自己去实践，去调试最合适的各种各样大量的参数。 (展开)
0 有用 Dido 2022-02-06 23:56:24
专业机构的论文集，可以借鉴参考，内容也有一部分重叠。
0 有用 卡梅沦 2020-12-06 20:32:25
泛泛而谈内容较多，主要还是以介绍，很多内容在CFA中有更详细的分析，总之少有的相关读物，认可吧